Wiedereinstieg nach falschem S/R-Close gemessen - nicht gebaut

User-Frage: wenn die Linie trotz Abprall-Berechnung bricht, waere ein
Neustart des Trades logisch. Der Fall ist kein Randfall - P(break)
liegt live bei 38,7 %, das Gate schliesst 94-97 % aller Beruehrungen.

Erst ein eigener Messfehler: der erste Lauf meldete 93 % Brueche bei
einer Basisrate von 38,7 %. Ursache - ich prueft nur EINE Barriere.
Das Training entscheidet per Rennen (Bestaetigung gegen Ablehnung, wer
zuerst kommt); eine 0,5xATR-Bewegung binnen 60 min passiert fast
immer. Mit dem Rennen: 33 % Brueche, praktisch die Basisrate. Die
Plausibilitaetspruefung hat den Fehler gefangen.

Ergebnis: n=14, Treffer 71 %, OeR +0,859, ~+501 EUR - aber das
95-%-KI ist [-0,084 ... +1,788] und enthaelt die Null. Und drei Trades
tragen alles: die drei groessten Gewinne stammen alle vom 04.08.
(TP-Deckel, zusammen +529,92 EUR), die uebrigen 11 ergeben -28,63 EUR.
Der 04.08. ist der dokumentierte Ausreisser-Tag.

Urteil: nicht bauen. Die vorab fixierte Regel ist verfehlt. Fairerweise
widerlegt der bestehende Wiedereinstiegs-Cooldown die Idee nicht - er
betraf den ungegateten Sofort-Wiedereinstieg, nicht den bestaetigten
Bruch. Sauberer naechster Schritt waere ein Backtest ueber 2
Halbjahre statt 43 Live-Closes.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>

CLAUDE.md

@@ -6161,6 +6161,51 @@ Neumessung. Sie bleiben unverändert und reproduzierbar; wo ihre Schlussfolgerun
 relevant wird, gehört sie live-treu **neu gerechnet** (Muster:
 `backtest_auto_signal_norev.py`).
 
+## ⚠⚠ WIEDEREINSTIEG NACH EINEM „FALSCHEN" S/R-CLOSE — gemessen, NICHT gebaut (2026-08-12)
+
+User: „falls die Linie trotz Abprall-Berechnung durchbrochen wird — logisch wäre,
+den Trade wieder neu zu starten, oder?"
+⚠ Der Fall ist **kein Randfall**: P(break) liegt live bei 38,7 %, das Gate
+schliesst 94–97 % aller Berührungen — in rund vier von zehn Closes bricht die
+Linie doch. `analyze_srclose_reentry.py`, 43 echte Closes ab dem Nachtrainieren.
+
+⚠⚠ **ERST EIN EIGENER MESSFEHLER, und er ist die halbe Lehre.** Der erste Lauf
+meldete **93 % Brüche** bei einer Basisrate von 38,7 %. Ursache: ich prüfte nur
+EINE Barriere („erreicht der Kurs Level +0,5×ATR?"). Das Training entscheidet per
+**Rennen** — Bestätigung *gegen* Ablehnung, wer zuerst kommt. Eine 0,5×ATR-
+Bewegung binnen 60 min passiert fast immer. Mit dem Rennen: **33 % Brüche**,
+praktisch die Basisrate. ✅ Die Plausibilitätsprüfung („die Bruchquote MUSS nahe
+38 % liegen") hat den Fehler gefangen.
+
+**Ergebnis (ruhende Stop-Order an der Bestätigungsmarke, kanonischer Exit):**
+| | |
+|---|---|
+| n | 14 |
+| Trefferquote | 71 % |
+| ØR | **+0,859** |
+| **95-%-KI** | **[−0,084 … +1,788]** ⚠ enthält die Null |
+| grob EUR | +501 |
+⚠⚠ **ABER: drei Trades tragen alles.** Die drei grössten Gewinne stammen ALLE vom
+**04.08. 13:06/13:10/13:44** und liegen exakt am TP-Deckel (+3,44/+3,44/+3,45 R):
+| | |
+|---|---|
+| diese drei | **+529,92 €** |
+| **die übrigen 11** | **−28,63 €** |
+Der 04.08. ist der dokumentierte Ausreisser-Tag (WTI −4,12 $, davon −4,16 $ in
+EINER Stunde). **Ohne ihn ist die Regel negativ.**
+
+✅ **URTEIL: nicht bauen — aber die beste Idee seit Längerem.** Die vorab fixierte
+Regel (ΣR positiv UND KI ohne Null) ist verfehlt. ⚠ Dazu die dokumentierte
+Gegenevidenz: der **Wiedereinstiegs-Cooldown** (`_SQUEEZE_SR_COOLDOWN_S`=180 s,
+seit 17.07.) wurde gebaut, WEIL ein sofortiger Gleichrichtungs-Wiedereinstieg
+nach einem S/R-Close real schädlich war (1-Sekunden-Roundtrip, doppelter Spread).
+⚠ Fairerweise: das ist nicht dasselbe — gemessen wurde hier der **bestätigte**
+Bruch, nicht der ungegatete Sofort-Wiedereinstieg. Der Cooldown widerlegt die
+Idee also nicht, er warnt nur vor ihrer schlampigen Variante.
+✅ **Der saubere nächste Schritt** ist ein Backtest über 2 Halbjahre statt 43
+Live-Closes — die Maschinerie existiert (`backtest_pbreak_rvalue.py` simuliert
+den P(break)-Close bereits). Erst dann ist die Frage entscheidbar.
+
 ## ⚠⚠ DAS FLACKERN DER M15-KARTE — Ursache gemessen, Hysterese eingebaut (2026-08-12)
 
 Die Karte wechselte den Zustand **alle 12 Sekunden** (~1.030/Tag). Das ist der