Tagestrend: vier Varianten gemessen, keine besteht - nichts gebaut
User: "hast du Optimierungsvorschlaege um den Tagestrend mehr Gewicht zu
verleihen?" Vier konkrete Vorschlaege, alle VORHER gemessen statt gebaut.
backtest_tagestrend.py (neu): 60k M5 = 244 Handelstage, voller Live-Gate-Stack
(echtes `_build` + Breakout k=0,3 + `_room_gate`), kanonischer Exit,
Echtkosten, 2 Halbjahre, 95-%-Bootstrap, Schwellen 0,15 / 0,30 / 0,60 %.
Tagestrend = Kurs gegen die TAGESEROEFFNUNG (Berlin, DST-korrekt) - das, was
ein Mensch sieht, und es braucht keinen 16.000-Bar-Vorlauf.
H1 OeR/SR H2 OeR/SR n
BASIS -0,062 / -34,9 -0,107 / -88,9 563/831
A VETO -0,058 / -31,5 -0,114 / -89,5 543/785
B NUR-MIT -0,010 / -4,8 -0,126 / -86,1 483/683
C SPAET (3,5->5,0) -0,031 / -20,3 -0,089 / -84,8 656/953
D PULLBACK -0,008 / -1,6 -0,012 / -3,5 196/291
A und B: in H2 an ALLEN DREI Schwellen schlechter als BASIS; die von ihnen
entfernte Gruppe kippt zwischen den Haelften (+0,032 bzw. +0,208 in H2) - sie
werfen also teils die BESSEREN Trades weg. Vierte Messung dieser Klasse nach
Hoeher-TF-Winkel, H1-Staerke und Konfluenz-Strafe.
C sieht beidhaelftig besser aus und ist trotzdem kein Beleg: die zusaetzlich
genommenen Trades sind H1 -0,134 / H2 +0,060, also gegenlaeufig. Aufloesung in
der Mechanik: die Sim hat EINEN Slot, ein Extra-Trade verschiebt die GANZE
Folge. C ist keine Obermenge von BASIS, sondern eine andere Trade-Folge - der
scheinbare Gewinn ist ein Selektionseffekt (die Falle vom 14.08.).
D hat als EINZIGE die richtige Signatur: beidhaelftig besser an allen drei
Schwellen, und die ENTFERNTE Gruppe ist an allen SECHS Stellen negativ
(-0,068/-0,060/-0,063 und -0,072/-0,080/-0,053). Trotzdem kein Bau: jedes
Intervall enthaelt die Null, und der SR-Sprung kommt fast vollstaendig daher,
dass D nur noch 35 % der Trades nimmt - Handelsvermeidung, nicht Edge (Muster
aus backtest_metalabel.py).
INHALTLICHE ANTWORT im Vergleich C gegen D: wenn der Tagestrend etwas
beitraegt, dann NICHT als Erlaubnis fuer den spaeten Einstieg, sondern als
Kontext fuer den RUECKSETZER. Deckt sich mit dem einzigen belegten
Einstiegs-Effekt (Pullback-Bonus +15) und mit dem invertierten Winkel-Befund
vom 04.08.
Ehrlichster Satz zum Lauf: die BASIS-Population ist mit -0,062/-0,107 selbst
negativ. Kein Umgang mit dem Tagestrend macht daraus einen Edge.
29. verworfener Signal-Eingriff.
METHODEN-BEFUND ueber den Lauf hinaus: das Werkzeug fuer den gepaarten
Vergleich war hier das FALSCHE - und es hat es selbst gezeigt (Delta +0,000,
KI von exakt 0,000 bis 0,000 in ALLEN acht Zellen). Diese Varianten aendern
nicht den EXIT, sondern WELCHE Einstiege genommen werden; auf gemeinsamen
Faellen sind die R-Werte per Konstruktion identisch.
Regel: gepaart fuer EXIT-Varianten, Auswertung der entfernten bzw.
hinzugefuegten Gruppe fuer AUSWAHL-Varianten. Ein Intervall von exakt
[0,000 .. 0,000] ist kein Ergebnis, sondern die Fehlermeldung eines falsch
gewaehlten Tests.
Nachtrag: die Nachricht des ersten Commit-Versuchs wurde von der
dokumentierten Backtick-Falle beschaedigt (Kommando-Substitution in der
Bash-Zeile). Diese Fassung kommt ueber eine Datei.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
Axel Hocks
co-authored by
Claude Opus 5
Claude Opus 5
parent
6ed8980eab
commit
a35ea38d31
@@ -8960,6 +8960,84 @@ negativ (−0,003 / −0,023), der bärische **kippt das Vorzeichen**. Ein Kanal
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||||
nichts vorhersagt, bekommt keine Stimme — dieselbe Begründung wie bei TU (2026-07-06)
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und beim Orderbuch (06.08.).
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## ⚠⚠ „TAGESTREND MEHR GEWICHT?" — VIER VARIANTEN GEMESSEN, KEINE BESTEHT (2026-08-20)
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User-Frage nach dem Stretch-Befund. Vier konkrete Vorschläge, **alle vorher
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||||
gemessen statt gebaut** (`backtest_tagestrend.py`, 60k M5 = 244 Handelstage,
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voller Live-Gate-Stack — echtes `_build` + Breakout k=0,3 + `_room_gate`,
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||||
Reversal aus —, kanonischer Exit, Echtkosten, 2 Halbjahre, 95-%-Bootstrap,
|
||||
Schwellen 0,15 / **0,30** / 0,60 % als Nachbar-Probe).
|
||||
**Tagestrend = Kurs gegen die TAGESERÖFFNUNG** (Berlin-Tag, DST-korrekt) —
|
||||
bewusst so und nicht als D1-EMA: das ist, was ein Mensch sieht, wenn er sagt
|
||||
„der Tagestrend ist aufwärts", und es braucht keinen 16.000-Bar-Vorlauf.
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| Variante | H1 ØR / ΣR | H2 ØR / ΣR | n (H1/H2) |
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|---|---|---|---|
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| **BASIS (wie live)** | −0,062 / −34,9 | −0,107 / −88,9 | 563 / 831 |
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| A) VETO gegen den Tagestrend | −0,058 / −31,5 | **−0,114** / −89,5 | 543 / 785 |
|
||||
| B) NUR MIT dem Tagestrend | −0,010 / −4,8 | **−0,126** / −86,1 | 483 / 683 |
|
||||
| C) Spät-Einstieg erlaubt (stretch → 5,0) | −0,031 / −20,3 | −0,089 / −84,8 | 656 / 953 |
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| **D) Pullback im Tagestrend** | **−0,008 / −1,6** | **−0,012 / −3,5** | **196 / 291** |
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**A und B fallen sofort:** beide sind in H2 an **allen drei** Schwellen
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schlechter als BASIS. Die von ihnen entfernte Gruppe kippt zwischen den Hälften
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(A: −0,105 / **+0,032**; bei 0,15 % sogar **+0,208** in H2) — sie werfen also
|
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teils die *besseren* Trades weg. Damit ist die Klasse zum **vierten Mal**
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||||
gemessen (Höher-TF-Winkel · H1-Stärke · Konfluenz-Strafe · jetzt Tagestrend).
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⚠⚠ **C sieht in der Tabelle gut aus und ist trotzdem kein Beleg.** Es ist in
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**beiden** Hälften und an **allen drei** Schwellen besser als BASIS — aber die
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Trades, die es zusätzlich nimmt, sind **H1 −0,134 / H2 +0,060**, also
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gegenläufig. Der Widerspruch löst sich in der Mechanik auf: die Sim hat EINEN
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Slot (`i = xj + _COOL`), ein zusätzlicher Trade **verschiebt die gesamte
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Folge**. C ist damit keine Obermenge von BASIS, sondern eine andere
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Trade-Folge — der scheinbare Gewinn ist ein **Selektionseffekt**, exakt die
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Falle vom 14.08.
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✅ Nebenbefund, der zum Stretch-Lauf desselben Tages passt: der Spät-Einstieg
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zahlt auch dann nicht, wenn der Tagestrend ihn stützt.
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⚠⚠ **D ist die einzige Variante mit der RICHTIGEN Signatur — und trotzdem kein
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Bau.** Sie ist beidhälftig besser als BASIS, an allen drei Schwellen, und die
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Gruppe, die sie **entfernt**, ist an **allen sechs** Stellen negativ
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(H1 −0,068/−0,060/−0,063 · H2 −0,072/−0,080/−0,053) — sie wirft also
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konsistent Schlechtes weg, nicht Gutes. Das ist die Form, die A, B und C fehlt.
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❌ **Aber Bedingung (2) ist verfehlt: JEDES Intervall enthält die Null**
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||||
(D selbst: [−0,266 … +0,257]).
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||||
❌ Und der ΣR-Sprung (−34,9 → **−1,6**) kommt fast vollständig daher, dass D nur
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noch **35 %** der Trades nimmt. Das ist **Handelsvermeidung**, kein Edge —
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dasselbe Muster, an dem `backtest_metalabel.py` gescheitert ist („ΣR steigt nur,
|
||||
weil n fällt; ØR bleibt negativ"). D verwandelt eine verlierende Population in
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eine **breakeven** Population, indem sie zwei Drittel davon nicht handelt.
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||||
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✅✅ **DIE INHALTLICHE ANTWORT AUF DIE FRAGE steckt im Vergleich C gegen D:** wenn
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der Tagestrend etwas beiträgt, dann **nicht als Erlaubnis, spät einzusteigen**
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||||
(C: die Zusatz-Trades kippen), sondern als **Kontext für den Rücksetzer**
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||||
(D: die entfernte Gruppe ist an allen sechs Stellen negativ). Das deckt sich mit
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dem einzigen im Projekt belegten Einstiegs-Effekt — dem **Pullback-Bonus**
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||||
(„⭐ tiefer Pullback" +15, `backtest_pullback.py`) — und mit dem invertierten
|
||||
Winkel-Befund vom 04.08. („LONG bei fallendem Kurzfrist-Winkel trägt doppelt
|
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so gut").
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⚠ Es heißt **nicht**, dass D gebaut werden sollte. Es heißt: **die Richtung, in
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der man suchen müsste, ist der Pullback, nicht der späte Einstieg.**
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||||
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||||
⚠ **Der ehrlichste Satz zum ganzen Lauf:** die BASIS-Population ist mit
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||||
−0,062/−0,107 selbst negativ. Kein Umgang mit dem Tagestrend macht daraus einen
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Edge — das deckt sich mit dem Ausrichtungs-Split (MIT Signal 56,5 % gegen OHNE
|
||||
Signal 56,6 % = identisch) und mit `analyze_signal_live.py` (Richtung 48–51 %).
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||||
**29. verworfener Signal-Eingriff** (A, B, C zusammen als eine Klasse gezählt).
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||||
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||||
⚠⚠ **METHODEN-BEFUND, der über diesen Lauf hinausgeht: `paarweise` war hier das
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||||
FALSCHE Werkzeug — und es hat es selbst gezeigt.** Der erste Entwurf verglich
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||||
gepaart auf gemeinsamen Einstiegen und lieferte in **allen acht** Zellen
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||||
`Delta = +0,000, KI [0,000 … 0,000]`. Der Grund ist offensichtlich, sobald man
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||||
ihn sieht: diese Varianten ändern nicht den **Exit**, sondern **welche Einstiege
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||||
genommen werden** — auf gemeinsamen Fällen sind die R-Werte per Konstruktion
|
||||
identisch.
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||||
➜ **Regel: `paarweise` für EXIT-Varianten (gleiche Einstiege, anderes Ergebnis),
|
||||
die Auswertung der ENTFERNTEN bzw. HINZUGEFÜGTEN Gruppe für AUSWAHL-Varianten**
|
||||
(Muster `backtest_htf_vola.py`). Ein Intervall von exakt [0,000 … 0,000] ist
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kein Ergebnis, sondern die Fehlermeldung eines falsch gewählten Tests.
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## ⚠⚠⚠ P(break) IST LIVE **INVERTIERT** — und es steuert echtes Geld (2026-08-19)
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Die fällige Messung ist entscheidbar geworden: **n=530 entkoppelt** gegen die
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@@ -0,0 +1,283 @@
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"""Bringt es etwas, dem TAGESTREND mehr Gewicht zu geben? (2026-08-20)
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ANLASS (User): "hast du Optimierungsvorschlaege, um den Tagestrend mehr Gewicht
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zu verleihen?" - nach dem Befund, dass die Empfehlung heute um 09:13 LONG sagte
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und seit 12:58 wegen Ueberdehnung schweigt, waehrend der Tag +2,89 % lief.
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⚠ HOHE BEWEISLAST. Signal-Eingriffe sind in diesem Projekt 28-mal gescheitert,
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||||
darunter dreimal genau diese Klasse (Hoeher-TF-Winkel-Filter, H1-Staerke-Filter,
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Konfluenz-Strafe - alle gemessen SCHLECHTER). Deshalb wird hier NICHTS gebaut,
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sondern zuerst gemessen.
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VIER VARIANTEN, alle auf DERSELBEN Population (voller Live-Gate-Stack: echtes
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`_build` + Breakout-Bestaetigung k=0,3 + `_room_gate`, Reversal aus):
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BASIS wie live
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A VETO Signal GEGEN den Tagestrend verwerfen - die einzige Form, die
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im Projekt je robust war (Ausrichtungs-Split: gegen das Signal
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-6,60 EUR/Lot, beidhaelftig)
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B NUR-MIT nur Signale MIT dem Tagestrend (strenger als A: auch neutrale
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Tage fallen weg)
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C SPAET `_STRETCH_MAX` 3,5 -> 5,0, solange der Tagestrend in
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Signalrichtung zeigt. Das ist EXAKT die heutige Lage.
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D PULLBACK nur MIT dem Tagestrend UND nur bei kleiner Ueberdehnung
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(|stretch| <= 1,5) - nicht spaet kaufen, sondern den
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Ruecksetzer nehmen. Nutzt den im Projekt BELEGTEN
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Pullback-Effekt ("tiefer Pullback" +15).
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TAGESTREND = Kurs gegen die TAGESEROEFFNUNG (Berlin-Kalendertag, DST-korrekt).
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Bewusst so und nicht als D1-EMA: das ist, was ein Mensch sieht, wenn er sagt
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"der Tagestrend ist aufwaerts" - und es braucht keinen 16.000-Bar-Vorlauf.
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||||
Schwelle 0,30 % vom Kurs; 0,15 / 0,60 % werden als Nachbarn mitgeprueft.
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||||
⚠ KAUSAL: die Eroeffnung des LAUFENDEN Tages ist jederzeit bekannt, es fliesst
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nichts aus der Zukunft ein.
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REGEL VORAB FIXIERT: eine Variante wird nur dann zum Bauen empfohlen, wenn sie
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(1) in BEIDEN Halbjahren einen hoeheren OeR liefert als BASIS,
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(2) ihr GEPAARTES 95-%-Intervall (gemeinsame Einstiege - die Falle vom 14.08.)
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die Null ausschliesst, und
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(3) die Nachbar-Schwellen nicht kippen.
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Aufruf: python backtest_tagestrend.py [bars]
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"""
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import datetime as dt
|
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import sys
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||||
from bisect import bisect_left, bisect_right
|
||||
from zoneinfo import ZoneInfo
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||||
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||||
import MetaTrader5 as mt5
|
||||
|
||||
import core.wave_rec as WR
|
||||
from backtest_breakout_gated import (_ATRMIN, _ATR_FLOOR_PB, _COOL, _PIV_K,
|
||||
_PIV_LOOK, _TIMEOUT_BARS, _TU,
|
||||
_atr_series, _htf_sign)
|
||||
from backtest_cost_gate import kennzahlen
|
||||
from core.analysis import calc_trend_angle
|
||||
from core.exit_model import LIVE, simulate
|
||||
from core.wave_rec import (WaveRecommender, _ANGLE_LR, _EMA_FAST, _EMA_SLOW,
|
||||
_ema_series)
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||||
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||||
BERLIN = ZoneInfo("Europe/Berlin")
|
||||
BROKER = dt.timezone(dt.timedelta(hours=3))
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||||
K_BREAKOUT = 0.3
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||||
PULLBACK_MAX = 1.5
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||||
STRETCH_LOCKER = 5.0
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||||
MODI = (("basis", "BASIS (wie live)"),
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||||
("veto", "A) VETO gegen Tagestrend"),
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||||
("nurmit", "B) NUR MIT Tagestrend"),
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||||
("spaet", "C) Spaet-Einstieg bis 5,0"),
|
||||
("pullback", "D) Pullback im Tagestrend"))
|
||||
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||||
def _tagesoeffnung(T, C):
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"""Index -> Eroeffnungskurs SEINES Berliner Kalendertags (kausal).
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⚠ MT5 liefert in `time` die Broker-WALLCLOCK, keinen echten UTC-Epoch -
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||||
genau der Fehler, der `analyze_tageszeit.py` am 05.08. um 3 h verschoben hat.
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||||
"""
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||||
out = [None] * len(C)
|
||||
tag = op = None
|
||||
for i, ts in enumerate(T):
|
||||
d = dt.datetime.fromtimestamp(ts, dt.timezone.utc) \
|
||||
.replace(tzinfo=BROKER).astimezone(BERLIN).date()
|
||||
if d != tag:
|
||||
tag, op = d, C[i]
|
||||
out[i] = op
|
||||
return out
|
||||
|
||||
|
||||
def _tagestrend(C, OP, i, schwelle):
|
||||
if not OP[i]:
|
||||
return 0
|
||||
rel = (C[i] - OP[i]) / OP[i]
|
||||
return 0 if abs(rel) < schwelle else (1 if rel > 0 else -1)
|
||||
|
||||
|
||||
def run(w, H, L, C, A, SP, EF, ES, AD, HTF, H1, PH, PL, OP,
|
||||
lo, hi, modus, schwelle):
|
||||
Rs, keys = [], []
|
||||
pend = None
|
||||
i = max(lo, _PIV_LOOK + _EMA_SLOW + 5)
|
||||
while i < hi:
|
||||
atr = A[i]
|
||||
if not atr or atr < _ATRMIN:
|
||||
i += 1
|
||||
continue
|
||||
w._pb_feats = {"atr": max(atr, _ATR_FLOOR_PB)}
|
||||
a1 = bisect_left(PH, i - _PIV_LOOK)
|
||||
b1 = bisect_right(PH, i - _PIV_K)
|
||||
a2 = bisect_left(PL, i - _PIV_LOOK)
|
||||
b2 = bisect_right(PL, i - _PIV_K)
|
||||
w._pb_levels = {"ph": [C[j] for j in PH[a1:b1]],
|
||||
"pl": [C[j] for j in PL[a2:b2]]}
|
||||
|
||||
td = _tagestrend(C, OP, i, schwelle)
|
||||
WR._STRETCH_MAX = 3.5
|
||||
if modus == "spaet" and td:
|
||||
stretch = (C[i] - ES[i]) / atr
|
||||
if (td > 0 and stretch > 0) or (td < 0 and stretch < 0):
|
||||
WR._STRETCH_MAX = STRETCH_LOCKER
|
||||
rec, _ = w._build(EF[i], ES[i], C[i], atr, "M5", 5,
|
||||
htf_trend=HTF[i], h1_trend=H1[i], angle=AD[i])
|
||||
WR._STRETCH_MAX = 3.5
|
||||
sig = rec.get("signal")
|
||||
|
||||
if K_BREAKOUT > 0 and sig in ("LONG", "SHORT"):
|
||||
d = 1 if sig == "LONG" else -1
|
||||
if pend is None or pend["dir"] != d:
|
||||
pend = {"dir": d, "level": C[i] + d * K_BREAKOUT * atr,
|
||||
"invalid": C[i] - d * K_BREAKOUT * atr,
|
||||
"confirmed": False, "bar": i}
|
||||
if not pend["confirmed"]:
|
||||
broke = (C[i] >= pend["level"]) if d > 0 else (C[i] <= pend["level"])
|
||||
gegen = (C[i] <= pend["invalid"]) if d > 0 else (C[i] >= pend["invalid"])
|
||||
if broke:
|
||||
pend["confirmed"] = True
|
||||
else:
|
||||
if gegen or (i - pend["bar"]) > _TIMEOUT_BARS:
|
||||
pend = {"dir": d, "level": C[i] + d * K_BREAKOUT * atr,
|
||||
"invalid": C[i] - d * K_BREAKOUT * atr,
|
||||
"confirmed": False, "bar": i}
|
||||
i += 1
|
||||
continue
|
||||
elif sig == "WARTEN":
|
||||
pend = None
|
||||
if sig not in ("LONG", "SHORT"):
|
||||
i += 1
|
||||
continue
|
||||
rec = w._room_gate(rec, C[i])
|
||||
if rec.get("signal") not in ("LONG", "SHORT"):
|
||||
i += 1
|
||||
continue
|
||||
|
||||
d = 1 if rec["signal"] == "LONG" else -1
|
||||
if modus == "veto" and td and td != d:
|
||||
i += 1
|
||||
pend = None
|
||||
continue
|
||||
if modus in ("nurmit", "pullback") and td != d:
|
||||
i += 1
|
||||
pend = None
|
||||
continue
|
||||
if modus == "pullback" and abs((C[i] - ES[i]) / atr) > PULLBACK_MAX:
|
||||
i += 1
|
||||
pend = None
|
||||
continue
|
||||
|
||||
a = max(atr, _ATRMIN)
|
||||
r, xj = simulate(C[i], d, a, H, L, C, i + 1, LIVE,
|
||||
timestop=True, use_tp=True, ret_bar=True)
|
||||
Rs.append(r - ((SP[i] if SP[i] > 0 else 0.0225) / a))
|
||||
keys.append(i)
|
||||
pend = None
|
||||
i = xj + _COOL
|
||||
return Rs, keys
|
||||
|
||||
|
||||
def zeig(lbl, k):
|
||||
if not k:
|
||||
print(" {:<28} --".format(lbl))
|
||||
return
|
||||
ci = k.get("ci")
|
||||
m = ""
|
||||
if ci:
|
||||
m = (" [{:+.3f} .. {:+.3f}]".format(ci[0], ci[1])
|
||||
+ ("" if ci[0] * ci[1] > 0 else " ~0"))
|
||||
print(" {:<28} n={:>4} WR={:>3.0f}% OeR={:+.3f} PF={:.2f}{}"
|
||||
.format(lbl, k["n"], k["wr"], k["oer"], k["pf"], m))
|
||||
|
||||
|
||||
def main():
|
||||
n = int(sys.argv[1]) if len(sys.argv) > 1 else 60000
|
||||
schwellen = [0.0030, 0.0015, 0.0060]
|
||||
mt5.initialize()
|
||||
sym = next((c for c in ("SpotCrude", "USOIL", "WTI", "XTIUSD")
|
||||
if mt5.symbol_info(c)), None)
|
||||
b = mt5.copy_rates_from_pos(sym, mt5.TIMEFRAME_M5, 0, n)
|
||||
point = mt5.symbol_info(sym).point
|
||||
mt5.shutdown()
|
||||
T = [int(x["time"]) for x in b]
|
||||
H = [float(x["high"]) for x in b]
|
||||
L = [float(x["low"]) for x in b]
|
||||
C = [float(x["close"]) for x in b]
|
||||
SP = [float(x["spread"]) * point for x in b]
|
||||
A = _atr_series(H, L, C)
|
||||
EF = _ema_series(C, _EMA_FAST)
|
||||
ES = _ema_series(C, _EMA_SLOW)
|
||||
OP = _tagesoeffnung(T, C)
|
||||
AD = [calc_trend_angle(C[max(0, i - _ANGLE_LR):i + 1]) if i >= _ANGLE_LR else 90.0
|
||||
for i in range(len(C))]
|
||||
HTF = [_htf_sign(C, i, 6, A[i]) for i in range(len(C))]
|
||||
H1 = [_htf_sign(C, i, 12, A[i]) for i in range(len(C))]
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PH = [j for j in range(_PIV_K, len(C) - _PIV_K)
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if C[j] == max(C[j - _PIV_K:j + _PIV_K + 1])]
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PL = [j for j in range(_PIV_K, len(C) - _PIV_K)
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if C[j] == min(C[j - _PIV_K:j + _PIV_K + 1])]
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w = WaveRecommender(_TU(), mt5.TIMEFRAME_M5)
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w.set_reversal_enabled(False)
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w.set_entry_room(0.6)
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w.set_breakout_k(0.0)
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N = len(C)
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mid = N // 2
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ende = N - LIVE.max_hold - 1
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tage = len({dt.datetime.fromtimestamp(t, dt.timezone.utc)
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.replace(tzinfo=BROKER).astimezone(BERLIN).date() for t in T})
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print("=" * 104)
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print(" TAGESTREND MEHR GEWICHT? - {} · {} M5-Bars · {} Handelstage"
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.format(sym, N, tage))
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print(" voller Live-Gate-Stack (echtes _build · Breakout k=0,3 · _room_gate)"
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" · kanonischer Exit · Echtkosten")
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print("=" * 104)
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for schwelle in schwellen:
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titel = "Tagestrend-Schwelle {:.2f} %".format(schwelle * 100)
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if schwelle != schwellen[0]:
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titel += " (Nachbar-Probe)"
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print("\n " + titel)
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print(" " + "-" * 100)
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erg = {}
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for modus, lbl in MODI:
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r1, k1 = run(w, H, L, C, A, SP, EF, ES, AD, HTF, H1, PH, PL, OP,
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0, mid, modus, schwelle)
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r2, k2 = run(w, H, L, C, A, SP, EF, ES, AD, HTF, H1, PH, PL, OP,
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mid, ende, modus, schwelle)
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erg[modus] = (dict(zip(k1, r1)), dict(zip(k2, r2)))
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zeig("H1 " + lbl, kennzahlen(r1))
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zeig("H2 " + lbl, kennzahlen(r2))
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print()
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# ⚠⚠ KEIN gepaarter Test hier - er waere DEGENERIERT. Die Varianten
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# aendern nicht den EXIT, sondern WELCHE Einstiege genommen werden;
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# auf den gemeinsamen Faellen sind die R-Werte per Konstruktion
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# IDENTISCH (erster Lauf: Delta +0,000, KI [0,000 .. 0,000] in allen
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# acht Zellen). `paarweise` ist das Werkzeug fuer Exit-Varianten
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# (Falle vom 14.08.), nicht fuer Auswahl-Varianten.
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# Entscheidend ist stattdessen, WAS der Eingriff wegnimmt bzw.
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# hinzufuegt - Muster wie in `backtest_htf_vola.py`.
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print(" WAS DER EINGRIFF WEGNIMMT / HINZUFUEGT (die eigentliche Frage):")
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b1, b2 = erg["basis"]
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for modus, lbl in MODI[1:]:
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v1, v2 = erg[modus]
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for hl, bb, vv in (("H1", b1, v1), ("H2", b2, v2)):
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weg = [bb[k] for k in bb if k not in vv]
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neu_ = [vv[k] for k in vv if k not in bb]
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gruppe, txt = (neu_, "hinzugefuegt") if len(neu_) > len(weg) else (weg, "entfernt")
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kk = kennzahlen(gruppe)
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if not kk:
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print(" {:<28} {} {} n={} - zu wenig"
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.format(lbl, hl, txt, len(gruppe)))
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continue
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ci = kk.get("ci"); m = ""
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if ci:
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m = (" [{:+.3f} .. {:+.3f}]".format(ci[0], ci[1])
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+ ("" if ci[0] * ci[1] > 0 else " ~0"))
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print(" {:<28} {} {:<12} n={:>4} WR={:>3.0f}% OeR={:+.3f}{}"
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.format(lbl, hl, txt, kk["n"], kk["wr"], kk["oer"], m))
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print("\n " + "=" * 100)
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print(" REGEL: bauen nur, wenn beidhaelftig besser UND das gepaarte")
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print(" Intervall die Null ausschliesst UND die Nachbarn nicht kippen.")
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if __name__ == "__main__":
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main()
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