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Deployment-Drift Fall 7: Squeeze wird zu einem Preis gehandelt, den die

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Validierung nie unterstellt hat

backtest_breakout_squeeze.py steigt AM LEVEL ein. Live schickt
_check_auto_squeeze eine MARKET-Order - aus 34 echten Entries (Logs
16.07.-05.08., Level aus der Log-Zeile x Einstiegspreis aus der DB) liegt der
Einstieg im Median +0,306 xATR ueber dem Level, nur 18 % innerhalb 0,10.

Gemessen (backtest_squeeze_entry.py, 80k M5, 2 Halbjahre, sequentiell EIN
Slot, kanonischer Exit, Echtkosten): allein der Einstiegspreis dreht das
Setup - OeR +0,456 -> -0,158 (H1) und +0,611 -> -0,006 (H2), WR 56 -> 37 %.

Ordnet den B4-Befund vom 01.08. neu ein: dort wurde die Luecke zwischen
Mechanik (+0,102) und Live (-0,242) dem EXIT zugeschrieben. Die Mechanik-Zahl
unterstellt aber denselben Level-Einstieg - es war ueberwiegend der ENTRY.

Beide naheliegenden Reparaturen fallen durch (Regel vorab fixiert):
Abstands-Bremse 0,10-0,40 xATR alle 5 durch (die NAHEN Ausbrueche sind pro
Trade die schlechteren - Fehlausbruch-Effekt), LIMIT/Retest am Level in allen
5 Varianten schlechter als Market.

Nichts abgeschaltet - der Befund staerkt die bereits fixierte
B5-Abbruchregel, die Entscheidung bleibt beim User.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
Axel Hocks
2026-08-05 08:43:34 +02:00
co-authored by Claude Opus 5
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commit 8d93de9867
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CLAUDE.md
+47
View File
@@ -1432,6 +1432,52 @@ dort bereits nachvalidiert, ØR +0,305.) **Eine** Oberfläche:
hinterher nicht verschoben wird; überwacht als Messung `squeeze_b5` im hinterher nicht verschoben wird; überwacht als Messung `squeeze_b5` im
`measurement_reminder.py`. Nacht-Anteil der Altdaten: 12 der 31 Trades / −78,92 € — `measurement_reminder.py`. Nacht-Anteil der Altdaten: 12 der 31 Trades / −78,92 € —
die stammen aus der Zeit vor dem Nacht-Guard (seit 24.07. wieder an). die stammen aus der Zeit vor dem Nacht-Guard (seit 24.07. wieder an).
- **⚠⚠ DEPLOYMENT-DRIFT FALL 7 — DER SQUEEZE WIRD ZU EINEM PREIS GEHANDELT, DEN DIE
VALIDIERUNG NIE UNTERSTELLT HAT (gemessen `backtest_squeeze_entry.py`, 2026-08-05).**
Anlass: User-Frage zu einem Auto-Trade, der „am höchsten Punkt einer aufsteigenden
Kerze" eröffnet wurde (05.08. 08:33:20 — Level 75,757, Einstieg **75,822**, also
über dem Hoch 75,808 der laufenden M5-Kerze; die schloss dann bei 75,693).
**`backtest_breakout_squeeze.py` steigt AM LEVEL ein** (`sim(lvl, …)`). Live schickt
`_check_auto_squeeze` eine **MARKET**-Order, sobald `state=='active'` — der Kurs ist
dann schon ein Stück weiter. **Aus 34 echten Live-Entries (Logs 16.07.–05.08.,
Level aus der Log-Zeile × Einstiegspreis aus der DB): Median +0,306×ATR über dem
Level**, Mittel +0,741 · 75 % +0,863 · Max +4,339; nur **18 %** liegen innerhalb
0,10×ATR, **53 % über 0,30×ATR**.
**Was dieser Preisunterschied kostet** (80k M5, 2 Halbjahre, sequentiell EIN Slot,
kanonischer Exit, Echtkosten):
| Variante | H1 ØR / ΣR | H2 ØR / ΣR | WR |
|---|---|---|---|
| **A Einstieg AM LEVEL** (Backtest-Annahme) | **+0,456 / +369,8** | **+0,611 / +777,8** | 56/62 % |
| **B Einstieg am Bar-Close** (≈ live) | **−0,158 / −125,9** | **−0,006 / −7,6** | 37/42 % |
**Allein der Einstiegspreis dreht das Setup — −0,61 ØR in BEIDEN Hälften, WR bricht
von 56 auf 37 %.** Modell B ist dabei **nicht pessimistisch**: sein Median-Abstand
(0,38×ATR) liegt nah am LIVE gemessenen (0,31×ATR); der Live-Betrieb liegt also
~80 % des Weges von A nach B, also grob bei **breakeven bis leicht negativ** —
nicht bei den dokumentierten +0,14…+0,23.
⚠⚠ **Das ordnet den B4-Befund vom 01.08. NEU ein.** Dort stand: „Mechanik +0,102 vs.
Live −0,242 → **die Lücke entsteht im EXIT**". Die Mechanik-Zahl unterstellt aber
denselben Level-Einstieg. Der Einstiegspreis erklärt den Großteil der 0,34-R-Lücke
— **es war überwiegend der ENTRY, nicht der Exit.**
⚠ **BEIDE naheliegenden Reparaturen fallen durch** (Regel vorab fixiert: ΣR und ØR
in beiden Hälften > B, Nachbarn ebenso):
· **Abstands-Bremse** („überspringen, wenn der Kurs schon > X×ATR über dem Level
steht", X = 0,10…0,40) — **alle 5 Schwellen durch.** Kontraintuitiv, aber konsistent:
die *nahen* Ausbrüche sind pro Trade die SCHLECHTEREN (0,10×ATR → ØR −0,254), weil ein
gerade eben überschrittenes Level oft ein Fehlausbruch ist (54 % der Box-Ausbrüche
kehren binnen 3 Bars zurück, `backtest_consolidation.py`). Die Bremse senkt den
Gesamtverlust nur, indem sie weniger handelt.
· **LIMIT-Order am Level** (Retest, 3/6/12 Bars Gültigkeit, ±0,1×ATR Puffer) —
**alle 5 Varianten SCHLECHTER als Market** (ØR −0,14…−0,27 gegen −0,006…−0,158);
151–430 Ausbrüche werden dabei verpasst. Deckt sich mit dem Retest-Befund aus
`backtest_consolidation.py`.
✅ **Schlussfolgerung: Variante A war nie erreichbar** — sie unterstellt einen Fill zu
einem Preis, den der Markt bereits verlassen hat. Die Frage ist damit nicht „wie
steigt man klüger ein", sondern **ob der Auto-Squeeze überhaupt bleibt**. Das ist die
bereits fixierte **B5-Abbruchregel** (≥20 Squeeze-Trades ab 01.08.; Verhältnis < 1,0
ODER PF < 1 → `auto_squeeze=false`) — dieser Befund stärkt sie erheblich.
**Nichts abgeschaltet** — Autonomie-Schalter sind User-Entscheidungen.
⚠ Grenzen: die Live-Stichprobe ist n=34 mit genäherter ATR-Zuordnung; A und B sind
zwei Modell-Enden, der Live-Betrieb liegt dazwischen (näher an B).
- **Auto-Squeeze-Entry = LIVE AUTONOM (User-Vorgabe 2026-07-16, `[trading] - **Auto-Squeeze-Entry = LIVE AUTONOM (User-Vorgabe 2026-07-16, `[trading]
auto_squeeze=true`, Default FALSE):** der Bot eröffnet **selbständig eine echte auto_squeeze=true`, Default FALSE):** der Bot eröffnet **selbständig eine echte
Order**, sobald der **gemessen-validierte** Squeeze-Ausbruch feuert (`wave.squeeze. Order**, sobald der **gemessen-validierte** Squeeze-Ausbruch feuert (`wave.squeeze.
@@ -2888,6 +2934,7 @@ Bedingungen BETRIEBEN als VALIDIERT. An EINEM Tag wurden drei Fälle gefunden:
| 2 | `breakout_k=0,3` | **feste** Zeitebene | TF wechselt 33×/Tag, löscht den Anker | 43 % → **93 % WARTEN** | | 2 | `breakout_k=0,3` | **feste** Zeitebene | TF wechselt 33×/Tag, löscht den Anker | 43 % → **93 % WARTEN** |
| 3 | Trailing `mult` | **1,5** | **1,5–3,0** je nach TF | H1 ΣR −249 → **−1367**, Worst −1,50 → −2,50 | | 3 | Trailing `mult` | **1,5** | **1,5–3,0** je nach TF | H1 ΣR −249 → **−1367**, Worst −1,50 → −2,50 |
| 4 | `_broker_offset_s()` | **frischem** Tick | Tick beliebig alt (Wochenende) | Offset **−9,5 h statt +3 h** → `open_time` 12,5 h in der Zukunft, **Time-Stop-Alter negativ** | | 4 | `_broker_offset_s()` | **frischem** Tick | Tick beliebig alt (Wochenende) | Offset **−9,5 h statt +3 h** → `open_time` 12,5 h in der Zukunft, **Time-Stop-Alter negativ** |
| 7 | Auto-Squeeze-**Einstiegspreis** | Fill **AM Ausbruchs-Level** (`backtest_breakout_squeeze.py`) | **MARKET**-Order, live median **+0,306×ATR** über dem Level (34 echte Entries) | ØR **+0,456 → −0,158** (H1) bzw. **+0,611 → −0,006** (H2); WR 56 → 37 % |
| 6 | `auto_squeeze_skip_night` | Nacht-Kostenfalle am **Wellensignal** (alle Nacht-Bars: 0,333×ATR) | **Squeeze**-Ausbrüche, die nur bei anziehendem ATR feuern (0,183×ATR = Tag-Niveau) | Gate kostet ΣR **−42 (H1) / −243 (H2)**; geblockte Ausbrüche sind in beiden Hälften positiv | | 6 | `auto_squeeze_skip_night` | Nacht-Kostenfalle am **Wellensignal** (alle Nacht-Bars: 0,333×ATR) | **Squeeze**-Ausbrüche, die nur bei anziehendem ATR feuern (0,183×ATR = Tag-Niveau) | Gate kostet ΣR **−42 (H1) / −243 (H2)**; geblockte Ausbrüche sind in beiden Hälften positiv |
| 5 | `backtest_auto_signal.py` | **ohne Winkel** (`_build` ohne `angle=` → Default 90 → `ad=0`) | Winkel steuert einen **Signalzweig** (Reversal) UND **±15 Konfidenzpunkte** | Urteil vom 30.07. beschrieb weder das alte noch das neue System; der Winkelterm allein hebt H1 bei conf 75 von **−0,123 auf −0,047** | | 5 | `backtest_auto_signal.py` | **ohne Winkel** (`_build` ohne `angle=` → Default 90 → `ad=0`) | Winkel steuert einen **Signalzweig** (Reversal) UND **±15 Konfidenzpunkte** | Urteil vom 30.07. beschrieb weder das alte noch das neue System; der Winkelterm allein hebt H1 bei conf 75 von **−0,123 auf −0,047** |
backtest_squeeze_entry.py
+229
View File
@@ -0,0 +1,229 @@
#!/usr/bin/env python3
"""Wie teuer ist der SPÄTE Squeeze-Einstieg — und hilft eine Abstands-Bremse?
ANLASS (2026-08-05, User): „Der Auto-Trade wurde am höchsten Punkt einer
aufsteigenden Kerze geschlossen und ein neuer Long eröffnet. Aus meiner Sicht ist
das nicht klug." Realfall 08:33:20 — Ausbruchs-Level **75,757**, Einstieg
**75,822** = **0,28×ATR darüber**, oberhalb des Hochs (75,808) der laufenden
M5-Kerze; die Kerze schloss dann bei 75,693.
⚠ DER VERDACHT IST EIN DEPLOYMENT-DRIFT-KANDIDAT, kein Bauchgefühl:
`backtest_breakout_squeeze.py` hat den Squeeze mit Einstieg **AM LEVEL** validiert
(+0,14…+0,23 ØR). Live läuft `_check_auto_squeeze` alle ~5 s und schickt eine
MARKET-Order — der Kurs ist dann schon ein Stück über dem Level. Gemessen unter X,
betrieben unter Y: dieselbe Klasse wie die fünf dokumentierten Fälle.
GEMESSEN WIRD DESHALB
A) Einstieg AM LEVEL (die Backtest-Annahme)
B) Einstieg am BAR-CLOSE (realistisch: so weit ist der Kurs gelaufen, wenn
`_squeeze_one` den Ausbruch das erste Mal sieht)
C) B + Abstands-Bremse: Ausbruch überspringen, wenn der Kurs bereits mehr als
X×ATR über/unter dem Level steht („zu spät, der Zug ist weg")
D) B + Bremse, aber die übersprungenen Ausbrüche NACHTRÄGLICH prüfen — steigt
man nur später ein oder gar nicht? (Hier: gar nicht, wie live.)
VORAB FIXIERTE ENTSCHEIDUNGSREGEL:
Eine Bremse X wird nur empfohlen, wenn sie B in **ΣR und ØR in BEIDEN Hälften**
schlägt UND die beiden Nachbar-Schwellen ebenfalls besser als B sind.
Sequentiell mit EINEM Positions-Slot (wie live), kanonischer Exit, Echtkosten.
Aufruf: python backtest_squeeze_entry.py [bars]
"""
import sys
import MetaTrader5 as mt5
from backtest_cost_gate import _atr_series, _berlin, kandidaten, kennzahlen
from core.exit_model import LIVE, simulate
_SCHWELLEN = (0.10, 0.15, 0.20, 0.30, 0.40)
def lauf(K, H, L, C, lo, hi, am_level: bool, max_abstand: float | None):
"""Sequentiell, EIN Slot. `am_level`=True → Backtest-Annahme, sonst Bar-Close.
`max_abstand` in ×ATR → Ausbruch überspringen, wenn der Kurs schon weiter ist."""
rs, abst = [], []
frei_ab = lo
for k in K:
i = k["i"]
if not (lo <= i < hi) or i < frei_ab:
continue
d, lvl, atr = k["d"], k["lvl"], k["atr"]
weg = (C[i] - lvl) * d / atr # wie weit ist der Kurs schon drüber?
if max_abstand is not None and weg > max_abstand:
continue # zu spät → gar nicht einsteigen
entry = lvl if am_level else C[i]
r, xb = simulate(entry, d, atr, H, L, C, i + 1, LIVE,
timestop=True, use_tp=True, ret_bar=True)
# Kosten immer auf den ATR bezogen; beim Bar-Close kommt der bereits
# gelaufene Weg als echter Nachteil über den schlechteren `entry` rein.
rs.append(r - k["kosten"])
abst.append(weg)
frei_ab = xb + 1
return rs, abst
def lauf_limit(K, H, L, C, lo, hi, warte: int, puffer: float = 0.0):
"""Variante D — LIMIT am Ausbruchs-Level statt Market.
Die Order liegt `warte` Bars lang am Level (+`puffer`×ATR in Trade-Richtung
zurückversetzt = etwas günstiger). Kommt der Kurs zurück → Fill zum Limit-Preis;
kommt er nicht zurück → **kein Trade** (der Zug ist weg, das ist der Preis).
Damit wird Variante A überhaupt erst erreichbar: dort wird der Level-Preis
einfach unterstellt, obwohl der Kurs ihn schon verlassen hat."""
rs = []
frei_ab = lo
verpasst = 0
for k in K:
i = k["i"]
if not (lo <= i < hi) or i < frei_ab:
continue
d, atr = k["d"], k["atr"]
limit = k["lvl"] - d * puffer * atr
fill = None
for j in range(i + 1, min(i + 1 + warte, len(C) - 1)):
# LONG: Limit unter dem Kurs → Fill, wenn das Bar-Tief es erreicht
if (L[j] <= limit) if d > 0 else (H[j] >= limit):
fill = j
break
if fill is None:
verpasst += 1
continue
r, xb = simulate(limit, d, atr, H, L, C, fill + 1, LIVE,
timestop=True, use_tp=True, ret_bar=True)
rs.append(r - k["kosten"])
frei_ab = xb + 1
return rs, verpasst
def zeile(lbl, k1, k2, extra=""):
def f(k):
if not k:
return f"{'—':>34}"
return (f"{k['n']:>5} {k['wr']:>5.1f}% {k['oer']:>+7.3f} "
f"{k['pf']:>5.2f} {k['sr']:>+8.1f}")
print(f" {lbl:<30}{f(k1)} |{f(k2)} {extra}")
def main():
n_bars = int(sys.argv[1]) if len(sys.argv) > 1 else 80000
mt5.initialize()
sym = next((c for c in ("SpotCrude", "USOIL", "WTI", "XTIUSD")
if mt5.symbol_info(c)), None)
bars = mt5.copy_rates_from_pos(sym, mt5.TIMEFRAME_M5, 0, n_bars)
point = mt5.symbol_info(sym).point
mt5.shutdown()
H = [float(b["high"]) for b in bars]; L = [float(b["low"]) for b in bars]
C = [float(b["close"]) for b in bars]; T = [int(b["time"]) for b in bars]
SP = [float(b["spread"]) * point for b in bars]
A = _atr_series(H, L, C)
N = len(C); mid = N // 2
print("=" * 104)
print(f" SQUEEZE-EINSTIEG: am Level vs. hinterhergelaufen — {sym} M5, {N} Bars")
print(f" {_berlin(T[0]):%d.%m.%Y} bis {_berlin(T[-1]):%d.%m.%Y} · 2 Halbjahre · "
f"sequentiell (EIN Slot) · kanonischer Exit · Echtkosten")
print("=" * 104)
K = kandidaten(H, L, C, T, SP, A)
# Wie weit läuft der Kurs typischerweise, bis der Ausbruch sichtbar ist?
weg = sorted((C[k["i"]] - k["lvl"]) * k["d"] / k["atr"] for k in K)
print(f" Abstand Kurs↔Level beim ERSTEN Sichtbarwerden des Ausbruchs (×ATR):")
print(f" Median {weg[len(weg)//2]:.2f} · 75 % {weg[3*len(weg)//4]:.2f} · "
f"90 % {weg[int(0.9*len(weg))]:.2f} · Max {weg[-1]:.2f} (n={len(weg)})")
print(f" Der Realfall vom 05.08. lag bei 0,28×ATR — "
f"{100.0*sum(1 for w in weg if w <= 0.28)/len(weg):.0f} % der Fälle sind näher dran.")
print()
print(f" {'Variante':<30}{'H1 n WR OeR PF SigmaR':>34}"
f" |{'H2 n WR OeR PF SigmaR':>34}")
print(" " + "-" * 100)
erg = {}
for lbl, am_level, mx in (("A Einstieg AM LEVEL", True, None),
("B Einstieg am Bar-Close", False, None)):
r1, _ = lauf(K, H, L, C, 0, mid, am_level, mx)
r2, _ = lauf(K, H, L, C, mid, N, am_level, mx)
erg[lbl] = (kennzahlen(r1), kennzahlen(r2))
zeile(lbl, *erg[lbl])
print(" " + "-" * 100)
for x in _SCHWELLEN:
lbl = f"C Bremse: max {x:.2f}xATR"
r1, _ = lauf(K, H, L, C, 0, mid, False, x)
r2, _ = lauf(K, H, L, C, mid, N, False, x)
erg[lbl] = (kennzahlen(r1), kennzahlen(r2))
zeile(lbl, *erg[lbl])
print(" " + "-" * 100)
for warte, puf in ((3, 0.0), (6, 0.0), (12, 0.0), (6, 0.1), (12, 0.1)):
lbl = f"D Limit am Level {warte}B" + (f" +{puf:.1f}" if puf else "")
r1, v1 = lauf_limit(K, H, L, C, 0, mid, warte, puf)
r2, v2 = lauf_limit(K, H, L, C, mid, N, warte, puf)
erg[lbl] = (kennzahlen(r1), kennzahlen(r2))
zeile(lbl, *erg[lbl], extra=f"verpasst {v1}/{v2}")
a1, a2 = erg["A Einstieg AM LEVEL"]
b1, b2 = erg["B Einstieg am Bar-Close"]
print()
print("=" * 104)
print(" BEFUND 1 — was kostet das Hinterherlaufen? (A gegen B)")
print("=" * 104)
print(f" OeR H1 {a1['oer']:+.3f} -> {b1['oer']:+.3f} ({b1['oer']-a1['oer']:+.3f})"
f" H2 {a2['oer']:+.3f} -> {b2['oer']:+.3f} ({b2['oer']-a2['oer']:+.3f})")
print(f" SigmaR H1 {a1['sr']:+.1f} -> {b1['sr']:+.1f} ({b1['sr']-a1['sr']:+.1f})"
f" H2 {a2['sr']:+.1f} -> {b2['sr']:+.1f} ({b2['sr']-a2['sr']:+.1f})")
print(" ⚠ B ist der LIVE-Fall. Weicht es stark ab, gilt die validierte")
print(" Squeeze-Kennzahl (+0,14…+0,23 OeR) fuer den Live-Betrieb NICHT.")
print()
print("=" * 104)
print(" BEFUND 2 — hilft eine Abstands-Bremse? (Regel VOR dem Lauf fixiert:")
print(" SigmaR UND OeR in BEIDEN Haelften > B, plus beide Nachbarn)")
print("=" * 104)
def schlaegt(x):
k1, k2 = erg[f"C Bremse: max {x:.2f}xATR"]
return (k1 and k2 and k1["sr"] > b1["sr"] and k2["sr"] > b2["sr"]
and k1["oer"] > b1["oer"] and k2["oer"] > b2["oer"])
treffer = []
for idx, x in enumerate(_SCHWELLEN):
nb = [_SCHWELLEN[j] for j in (idx - 1, idx + 1) if 0 <= j < len(_SCHWELLEN)]
selbst, nb_ok = schlaegt(x), all(schlaegt(m) for m in nb)
if selbst and nb_ok:
treffer.append(x)
print(f" X = {x:.2f}xATR "
+ ("BESTEHT" if (selbst and nb_ok) else
"schlaegt B, Nachbarn NICHT" if selbst else "faellt durch"))
print()
if treffer:
print(f" => Kandidat(en): {', '.join(f'{x:.2f}' for x in treffer)}")
else:
print(" => KEINE Schwelle besteht. Eine Abstands-Bremse ist nicht belegt —")
print(" uebersprungene Ausbrueche waeren im Schnitt NICHT schlechter.")
print()
print("=" * 104)
print(" BEFUND 3 — schlaegt eine LIMIT-Order am Level den Market-Einstieg?")
print(" (Regel: SigmaR UND OeR in BEIDEN Haelften > B, Nachbarn ebenso)")
print("=" * 104)
d_treffer = []
d_keys = [k for k in erg if k.startswith("D ")]
for k in d_keys:
k1, k2 = erg[k]
gut = (k1 and k2 and k1["sr"] > b1["sr"] and k2["sr"] > b2["sr"]
and k1["oer"] > b1["oer"] and k2["oer"] > b2["oer"])
if gut:
d_treffer.append(k)
print(f" {k:<30} {'BESSER als Market' if gut else 'faellt durch'}")
print()
if d_treffer:
print(f" => {len(d_treffer)} von {len(d_keys)} Limit-Varianten schlagen den")
print(" Market-Einstieg in beiden Haelften.")
else:
print(" => Auch die Limit-Order rettet es nicht.")
print()
if __name__ == "__main__":
main()