backtest_handbook.py: WTI-Handbuch abgeglichen -- alle Luecken gemessen, alle durch

User reichte ein 19-seitiges WTI-Trading-Handbuch ein ("lerne daraus Kontext fuer
die Empfehlung"). Systematischer Abgleich statt naivem Einbau:

BEREITS UMGESETZT (Handbuch bestaetigt den Ist-Zustand): HTF-Trend-Filter,
EIA-Blackout, ATR-Stop mit Puffer, Trailing nach TP1, Verlust-Serien-Check,
Journal/Kennzahlen, NY-Session-Fokus.

BEREITS GEMESSEN + VERWORFEN: Liquidity Sweeps, Order-Block-Klasse (Pivot-Zonen,
6x), Double Top/Bottom, H&S/Triangle/Flag/Cup, Wyckoff, False Breakout, DXY.

NEU GEMESSEN (die echten Luecken) -- alle durchgefallen:
  PDH/PDL bounce   H1 -0.335 / H2 -0.199   (beidseitig negativ)
  PDH/PDL sweep    H1 -0.462 / H2 -0.184   (schlechtestes Ergebnis im Projekt)
  Asian Range bnc  H1 -0.134 / H2 -0.005
  Asian Range swp  H1 -0.178 / H2 -0.040
  Discount/Premium: nicht robust (H1 besser, H2 schlechter), -70% Volumen
  Freitag-ab-16h  : verschlechtert BEIDE Haelften

Bemerkenswert: PDH/PDL ist der am klarsten schaedliche Level-Typ, den das Projekt
je gemessen hat -- obwohl das Handbuch ihn als besonders stark bewirbt. Und der
Freitagnachmittags-Filter kostet Geld, die dort geblockten Trades waren
ueberdurchschnittlich (gleiche Lehre wie beim Dead-Hours-Gate).

Kein Konzept aus dem Handbuch neu ins Signal aufgenommen.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>

CLAUDE.md

@@ -1654,6 +1654,51 @@ hatte am 2026-07-30 bereits **2213 ausgewertete Zeilen**, ohne dass jemand hinsa
 Verwandte Timer: **`HyperliquidBookflow`** (Order-Flow, 2 Stufen ~3 Tage/~2 Wochen),
 **`HyperliquidLeadLag`** (erledigt: Pepperstone führt), Wochenreport montags 07:30 (B4).
 
+## WTI-Trading-Handbuch — Abgleich mit dem Gemessenen (2026-07-30)
+
+Der User reichte ein 19-seitiges WTI-Handbuch ein („lerne daraus Kontext für die
+Empfehlung"). Ergebnis des Abgleichs: **der belegbare Teil ist längst umgesetzt, der
+Rest ist in diesem Projekt bereits gemessen — und fiel durch.** Kein Konzept aus dem
+Handbuch wurde neu ins Signal aufgenommen.
+
+**Bereits UMGESETZT (Handbuch bestätigt den Ist-Zustand):**
+| Handbuch | im Bot |
+|---|---|
+| „Nur mit dem HTF-Trend" | M30-Gegen-Trend-Filter (gemessen: Edge ×2) + Entry-Checkliste |
+| „Keine Trades vor EIA" | EIA-Blackout Mi 15:30–16:30 (gemessen: beidhälftig negativ) |
+| ATR-basierter Stop + Puffer | Initial-SL-Band 1,8–2,2×ATR (gemessen besser als 1,5) |
+| „Nach TP1 trailen" | Trailing 1,5×ATR + Breakeven 1,3 (gemessen optimal) |
+| „Nach 3 Losses Pause" | Mental-Check in der Entry-Checkliste (Verlust-Serie des Tages) |
+| Journal + Kennzahlen | `trades`-DB, Statistik-Tab, Wochenreport (WR/PF/Verhältnis) |
+| NY-Session am besten | gemessen: 21–22 Uhr sind die einzig robust positiven Stunden |
+
+**Bereits GEMESSEN und VERWORFEN (Handbuch empfiehlt es trotzdem):**
+Liquidity Sweeps (Equal Highs/Lows) · Order-Block-Klasse = Pivot-Zonen (6×) ·
+Double Top/Bottom · H&S/Triangle/Flag/Cup (Ziel-Trefferquote nur 13–38 %) ·
+Wyckoff Accumulation/Distribution · False Breakout · DXY-Korrelation
+(`backtest_intermarket.py`) · Elliott (nur Verdict-Stimme, Gewicht 1,0).
+
+**NEU gemessen (die echten Lücken, `backtest_handbook.py`) — alle durchgefallen:**
+| Konzept | H1 | H2 | Urteil |
+|---|---|---|---|
+| **PDH/PDL** Bounce („WTI reagiert extrem stark") | −0,335 | −0,199 | ❌ beidseitig negativ |
+| **PDH/PDL** Sweep | −0,462 | −0,184 | ❌ schlechtestes Ergebnis überhaupt |
+| **Asian Range H/L** Bounce | −0,134 | −0,005 | ❌ |
+| **Asian Range H/L** Sweep | −0,178 | −0,040 | ❌ |
+| **Discount/Premium**-Filter | −0,097 (Basis −0,135) | +0,041 (Basis +0,053) | ❌ nicht robust, wirft 70 % Volumen weg |
+| **Freitag ab 16:00 CET meiden** | −0,179 (Basis −0,135) | +0,020 (Basis +0,053) | ❌ **verschlechtert BEIDE** |
+
+⚠ Zwei Befunde sind bemerkenswert: (a) **PDH/PDL ist der am klarsten schädliche
+Level-Typ**, den das Projekt je gemessen hat — obwohl das Handbuch ihn als besonders
+stark bewirbt. (b) Der **Freitagnachmittags-Filter verschlechtert beide Hälften**, die
+dort geblockten Trades waren also überdurchschnittlich — dieselbe Lehre wie beim
+Dead-Hours-Gate: pauschale Zeitfilter kosten mehr, als sie sparen.
+
+**Nicht umgesetzt (bewusste User-Entscheidungen, nicht Messfrage):** 1–2 % Risk/Trade
+und 3 % Tages-Limit (User fährt 95 % Margin, Circuit Breaker am 2026-07-30 erneut
+abgelehnt) · Mindest-R:R 1:2 (der Bot nutzt Trailing statt festem Ziel — gemessen
+besser) · Teil-Exit bei 1:1 (`_PARTIAL_TP_FRAC=0`, User-Vorgabe).
+
 ## Auch beachten
 - **Startup-Schonfrist gegen Sofort-Close nach Neustart (User-Vorgabe 2026-07-20,
   `[trading] startup_close_grace_s=60`):** In den ersten 60 s nach Bot-Start schließt

backtest_handbook.py

@@ -0,0 +1,225 @@
+#!/usr/bin/env python3
+"""backtest_handbook.py — die NOCH NICHT gemessenen Konzepte aus dem WTI-Handbuch
+(User-Vorgabe 2026-07-30 „lerne aus dem Handbuch Kontext für die Empfehlung").
+
+Das Handbuch überschneidet sich zu großen Teilen mit bereits gemessenen (und
+meist verworfenen) Ideen — s. Abgleich in CLAUDE.md. Hier werden nur die
+**echten Lücken** getestet, alle mechanisch sauber definierbar:
+
+  1) **PDH/PDL** (Vortages-Hoch/Tief) — „WTI reagiert extrem stark". Ein ANDERER
+     Level-Typ als unsere Pivots: zeit- statt strukturbasiert. Getestet als
+     Reaktions-Level (prallt der Kurs ab?) und als Sweep-Setup.
+  2) **Asian Range H/L** (00–09 CET) — „wird oft in London/NY gesweept".
+  3) **Discount/Premium** („kaufe nur unter 50 % der Range, verkaufe nur darüber")
+     — als FILTER auf das bestehende Wave-Signal, nicht als eigener Entry.
+  4) **Freitag-Nachmittag** („nach 16:00 CET keine neuen Positionen, höhere
+     Loss-Rate") — ebenfalls als Filter, wie das gemessene Dead-Hours-Gate.
+
+Methodik wie im ganzen Projekt: M5, 2 Halbjahre, Live-Exit (SL 2,0×ATR ·
+Trail 1,5 ab 0,3 · BE 1,3 · Time-Stop 120 min), Kosten = echter Bar-Spread/ATR.
+Filter (3/4) werden gegen die UNGEFILTERTE Basis gehalten — ein Filter taugt nur,
+wenn er in BEIDEN Hälften verbessert (Lehre aus 9 verworfenen Filtern).
+
+Aufruf:  python backtest_handbook.py [n_bars]
+"""
+from __future__ import annotations
+import sys
+from datetime import datetime, timezone
+
+import MetaTrader5 as mt5
+
+_SL_ATR, _TRAIL, _TRAIL_ON, _BE_ON, _TIMESTOP, _MAXH = 2.0, 1.5, 0.3, 1.3, 24, 288
+_ATRMIN = 0.06
+_COOL = 12
+_TOUCH = 0.15      # „am Level" = innerhalb x×ATR
+_SWEEP_MIN, _SWEEP_MAX = 0.05, 1.0
+_EMA_F, _EMA_S = 12, 50
+
+
+def _atr_series(H, L, C, p=14):
+    tr = [0.0]
+    for i in range(1, len(C)):
+        tr.append(max(H[i] - L[i], abs(H[i] - C[i - 1]), abs(L[i] - C[i - 1])))
+    out = [None] * len(C); run = 0.0
+    for i in range(1, len(C)):
+        run += tr[i]
+        if i > p: run -= tr[i - p]
+        out[i] = run / min(i, p)
+    return out
+
+
+def _ema(vals, p):
+    k = 2.0 / (p + 1); o = [vals[0]]
+    for v in vals[1:]: o.append(v * k + o[-1] * (1 - k))
+    return o
+
+
+def _sim(entry, d, atr, H, L, C, j0):
+    eff = entry - d * _SL_ATR * atr; hw = entry; started = False
+    end = min(j0 + _MAXH, len(C) - 1); px = C[end]
+    for j in range(j0, end + 1):
+        if (L[j] <= eff) if d > 0 else (H[j] >= eff): px = eff; break
+        hw = max(hw, H[j]) if d > 0 else min(hw, L[j])
+        prof = (C[j] - entry) * d
+        if prof >= _TRAIL_ON * atr:
+            started = True
+            cand = hw - d * _TRAIL * atr
+            if prof >= _BE_ON * atr:
+                cand = max(cand, entry) if d > 0 else min(cand, entry)
+            eff = max(eff, cand) if d > 0 else min(eff, cand)
+        if not started and (j - j0) >= _TIMESTOP: px = C[j]; break
+    return (px - entry) * d / atr
+
+
+def _rep(name, Rs, ind="    "):
+    if not Rs or len(Rs) < 10:
+        print(f"{ind}{name:<34} n={len(Rs):>4}  (zu wenige)"); return None
+    n = len(Rs); w = sum(1 for x in Rs if x > 0); s = sum(Rs)
+    up = sum(x for x in Rs if x > 0); dn = -sum(x for x in Rs if x < 0)
+    print(f"{ind}{name:<34} n={n:>4} WR={100*w/n:>3.0f}% ØR={s/n:+.3f} "
+          f"PF={up/dn if dn>0 else 9.99:.2f} ΣR={s:+.0f}")
+    return s / n
+
+
+def day_levels(T, H, L, hb):
+    """Je Bar: (PDH, PDL, AsiaH, AsiaL) des jeweils VORHERGEHENDEN Tages bzw. der
+    heutigen, ABGESCHLOSSENEN Asia-Session (00–09 CET). Kein Look-ahead."""
+    n = len(T)
+    day = [datetime.fromtimestamp(t, timezone.utc).date() for t in T]
+    pdh = [None] * n; pdl = [None] * n; ah = [None] * n; al = [None] * n
+    cur = day[0]; hi = H[0]; lo = L[0]
+    prev_hi = prev_lo = None
+    a_hi = a_lo = None; a_done_hi = a_done_lo = None
+    for i in range(n):
+        if day[i] != cur:                      # neuer Tag → Vortag einfrieren
+            prev_hi, prev_lo = hi, lo
+            cur = day[i]; hi, lo = H[i], L[i]
+            a_hi = a_lo = None; a_done_hi = a_done_lo = None
+        else:
+            hi = max(hi, H[i]); lo = min(lo, L[i])
+        if hb[i] < 9:                          # Asia-Session läuft (00–09 CET)
+            a_hi = H[i] if a_hi is None else max(a_hi, H[i])
+            a_lo = L[i] if a_lo is None else min(a_lo, L[i])
+        elif a_hi is not None and a_done_hi is None:
+            a_done_hi, a_done_lo = a_hi, a_lo   # Asia vorbei → einfrieren
+        pdh[i], pdl[i] = prev_hi, prev_lo
+        ah[i], al[i] = a_done_hi, a_done_lo
+    return pdh, pdl, ah, al
+
+
+def scan_level(H, L, C, SP, A, lvl_hi, lvl_lo, lo_i, hi_i, mode):
+    """mode 'bounce': am Level in die Gegenrichtung (Level hält).
+       mode 'sweep' : Level kurz durchstochen, Close zurück → Gegenrichtung."""
+    Rs = []
+    def cost(i, atr): return (SP[i] if SP[i] > 0 else 0.0225) / atr
+    i = max(lo_i, 5)
+    hi_i = min(hi_i, len(C) - _MAXH - 2)
+    while i < hi_i:
+        atr = A[i]
+        if not atr or atr < _ATRMIN: i += 1; continue
+        hit = None
+        for lv, d in ((lvl_hi[i], -1), (lvl_lo[i], 1)):   # oben→short, unten→long
+            if lv is None: continue
+            if mode == "bounce":
+                if abs(C[i] - lv) <= _TOUCH * atr: hit = (lv, d); break
+            else:
+                over = (H[i] - lv) if d < 0 else (lv - L[i])
+                back = (C[i] < lv) if d < 0 else (C[i] > lv)
+                if _SWEEP_MIN * atr <= over <= _SWEEP_MAX * atr and back:
+                    hit = (lv, d); break
+        if hit is None: i += 1; continue
+        _lv, d = hit
+        Rs.append(_sim(C[i], d, atr, H, L, C, i + 1) - cost(i, atr))
+        i += _COOL
+    return Rs
+
+
+def scan_signal(H, L, C, SP, A, EF, ES, hb, wd, lo_i, hi_i, mode):
+    """Basis-Signal (EMA12/50-Trend, wie die Welle) mit optionalem Filter:
+       'base' · 'discount' (nur im günstigen Range-Drittel) · 'nofriday'."""
+    Rs = []
+    def cost(i, atr): return (SP[i] if SP[i] > 0 else 0.0225) / atr
+    i = max(lo_i, 60)
+    hi_i = min(hi_i, len(C) - _MAXH - 2)
+    while i < hi_i:
+        atr = A[i]
+        if not atr or atr < _ATRMIN: i += 1; continue
+        d = 1 if EF[i] > ES[i] + 0.15 * atr else -1 if EF[i] < ES[i] - 0.15 * atr else 0
+        if d == 0: i += 1; continue
+        if mode == "nofriday" and wd[i] == 4 and hb[i] >= 16:
+            i += 1; continue                    # Freitag ab 16:00 CET
+        if mode == "discount":
+            # Range der letzten 60 Bars; LONG nur unter 50 %, SHORT nur darüber
+            rh = max(H[i - 60:i]); rl = min(L[i - 60:i])
+            if rh <= rl: i += 1; continue
+            pos = (C[i] - rl) / (rh - rl)
+            if (d > 0 and pos > 0.5) or (d < 0 and pos < 0.5):
+                i += 1; continue
+        Rs.append(_sim(C[i], d, atr, H, L, C, i + 1) - cost(i, atr))
+        i += _COOL
+    return Rs
+
+
+def main():
+    n = int(sys.argv[1]) if len(sys.argv) > 1 else 80000
+    mt5.initialize(); sym = None
+    for c in ("SpotCrude", "USOIL", "WTI", "XTIUSD"):
+        if mt5.symbol_info(c): sym = c; break
+    bars = mt5.copy_rates_from_pos(sym, mt5.TIMEFRAME_M5, 0, n)
+    si = mt5.symbol_info(sym); point = si.point
+    mt5.shutdown()
+    H = [float(b["high"]) for b in bars]; L = [float(b["low"]) for b in bars]
+    C = [float(b["close"]) for b in bars]; SP = [float(b["spread"]) * point for b in bars]
+    T = [int(b["time"]) for b in bars]
+    A = _atr_series(H, L, C); EF = _ema(C, _EMA_F); ES = _ema(C, _EMA_S)
+    # Broker UTC+3 → Berlin = Broker − 1 h
+    hb = [(datetime.fromtimestamp(t, timezone.utc).hour - 1) % 24 for t in T]
+    wd = [datetime.fromtimestamp(t - 3600, timezone.utc).weekday() for t in T]
+    PDH, PDL, AH, AL = day_levels(T, H, L, hb)
+    N = len(C); mid = N // 2
+
+    print("=" * 92)
+    print(f"  WTI-HANDBUCH — die noch NICHT gemessenen Konzepte ({sym} M5, {N} Bars)")
+    print(f"  Live-Exit · Echtkosten · 2 Halbjahre · Maßstab Squeeze ØR +0,14…+0,23")
+    print("=" * 92)
+
+    verdict = {}
+    print("\n### 1/2 — PDH/PDL und Asian Range als Reaktions-Level")
+    for lbl, lh, ll in (("PDH/PDL", PDH, PDL), ("Asian Range H/L", AH, AL)):
+        for mode in ("bounce", "sweep"):
+            print(f"  {lbl} · {mode}")
+            for hlbl, a, b in (("H1", 5, mid), ("H2", mid, N)):
+                Rs = scan_level(H, L, C, SP, A, lh, ll, a, b, mode)
+                verdict.setdefault((lbl, mode), []).append(_rep(f"[{hlbl}]", Rs))
+
+    print("\n### 3/4 — Discount/Premium und Freitag-Nachmittag als FILTER")
+    print("    (Basis = EMA-Trendsignal ohne Filter; ein Filter taugt nur, wenn er")
+    print("     in BEIDEN Hälften verbessert)")
+    for mode, lbl in (("base", "BASIS (ohne Filter)"),
+                      ("discount", "nur Discount/Premium"),
+                      ("nofriday", "ohne Fr ab 16:00 CET")):
+        print(f"  {lbl}")
+        for hlbl, a, b in (("H1", 60, mid), ("H2", mid, N)):
+            Rs = scan_signal(H, L, C, SP, A, EF, ES, hb, wd, a, b, mode)
+            verdict.setdefault(("filter", lbl), []).append(_rep(f"[{hlbl}]", Rs))
+
+    print("\n" + "=" * 92)
+    print("  URTEIL")
+    base = verdict.get(("filter", "BASIS (ohne Filter)"))
+    for key, vals in verdict.items():
+        if len(vals) != 2 or any(v is None for v in vals): continue
+        if key[0] == "filter":
+            if key[1].startswith("BASIS"): continue
+            ok = all(vals[i] > base[i] for i in (0, 1))
+            print(f"  Filter {key[1]:<28} H1 {vals[0]:+.3f} (Basis {base[0]:+.3f}) · "
+                  f"H2 {vals[1]:+.3f} (Basis {base[1]:+.3f})  "
+                  f"{'✅ verbessert beide' if ok else '❌ nicht robust'}")
+        else:
+            ok = all(v > 0 for v in vals); band = all(v >= 0.14 for v in vals)
+            mark = "✅ TRÄGT" if (ok and band) else ("⚠ positiv, unter Band" if ok
+                                                    else "❌ fällt durch")
+            print(f"  {key[0]} · {key[1]:<22} H1 {vals[0]:+.3f} · H2 {vals[1]:+.3f}  {mark}")
+
+
+if __name__ == "__main__":
+    main()