Auto-Signal nach dem Reversal-Abschalten gemessen — immer noch nicht tragfaehig
Frage: liefert der Auto-Signal-Entry mit den heutigen Aenderungen positive Ergebnisse? Antwort: nein, aber deutlich naeher dran. LIVE-Konfiguration (Reversal aus, Winkel modelliert), conf>=75: H1 OR -0,047 PF 0,94 n=678 H2 OR +0,120 PF 1,17 n=710 H1 bleibt negativ -> 2-Stichproben-Regel weiterhin NICHT erfuellt. Kein Konfidenz-Schwellwert rettet das (55: -0,103 - 65: -0,111 - 75: -0,047). Das Reversal-Abschalten wirkt aber konsistent. Delta OR: conf 55 +0,015 / +0,099 conf 65 +0,001 / +0,047 conf 75 +0,099 / +0,087 An der Live-Schwelle verbessern sich BEIDE Haelften um ~+0,09; H1 geht von -0,145 auf -0,047, PF von 0,82 auf 0,94. Erste Bestaetigung der gestrigen Entscheidung auf dem GESAMTEN Signal statt nur dem isolierten Trigger. DABEI GEFUNDEN - die Messung vom 30.07. war strukturell unvollstaendig: backtest_auto_signal.py ruft _build OHNE angle= auf. Der Default 90,0 macht ad = 0, damit konnte dort weder der Reversal-Zweig feuern noch der Winkel-Konfidenzterm (+/-15 Punkte) greifen - obwohl die Docstring "echte _build-Logik inkl. Reversal-Zweig" behauptet. Der Winkelterm allein hebt H1 bei conf 75 von -0,123 auf -0,047. Deployment-Drift Fall 5. Die Originaldatei bleibt unveraendert (ihre Zahlen sind dokumentiert); die live-treue Variante steht als backtest_auto_signal_norev.py daneben und sollte kuenftig die Referenz sein. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
Axel Hocks
co-authored by
Claude Opus 5
Claude Opus 5
parent
dcdd53b703
commit
81c4c195da
@@ -0,0 +1,159 @@
|
||||
#!/usr/bin/env python3
|
||||
"""Auto-Signal-Entry: trägt er OHNE das Reversal-Setup? (2026-08-04)
|
||||
|
||||
Anlass: Am 2026-08-04 wurde das antizyklische Reversal-Setup abgeschaltet
|
||||
(`reversal_enabled=false`, gemessen beidhälftig negativ). Frage des Users:
|
||||
liefert der Auto-Signal-Entry mit dieser Änderung positive Ergebnisse?
|
||||
|
||||
Die letzte Messung (`backtest_auto_signal.py`, 2026-07-30) fand ALLE 8 Varianten
|
||||
durchgefallen — H1 durchgehend negativ (ØR −0,076…−0,182), H2 positiv
|
||||
(+0,112…+0,167) = Regime-Kippen. Damals war der Reversal-Zweig aktiv, denn
|
||||
`_build` enthielt ihn bedingungslos.
|
||||
|
||||
Dieses Skript importiert `scan`/`_rep` aus `backtest_auto_signal` — also exakt
|
||||
dieselbe Maschinerie (echte `_build`-Logik, HTF aus M5 aggregiert, sequentielle
|
||||
1-Positions-Sim, Live-Exit, Echtkosten) — und variiert NUR
|
||||
`WaveRecommender._reversal_enabled`. Das isoliert den Effekt der Abschaltung.
|
||||
|
||||
⚠ Das bestehende Skript bleibt unverändert: sein Default (Reversal AN) reproduziert
|
||||
weiterhin die Messung vom 30.07.
|
||||
|
||||
Geprüft werden die LIVE-Parameter (`auto_signal_min_conf=75`,
|
||||
`auto_signal_skip_night=true`, `adverse_15min_atr=0` → keine 15-Min-Regel) plus
|
||||
die Konfidenz-Nachbarn 55/65, damit ein Treffer nicht an einer Schwelle klebt.
|
||||
|
||||
Aufruf: python backtest_auto_signal_norev.py [bars]
|
||||
"""
|
||||
import sys
|
||||
|
||||
import MetaTrader5 as mt5
|
||||
|
||||
from datetime import datetime, timezone
|
||||
|
||||
from backtest_auto_signal import (_ATRMIN, _MAXH, _NIGHT, _TIMESTOP, _NeutralTU,
|
||||
_atr_series, _ema_series, _htf_signs, _HTF_N,
|
||||
_sim, scan)
|
||||
from core.analysis import calc_trend_angle
|
||||
from core.wave_rec import _ANGLE_LR, _EMA_FAST, _EMA_SLOW, WaveRecommender
|
||||
|
||||
|
||||
def scan_angle(bars, H, L, C, SP, A, HTF, H1, EF, ES, AD, w,
|
||||
lo_i, hi_i, min_conf, skip_night):
|
||||
"""Wie `scan`, aber MIT dem Regressions-Winkel.
|
||||
|
||||
⚠⚠ Der Grund für diese Kopie: `backtest_auto_signal.scan` ruft `_build` OHNE
|
||||
`angle=` auf → der Default 90,0 macht `ad = 0`. Damit kann dort weder der
|
||||
Reversal-Zweig feuern (braucht |ad| > _ANGLE_DEAD) noch der Winkel-Konfidenz-
|
||||
term (±5/−10) greifen. Das Skript behauptet in seiner Docstring, die „echte
|
||||
`_build`-Logik inkl. Reversal-Zweig" zu testen — strukturell tut es das nicht.
|
||||
Vierter Fall derselben Klasse: gemessen unter „kein Winkel", betrieben unter
|
||||
„Winkel steuert einen Signalzweig UND ±15 Konfidenzpunkte".
|
||||
Die Original-Datei bleibt unangetastet (ihre Zahlen sind dokumentiert); hier
|
||||
steht die live-treue Variante daneben.
|
||||
"""
|
||||
Rs = []
|
||||
i = max(lo_i, _EMA_SLOW + 20)
|
||||
hi_i = min(hi_i, len(C) - _MAXH - 2)
|
||||
while i < hi_i:
|
||||
atr = A[i]
|
||||
if not atr or atr < _ATRMIN:
|
||||
i += 1; continue
|
||||
if skip_night:
|
||||
hb = (datetime.fromtimestamp(int(bars[i]["time"]),
|
||||
timezone.utc).hour - 1) % 24
|
||||
if hb in _NIGHT:
|
||||
i += 1; continue
|
||||
rec, _snap = w._build(EF[i], ES[i], C[i], atr, "M5", 5,
|
||||
htf_trend=HTF[i], h1_trend=H1[i], angle=AD[i])
|
||||
sig = rec.get("signal")
|
||||
if sig not in ("LONG", "SHORT") or (rec.get("conf_pct") or 0) < min_conf:
|
||||
i += 1; continue
|
||||
d = 1 if sig == "LONG" else -1
|
||||
cost = (SP[i] if SP[i] > 0 else 0.0225) / atr
|
||||
Rs.append(_sim(C[i], d, atr, H, L, C, i + 1, None) - cost)
|
||||
i += _TIMESTOP # identischer Vorlauf wie im Original (kein Overlap)
|
||||
return Rs
|
||||
|
||||
|
||||
def stats(Rs):
|
||||
if not Rs:
|
||||
return None
|
||||
n = len(Rs); w = sum(1 for x in Rs if x > 0); s = sum(Rs)
|
||||
up = sum(x for x in Rs if x > 0); dn = -sum(x for x in Rs if x < 0)
|
||||
return dict(n=n, wr=100 * w / n, oR=s / n,
|
||||
pf=(up / dn if dn > 0 else 9.99), sum=s)
|
||||
|
||||
|
||||
def fmt(s):
|
||||
if not s:
|
||||
return "— (keine Trades)"
|
||||
return (f"n={s['n']:>4} WR={s['wr']:>3.0f}% ØR={s['oR']:+.3f} "
|
||||
f"PF={s['pf']:>4.2f} ΣR={s['sum']:>+6.0f}")
|
||||
|
||||
|
||||
def main():
|
||||
n = int(sys.argv[1]) if len(sys.argv) > 1 else 80000
|
||||
if not mt5.initialize():
|
||||
print(f"MT5-Init fehlgeschlagen: {mt5.last_error()}"); sys.exit(1)
|
||||
sym = next((c for c in ("SpotCrude", "USOIL", "WTI", "XTIUSD")
|
||||
if mt5.symbol_info(c)), None)
|
||||
bars = mt5.copy_rates_from_pos(sym, mt5.TIMEFRAME_M5, 0, n + _MAXH + 60)
|
||||
point = mt5.symbol_info(sym).point
|
||||
mt5.shutdown()
|
||||
if bars is None or len(bars) < 5000:
|
||||
print("Zu wenige Bars."); sys.exit(1)
|
||||
|
||||
H = [float(b["high"]) for b in bars]
|
||||
L = [float(b["low"]) for b in bars]
|
||||
C = [float(b["close"]) for b in bars]
|
||||
SP = [float(b["spread"]) * point for b in bars]
|
||||
A = _atr_series(H, L, C)
|
||||
HTF = _htf_signs(H, L, C, _HTF_N)
|
||||
H1 = _htf_signs(H, L, C, _HTF_N * 2)
|
||||
EF = _ema_series(C, _EMA_FAST)
|
||||
ES = _ema_series(C, _EMA_SLOW)
|
||||
N = len(C); mid = N // 2
|
||||
|
||||
w_on = WaveRecommender(_NeutralTU(), mt5.TIMEFRAME_M5)
|
||||
w_on.set_reversal_enabled(True) # Stand bis 03.08. (= Messung 30.07.)
|
||||
w_off = WaveRecommender(_NeutralTU(), mt5.TIMEFRAME_M5)
|
||||
w_off.set_reversal_enabled(False) # Live-Stand seit 04.08.
|
||||
|
||||
print("=" * 96)
|
||||
print(f" AUTO-SIGNAL-ENTRY mit/ohne Reversal — {sym} M5 ({N} Bars)")
|
||||
print(" Identische Maschinerie aus backtest_auto_signal.py; variiert wird NUR")
|
||||
print(" `_reversal_enabled`. Nacht-Sperre AN, keine 15-Min-Regel (live = 0).")
|
||||
print(" Referenz (validierter Auto-Entry Squeeze): ØR +0,14…+0,23 · PF>1")
|
||||
print("=" * 96)
|
||||
|
||||
# Winkel je Bar — genau wie im Live-Pfad aufgerufen
|
||||
AD = [90.0] * len(C)
|
||||
for i in range(_ANGLE_LR + 2, len(C)):
|
||||
AD[i] = calc_trend_angle(C[i - (_ANGLE_LR + 1):i + 1], _ANGLE_LR)
|
||||
|
||||
for mc in (55, 65, 75):
|
||||
live = " ← LIVE-Schwelle" if mc == 75 else ""
|
||||
print(f"\n Konfidenz ≥ {mc}{live}")
|
||||
for lbl, lo, hi in (("H1 (alt)", 0, mid), ("H2 (neu)", mid, N)):
|
||||
r_alt = stats(scan(bars, H, L, C, SP, A, HTF, H1, EF, ES,
|
||||
w_on, lo, hi, mc, True, None))
|
||||
r_rev = stats(scan_angle(bars, H, L, C, SP, A, HTF, H1, EF, ES, AD,
|
||||
w_on, lo, hi, mc, True))
|
||||
r_live = stats(scan_angle(bars, H, L, C, SP, A, HTF, H1, EF, ES, AD,
|
||||
w_off, lo, hi, mc, True))
|
||||
print(f" {lbl}")
|
||||
print(f" ALT-Messung (ohne Winkel, Rev. wirkungslos) : {fmt(r_alt)}")
|
||||
print(f" mit Winkel + Reversal AN (Stand bis 03.08.): {fmt(r_rev)}")
|
||||
print(f" mit Winkel + Reversal AUS (LIVE seit 04.08.): {fmt(r_live)}")
|
||||
if r_rev and r_live:
|
||||
print(f" Δ durch das Abschalten: ØR "
|
||||
f"{r_live['oR'] - r_rev['oR']:+.3f} ΣR "
|
||||
f"{r_live['sum'] - r_rev['sum']:+.0f}")
|
||||
print()
|
||||
print(" Urteil: Einbau nur, wenn ØR>0 UND PF>1 in BEIDEN Hälften — und die")
|
||||
print(" Konfidenz-Nachbarn mithalten (sonst klebt der Treffer an einer Schwelle).")
|
||||
print()
|
||||
|
||||
|
||||
if __name__ == "__main__":
|
||||
main()
|
||||
Reference in New Issue
Block a user