Auto-Signal nach dem Reversal-Abschalten gemessen — immer noch nicht tragfaehig
Frage: liefert der Auto-Signal-Entry mit den heutigen Aenderungen positive Ergebnisse? Antwort: nein, aber deutlich naeher dran. LIVE-Konfiguration (Reversal aus, Winkel modelliert), conf>=75: H1 OR -0,047 PF 0,94 n=678 H2 OR +0,120 PF 1,17 n=710 H1 bleibt negativ -> 2-Stichproben-Regel weiterhin NICHT erfuellt. Kein Konfidenz-Schwellwert rettet das (55: -0,103 - 65: -0,111 - 75: -0,047). Das Reversal-Abschalten wirkt aber konsistent. Delta OR: conf 55 +0,015 / +0,099 conf 65 +0,001 / +0,047 conf 75 +0,099 / +0,087 An der Live-Schwelle verbessern sich BEIDE Haelften um ~+0,09; H1 geht von -0,145 auf -0,047, PF von 0,82 auf 0,94. Erste Bestaetigung der gestrigen Entscheidung auf dem GESAMTEN Signal statt nur dem isolierten Trigger. DABEI GEFUNDEN - die Messung vom 30.07. war strukturell unvollstaendig: backtest_auto_signal.py ruft _build OHNE angle= auf. Der Default 90,0 macht ad = 0, damit konnte dort weder der Reversal-Zweig feuern noch der Winkel-Konfidenzterm (+/-15 Punkte) greifen - obwohl die Docstring "echte _build-Logik inkl. Reversal-Zweig" behauptet. Der Winkelterm allein hebt H1 bei conf 75 von -0,123 auf -0,047. Deployment-Drift Fall 5. Die Originaldatei bleibt unveraendert (ihre Zahlen sind dokumentiert); die live-treue Variante steht als backtest_auto_signal_norev.py daneben und sollte kuenftig die Referenz sein. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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Claude Opus 5
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81c4c195da
@@ -1106,6 +1106,30 @@ dort bereits nachvalidiert, ØR +0,305.) **Eine** Oberfläche:
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überschreibt die ini beim Start. Der Config-Wächter prüft das jetzt mit.
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überschreibt die ini beim Start. Der Config-Wächter prüft das jetzt mit.
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Reaktivieren = Button 🎯 SIG; dann gilt wieder: ≥20 AUTOSIG-Trades, Live-ØR/PF gegen
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Reaktivieren = Button 🎯 SIG; dann gilt wieder: ≥20 AUTOSIG-Trades, Live-ØR/PF gegen
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die Erwartung halten (H2-Regime +0,14 vs H1-Regime −0,05).
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die Erwartung halten (H2-Regime +0,14 vs H1-Regime −0,05).
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⚠⚠ **NEU GEMESSEN 2026-08-04 nach dem Reversal-Abschalten
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(`backtest_auto_signal_norev.py`, 80k M5, 2 Halbjahre, Nacht-Sperre an, keine
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15-Min-Regel):** Frage des Users — trägt der Auto-Signal-Entry mit den heutigen
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Änderungen? **Antwort: nein, aber deutlich näher dran.**
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| conf ≥ 75 (LIVE-Schwelle) | ØR | PF | n |
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| H1 | **−0,047** | 0,94 | 678 |
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| H2 | **+0,120** | 1,17 | 710 |
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H1 bleibt negativ → **2-Stichproben-Regel weiterhin NICHT erfüllt**, und kein
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Konfidenz-Schwellwert rettet das (55: −0,103 · 65: −0,111 · 75: −0,047).
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✅ **Das Reversal-Abschalten wirkt aber konsistent** — Δ ØR durch die Abschaltung:
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conf 55 **+0,015/+0,099** · conf 65 +0,001/+0,047 · **conf 75 +0,099/+0,087**.
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An der Live-Schwelle verbessern sich BEIDE Hälften um ~+0,09; H1 geht von −0,145
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auf −0,047, PF von 0,82 auf 0,94. Erste Bestätigung der Abschaltung auf dem
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GESAMTEN Signal (bisher nur der isolierte Trigger).
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⚠⚠ **Dabei gefunden — die Messung vom 30.07. war strukturell unvollständig:**
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`backtest_auto_signal.py` ruft `_build` **ohne `angle=`** auf → Default 90,0 →
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`ad = 0`. Damit konnte dort **weder der Reversal-Zweig feuern noch der
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Winkel-Konfidenzterm (±15 Punkte) greifen** — obwohl die Docstring „echte
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`_build`-Logik inkl. Reversal-Zweig" behauptet. Wirkung: der Winkelterm allein hebt
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H1 bei conf 75 von −0,123 auf −0,047. **Deployment-Drift Fall 5** (s. Tabelle).
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Die Originaldatei bleibt unverändert (ihre Zahlen sind dokumentiert); die live-treue
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Variante steht als `backtest_auto_signal_norev.py` daneben und sollte künftig die
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Referenz sein.
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- **⚠⚠ 15-MINUTEN-REGEL GANZ ABGESCHALTET (`adverse_15min_atr = 0`, 2026-07-31,
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- **⚠⚠ 15-MINUTEN-REGEL GANZ ABGESCHALTET (`adverse_15min_atr = 0`, 2026-07-31,
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User-Entscheidung nach der Messung).** Auf die User-Frage „vielleicht die Auto-Close
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User-Entscheidung nach der Messung).** Auf die User-Frage „vielleicht die Auto-Close
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auf 30 min setzen?" wurde die **ZEIT-Achse** mitgemessen
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auf 30 min setzen?" wurde die **ZEIT-Achse** mitgemessen
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@@ -2552,6 +2576,7 @@ Bedingungen BETRIEBEN als VALIDIERT. An EINEM Tag wurden drei Fälle gefunden:
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| 2 | `breakout_k=0,3` | **feste** Zeitebene | TF wechselt 33×/Tag, löscht den Anker | 43 % → **93 % WARTEN** |
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| 2 | `breakout_k=0,3` | **feste** Zeitebene | TF wechselt 33×/Tag, löscht den Anker | 43 % → **93 % WARTEN** |
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| 3 | Trailing `mult` | **1,5** | **1,5–3,0** je nach TF | H1 ΣR −249 → **−1367**, Worst −1,50 → −2,50 |
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| 3 | Trailing `mult` | **1,5** | **1,5–3,0** je nach TF | H1 ΣR −249 → **−1367**, Worst −1,50 → −2,50 |
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| 4 | `_broker_offset_s()` | **frischem** Tick | Tick beliebig alt (Wochenende) | Offset **−9,5 h statt +3 h** → `open_time` 12,5 h in der Zukunft, **Time-Stop-Alter negativ** |
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| 4 | `_broker_offset_s()` | **frischem** Tick | Tick beliebig alt (Wochenende) | Offset **−9,5 h statt +3 h** → `open_time` 12,5 h in der Zukunft, **Time-Stop-Alter negativ** |
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| 5 | `backtest_auto_signal.py` | **ohne Winkel** (`_build` ohne `angle=` → Default 90 → `ad=0`) | Winkel steuert einen **Signalzweig** (Reversal) UND **±15 Konfidenzpunkte** | Urteil vom 30.07. beschrieb weder das alte noch das neue System; der Winkelterm allein hebt H1 bei conf 75 von **−0,123 auf −0,047** |
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Keiner wäre durch MEHR Backtesting gefunden worden — die Backtests waren korrekt.
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Keiner wäre durch MEHR Backtesting gefunden worden — die Backtests waren korrekt.
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**Ursachen (strukturell):** (a) Backtests sind NACHBAUTEN, keine Nutzer des Live-Codes
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**Ursachen (strukturell):** (a) Backtests sind NACHBAUTEN, keine Nutzer des Live-Codes
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@@ -0,0 +1,159 @@
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#!/usr/bin/env python3
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"""Auto-Signal-Entry: trägt er OHNE das Reversal-Setup? (2026-08-04)
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Anlass: Am 2026-08-04 wurde das antizyklische Reversal-Setup abgeschaltet
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(`reversal_enabled=false`, gemessen beidhälftig negativ). Frage des Users:
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liefert der Auto-Signal-Entry mit dieser Änderung positive Ergebnisse?
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Die letzte Messung (`backtest_auto_signal.py`, 2026-07-30) fand ALLE 8 Varianten
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durchgefallen — H1 durchgehend negativ (ØR −0,076…−0,182), H2 positiv
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(+0,112…+0,167) = Regime-Kippen. Damals war der Reversal-Zweig aktiv, denn
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`_build` enthielt ihn bedingungslos.
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Dieses Skript importiert `scan`/`_rep` aus `backtest_auto_signal` — also exakt
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dieselbe Maschinerie (echte `_build`-Logik, HTF aus M5 aggregiert, sequentielle
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1-Positions-Sim, Live-Exit, Echtkosten) — und variiert NUR
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`WaveRecommender._reversal_enabled`. Das isoliert den Effekt der Abschaltung.
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⚠ Das bestehende Skript bleibt unverändert: sein Default (Reversal AN) reproduziert
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weiterhin die Messung vom 30.07.
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Geprüft werden die LIVE-Parameter (`auto_signal_min_conf=75`,
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`auto_signal_skip_night=true`, `adverse_15min_atr=0` → keine 15-Min-Regel) plus
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die Konfidenz-Nachbarn 55/65, damit ein Treffer nicht an einer Schwelle klebt.
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Aufruf: python backtest_auto_signal_norev.py [bars]
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"""
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import sys
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import MetaTrader5 as mt5
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from datetime import datetime, timezone
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from backtest_auto_signal import (_ATRMIN, _MAXH, _NIGHT, _TIMESTOP, _NeutralTU,
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_atr_series, _ema_series, _htf_signs, _HTF_N,
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_sim, scan)
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from core.analysis import calc_trend_angle
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from core.wave_rec import _ANGLE_LR, _EMA_FAST, _EMA_SLOW, WaveRecommender
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def scan_angle(bars, H, L, C, SP, A, HTF, H1, EF, ES, AD, w,
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lo_i, hi_i, min_conf, skip_night):
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"""Wie `scan`, aber MIT dem Regressions-Winkel.
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⚠⚠ Der Grund für diese Kopie: `backtest_auto_signal.scan` ruft `_build` OHNE
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`angle=` auf → der Default 90,0 macht `ad = 0`. Damit kann dort weder der
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Reversal-Zweig feuern (braucht |ad| > _ANGLE_DEAD) noch der Winkel-Konfidenz-
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term (±5/−10) greifen. Das Skript behauptet in seiner Docstring, die „echte
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`_build`-Logik inkl. Reversal-Zweig" zu testen — strukturell tut es das nicht.
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Vierter Fall derselben Klasse: gemessen unter „kein Winkel", betrieben unter
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„Winkel steuert einen Signalzweig UND ±15 Konfidenzpunkte".
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Die Original-Datei bleibt unangetastet (ihre Zahlen sind dokumentiert); hier
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steht die live-treue Variante daneben.
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"""
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Rs = []
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i = max(lo_i, _EMA_SLOW + 20)
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hi_i = min(hi_i, len(C) - _MAXH - 2)
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while i < hi_i:
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atr = A[i]
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if not atr or atr < _ATRMIN:
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i += 1; continue
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if skip_night:
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hb = (datetime.fromtimestamp(int(bars[i]["time"]),
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timezone.utc).hour - 1) % 24
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if hb in _NIGHT:
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i += 1; continue
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rec, _snap = w._build(EF[i], ES[i], C[i], atr, "M5", 5,
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htf_trend=HTF[i], h1_trend=H1[i], angle=AD[i])
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sig = rec.get("signal")
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if sig not in ("LONG", "SHORT") or (rec.get("conf_pct") or 0) < min_conf:
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i += 1; continue
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d = 1 if sig == "LONG" else -1
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cost = (SP[i] if SP[i] > 0 else 0.0225) / atr
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Rs.append(_sim(C[i], d, atr, H, L, C, i + 1, None) - cost)
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i += _TIMESTOP # identischer Vorlauf wie im Original (kein Overlap)
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return Rs
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def stats(Rs):
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if not Rs:
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return None
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n = len(Rs); w = sum(1 for x in Rs if x > 0); s = sum(Rs)
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up = sum(x for x in Rs if x > 0); dn = -sum(x for x in Rs if x < 0)
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return dict(n=n, wr=100 * w / n, oR=s / n,
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pf=(up / dn if dn > 0 else 9.99), sum=s)
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def fmt(s):
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if not s:
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return "— (keine Trades)"
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return (f"n={s['n']:>4} WR={s['wr']:>3.0f}% ØR={s['oR']:+.3f} "
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f"PF={s['pf']:>4.2f} ΣR={s['sum']:>+6.0f}")
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def main():
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n = int(sys.argv[1]) if len(sys.argv) > 1 else 80000
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if not mt5.initialize():
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print(f"MT5-Init fehlgeschlagen: {mt5.last_error()}"); sys.exit(1)
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sym = next((c for c in ("SpotCrude", "USOIL", "WTI", "XTIUSD")
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if mt5.symbol_info(c)), None)
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bars = mt5.copy_rates_from_pos(sym, mt5.TIMEFRAME_M5, 0, n + _MAXH + 60)
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point = mt5.symbol_info(sym).point
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mt5.shutdown()
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if bars is None or len(bars) < 5000:
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print("Zu wenige Bars."); sys.exit(1)
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H = [float(b["high"]) for b in bars]
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L = [float(b["low"]) for b in bars]
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C = [float(b["close"]) for b in bars]
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SP = [float(b["spread"]) * point for b in bars]
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A = _atr_series(H, L, C)
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HTF = _htf_signs(H, L, C, _HTF_N)
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H1 = _htf_signs(H, L, C, _HTF_N * 2)
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EF = _ema_series(C, _EMA_FAST)
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ES = _ema_series(C, _EMA_SLOW)
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N = len(C); mid = N // 2
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w_on = WaveRecommender(_NeutralTU(), mt5.TIMEFRAME_M5)
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w_on.set_reversal_enabled(True) # Stand bis 03.08. (= Messung 30.07.)
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w_off = WaveRecommender(_NeutralTU(), mt5.TIMEFRAME_M5)
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w_off.set_reversal_enabled(False) # Live-Stand seit 04.08.
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print("=" * 96)
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print(f" AUTO-SIGNAL-ENTRY mit/ohne Reversal — {sym} M5 ({N} Bars)")
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print(" Identische Maschinerie aus backtest_auto_signal.py; variiert wird NUR")
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print(" `_reversal_enabled`. Nacht-Sperre AN, keine 15-Min-Regel (live = 0).")
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print(" Referenz (validierter Auto-Entry Squeeze): ØR +0,14…+0,23 · PF>1")
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print("=" * 96)
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# Winkel je Bar — genau wie im Live-Pfad aufgerufen
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AD = [90.0] * len(C)
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for i in range(_ANGLE_LR + 2, len(C)):
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AD[i] = calc_trend_angle(C[i - (_ANGLE_LR + 1):i + 1], _ANGLE_LR)
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for mc in (55, 65, 75):
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live = " ← LIVE-Schwelle" if mc == 75 else ""
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print(f"\n Konfidenz ≥ {mc}{live}")
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for lbl, lo, hi in (("H1 (alt)", 0, mid), ("H2 (neu)", mid, N)):
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r_alt = stats(scan(bars, H, L, C, SP, A, HTF, H1, EF, ES,
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w_on, lo, hi, mc, True, None))
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r_rev = stats(scan_angle(bars, H, L, C, SP, A, HTF, H1, EF, ES, AD,
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w_on, lo, hi, mc, True))
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r_live = stats(scan_angle(bars, H, L, C, SP, A, HTF, H1, EF, ES, AD,
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w_off, lo, hi, mc, True))
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print(f" {lbl}")
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print(f" ALT-Messung (ohne Winkel, Rev. wirkungslos) : {fmt(r_alt)}")
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print(f" mit Winkel + Reversal AN (Stand bis 03.08.): {fmt(r_rev)}")
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print(f" mit Winkel + Reversal AUS (LIVE seit 04.08.): {fmt(r_live)}")
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if r_rev and r_live:
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print(f" Δ durch das Abschalten: ØR "
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f"{r_live['oR'] - r_rev['oR']:+.3f} ΣR "
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f"{r_live['sum'] - r_rev['sum']:+.0f}")
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print()
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print(" Urteil: Einbau nur, wenn ØR>0 UND PF>1 in BEIDEN Hälften — und die")
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print(" Konfidenz-Nachbarn mithalten (sonst klebt der Treffer an einer Schwelle).")
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print()
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if __name__ == "__main__":
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main()
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