backtest_handbook.py: WTI-Handbuch abgeglichen -- alle Luecken gemessen, alle durch

User reichte ein 19-seitiges WTI-Trading-Handbuch ein ("lerne daraus Kontext fuer
die Empfehlung"). Systematischer Abgleich statt naivem Einbau:

BEREITS UMGESETZT (Handbuch bestaetigt den Ist-Zustand): HTF-Trend-Filter,
EIA-Blackout, ATR-Stop mit Puffer, Trailing nach TP1, Verlust-Serien-Check,
Journal/Kennzahlen, NY-Session-Fokus.

BEREITS GEMESSEN + VERWORFEN: Liquidity Sweeps, Order-Block-Klasse (Pivot-Zonen,
6x), Double Top/Bottom, H&S/Triangle/Flag/Cup, Wyckoff, False Breakout, DXY.

NEU GEMESSEN (die echten Luecken) -- alle durchgefallen:
  PDH/PDL bounce   H1 -0.335 / H2 -0.199   (beidseitig negativ)
  PDH/PDL sweep    H1 -0.462 / H2 -0.184   (schlechtestes Ergebnis im Projekt)
  Asian Range bnc  H1 -0.134 / H2 -0.005
  Asian Range swp  H1 -0.178 / H2 -0.040
  Discount/Premium: nicht robust (H1 besser, H2 schlechter), -70% Volumen
  Freitag-ab-16h  : verschlechtert BEIDE Haelften

Bemerkenswert: PDH/PDL ist der am klarsten schaedliche Level-Typ, den das Projekt
je gemessen hat -- obwohl das Handbuch ihn als besonders stark bewirbt. Und der
Freitagnachmittags-Filter kostet Geld, die dort geblockten Trades waren
ueberdurchschnittlich (gleiche Lehre wie beim Dead-Hours-Gate).

Kein Konzept aus dem Handbuch neu ins Signal aufgenommen.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>

CLAUDE.md

@@ -1654,6 +1654,51 @@ hatte am 2026-07-30 bereits **2213 ausgewertete Zeilen**, ohne dass jemand hinsa
 Verwandte Timer: **`HyperliquidBookflow`** (Order-Flow, 2 Stufen ~3 Tage/~2 Wochen),
 **`HyperliquidLeadLag`** (erledigt: Pepperstone führt), Wochenreport montags 07:30 (B4).
 
+## WTI-Trading-Handbuch — Abgleich mit dem Gemessenen (2026-07-30)
+
+Der User reichte ein 19-seitiges WTI-Handbuch ein („lerne daraus Kontext für die
+Empfehlung"). Ergebnis des Abgleichs: **der belegbare Teil ist längst umgesetzt, der
+Rest ist in diesem Projekt bereits gemessen — und fiel durch.** Kein Konzept aus dem
+Handbuch wurde neu ins Signal aufgenommen.
+
+**Bereits UMGESETZT (Handbuch bestätigt den Ist-Zustand):**
+| Handbuch | im Bot |
+|---|---|
+| „Nur mit dem HTF-Trend" | M30-Gegen-Trend-Filter (gemessen: Edge ×2) + Entry-Checkliste |
+| „Keine Trades vor EIA" | EIA-Blackout Mi 15:30–16:30 (gemessen: beidhälftig negativ) |
+| ATR-basierter Stop + Puffer | Initial-SL-Band 1,8–2,2×ATR (gemessen besser als 1,5) |
+| „Nach TP1 trailen" | Trailing 1,5×ATR + Breakeven 1,3 (gemessen optimal) |
+| „Nach 3 Losses Pause" | Mental-Check in der Entry-Checkliste (Verlust-Serie des Tages) |
+| Journal + Kennzahlen | `trades`-DB, Statistik-Tab, Wochenreport (WR/PF/Verhältnis) |
+| NY-Session am besten | gemessen: 21–22 Uhr sind die einzig robust positiven Stunden |
+
+**Bereits GEMESSEN und VERWORFEN (Handbuch empfiehlt es trotzdem):**
+Liquidity Sweeps (Equal Highs/Lows) · Order-Block-Klasse = Pivot-Zonen (6×) ·
+Double Top/Bottom · H&S/Triangle/Flag/Cup (Ziel-Trefferquote nur 13–38 %) ·
+Wyckoff Accumulation/Distribution · False Breakout · DXY-Korrelation
+(`backtest_intermarket.py`) · Elliott (nur Verdict-Stimme, Gewicht 1,0).
+
+**NEU gemessen (die echten Lücken, `backtest_handbook.py`) — alle durchgefallen:**
+| Konzept | H1 | H2 | Urteil |
+|---|---|---|---|
+| **PDH/PDL** Bounce („WTI reagiert extrem stark") | −0,335 | −0,199 | ❌ beidseitig negativ |
+| **PDH/PDL** Sweep | −0,462 | −0,184 | ❌ schlechtestes Ergebnis überhaupt |
+| **Asian Range H/L** Bounce | −0,134 | −0,005 | ❌ |
+| **Asian Range H/L** Sweep | −0,178 | −0,040 | ❌ |
+| **Discount/Premium**-Filter | −0,097 (Basis −0,135) | +0,041 (Basis +0,053) | ❌ nicht robust, wirft 70 % Volumen weg |
+| **Freitag ab 16:00 CET meiden** | −0,179 (Basis −0,135) | +0,020 (Basis +0,053) | ❌ **verschlechtert BEIDE** |
+
+⚠ Zwei Befunde sind bemerkenswert: (a) **PDH/PDL ist der am klarsten schädliche
+Level-Typ**, den das Projekt je gemessen hat — obwohl das Handbuch ihn als besonders
+stark bewirbt. (b) Der **Freitagnachmittags-Filter verschlechtert beide Hälften**, die
+dort geblockten Trades waren also überdurchschnittlich — dieselbe Lehre wie beim
+Dead-Hours-Gate: pauschale Zeitfilter kosten mehr, als sie sparen.
+
+**Nicht umgesetzt (bewusste User-Entscheidungen, nicht Messfrage):** 1–2 % Risk/Trade
+und 3 % Tages-Limit (User fährt 95 % Margin, Circuit Breaker am 2026-07-30 erneut
+abgelehnt) · Mindest-R:R 1:2 (der Bot nutzt Trailing statt festem Ziel — gemessen
+besser) · Teil-Exit bei 1:1 (`_PARTIAL_TP_FRAC=0`, User-Vorgabe).
+
 ## Auch beachten
 - **Startup-Schonfrist gegen Sofort-Close nach Neustart (User-Vorgabe 2026-07-20,
   `[trading] startup_close_grace_s=60`):** In den ersten 60 s nach Bot-Start schließt