Trading-Buch ausgewertet: 17/20 schon gemessen, die 3 Luecken fallen durch

User reichte 'Praktisches Trading 2.0' (Risueno Gomez) ein. Triage statt alles
nachmessen: 17 der ~20 Konzepte sind im Projekt bereits gemessen und ueberwiegend
verworfen. Ungemessen waren genau drei -- Bollinger, RSI-Divergenz, Drei
Soldaten/Kraehen. Alle drei mit Kontrollgruppe gemessen, keines besteht.

1 Bollinger-Squeeze ist SCHLECHTER als die live laufende ATR-Box (H2 -0,133 gegen
  -0,031, bei halb so vielen Trades). Der wertvollste Test, weil es kein neues
  Signal ist, sondern eine Variante des einzigen validierten Setups.
2 RSI-Divergenz kippt; die Gegenrichtung schlaegt sie in H1 mit KI ohne Null.
3 Drei Soldaten/Kraehen beidhaelftig negativ, Gegenrichtung besser.

In ALLEN DREI ist die Kontrollgruppe besser als die Buch-Lesart -- fuenfte
Bestaetigung derselben Inversion (Kerzen 4x, Winkel, Reversal).

Die Erfolgsraten-Tabelle S. 203 (Kopf-Schulter 83 %) ist unbelegt und
widerspricht der eigenen Messung (Ziel-Trefferquote 13-38 %).

Was das Buch BESTAETIGT ist sein Risikomanagement-Kapitel: nicht die
Trefferquote entscheidet, sondern OeGewinn/OeVerlust und 1-2 % Risiko je Trade.
Genau das misst dieses Projekt unabhaengig (Squeeze 73 % Treffer, PF 0,39,
Verhaeltnis 0,14; MaxDD 82,8 % gegen 22,2 % bei 0,5 % Risiko) -- und es ist der
einzige Punkt, an dem noch nichts umgesetzt ist.

26., 27. und 28. verworfener Signal-Eingriff. 40k Bars = Ausschluss-Urteil.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>

CLAUDE.md

@@ -7434,6 +7434,80 @@ vollständig.
 ⚠ **Verifikation der Zustellung steht aus** — sie erfolgt mit dem Report am
 nächsten Morgen um 07:30. Die Bausteine sind einzeln live gegengeprüft.
 
+## ⚠⚠ TRADING-BUCH (Risueño Gómez) AUSGEWERTET — 17 von 20 Konzepten waren
+## schon gemessen, die übrigen DREI fallen durch (`backtest_buch_luis.py`, 2026-08-19)
+
+User reichte „Praktisches Trading & Analyse 2.0“ ein (35 Chart-Übungen, SMC +
+Wyckoff + klassische Muster). **Triage zuerst, nicht alles nachmessen.**
+
+| Buch-Konzept | Stand im Projekt |
+|---|---|
+| Doppeltop/-boden · Kopf-Schulter · Dreieck · Rechteck · Flagge | `backtest_doubletop` / `_patterns` — Ziel-Trefferquote **13–38 %** |
+| Kanal · Marktstruktur HH/HL · V-Muster | `backtest_structure_tf` — **24/24 Zellen negativ** |
+| Kerzen (Hammer · Engulfing · Abend-/Morgenstern · Pin Bar · Doji) | **4× gemessen, Lehrbuch-Lesart beidhälftig INVERTIERT** |
+| Fibonacci | 04.08. — hält **schlechter als eine Zufallslinie** gleicher Distanz |
+| Order Blocks · FVG · Liquidity Sweeps | SMC = Pivot-Zonen, 6× verworfen |
+| Wyckoff Akkumulation/Distribution | `backtest_consolidation` — Basisrate **48/52 %** |
+| RSI-**Richtung** | bestätigender RSI kontraproduktiv (Pullback-Effekt) |
+| Pullback-Einstieg | ✅ **positiv belegt** — läuft als „⭐ tiefer Pullback“ (+15) |
+| S/R als **Zone** | ✅ seit 17.08. im Chart (`RZ`/`SZ`) |
+| **R:R ≥ 1:2 / 1–2 % Risiko** (Kap. 39) | ✅ **stärkste Übereinstimmung** — s. unten |
+
+⚠⚠ **Die Erfolgsraten-Tabelle auf S. 203 ist unbelegt und widerspricht der
+Messung.** Sie behauptet Kopf-Schulter **83 %**, Engulfing 70–75 %, Doppelboden
+70–75 % — ohne Quelle, ohne n, ohne Zeitraum. Gemessen sind hier 13–38 %
+Ziel-Trefferquote und eine invertierte Kerzen-Lesart. **Nicht als Erwartung
+verwendet**; gemessen wurde gegen null.
+
+**DIE DREI ECHTEN LÜCKEN — 40k M5, 2 Hälften, kanonischer Exit, Echtkosten,
+Fill bei BERÜHRUNG, 95-%-KI. Alle drei mit KONTROLLGRUPPE:**
+
+| | H1 ØR / PF | H2 ØR / PF |
+|---|---|---|
+| **(1) Bollinger-Squeeze** p15 | +0,128 / 1,23 | **−0,133 / 0,80** |
+| *KONTROLLE ATR-Box (live)* | *+0,101 / 1,18* | ***−0,031 / 0,95*** |
+| **(2) RSI-Divergenz** k=5 | **−0,150 / 0,75** | +0,085 / 1,17 |
+| *KONTROLLE Gegenrichtung* | ***+0,251 / 1,59*** [+0,030 … +0,471] | −0,052 / 0,91 |
+| **(3) Drei Soldaten/Krähen** | −0,088 / 0,85 | −0,125 / 0,81 |
+| *KONTROLLE Gegenrichtung* | *+0,031* | *+0,140 / 1,27* |
+
+❌ **Keines besteht.** Alle 30 Zellen haben ein KI, das die Null enthält — mit
+**einer** Ausnahme, und die ist die **Gegenrichtung** der RSI-Divergenz.
+
+⚠⚠ **BEFUND 1 — die Bollinger-Definition ist SCHLECHTER als die ATR-Box, die
+live läuft.** Das war der wertvollste Test, weil es kein neues Signal ist,
+sondern eine Variante des **einzigen validierten Setups**: der Squeeze misst
+Kompression über die Box-Spanne (≤ 2,5×ATR), das Buch über die Bandbreite
+(SMA20 ± 2σ). In H2 liegt Bollinger bei −0,133 gegen −0,031 der Box — und
+handelt dabei nur halb so oft (324 gegen 657). **Kein Grund zu wechseln.**
+✅ Nebenbefund: die ATR-Box-Kontrolle kippt hier ebenfalls (H1 +0,101 / H2
+−0,031) — erwartbar, weil dieser Lauf **ohne** Nacht-Gate, Cooldown und
+Dedup rechnet. Belastbar ist der **interne** Vergleich, nicht der Absolutwert.
+
+⚠⚠⚠ **BEFUND 2 — DIE FÜNFTE BESTÄTIGUNG DERSELBEN INVERSION.** In **allen
+drei** Konzepten ist die Kontrollgruppe (Gegenrichtung) besser als die
+Buch-Lesart; bei der RSI-Divergenz schliesst sie in H1 sogar die Null aus
+(+0,251, KI [+0,030 … +0,471]). Dasselbe Muster wie bei Kerzen (4×), beim
+Winkel-Bonus und beim Reversal: **die Lehrbuch-Deutung von Umkehr- und
+Fortsetzungssignalen zeigt in diesem Markt systematisch in die falsche
+Richtung.** ⚠ Daraus folgt NICHT „einfach umdrehen“ — die Kontrollen kippen
+zwischen den Hälften genauso.
+
+✅✅ **WAS DAS BUCH BESTÄTIGT, IST SEIN KAPITEL 39 — und das ist die eigentliche
+Ausbeute.** „Der Erfolg hängt nicht von der Trefferquote ab, sondern vom
+Verhältnis ØGewinn/ØVerlust“ und „nie mehr als 1–2 % je Trade“. Genau das
+misst dieses Projekt seit Monaten unabhängig: der Squeeze hat **73 %
+Trefferquote und trotzdem PF 0,39**, weil das Verhältnis bei **0,14** liegt;
+`analyze_sizing_live.py` misst **MaxDD 82,8 %** und einen schlechtesten
+Einzeltrade von **−381 €** bei 95-%-Margin-Sizing, gegen **22,2 % MaxDD** bei
+0,5 % Risiko je Trade. **Das Buch und die eigenen Zahlen sagen dasselbe — und
+es ist der einzige Punkt, an dem noch nichts umgesetzt ist.**
+**26., 27. und 28. verworfener Signal-Eingriff.**
+
+⚠ **Grenzen:** 40k Bars (nicht die üblichen 80k) — für ein **Ausschluss**-Urteil
+ausreichend, für eine Bestätigung wäre es zu wenig. Je eine Definition pro
+Konzept. Exit-Slippage nicht modelliert.
+
 ## ⚠⚠ DIE KLEIN-CLOSE-FALLE REPRODUZIERT AUF DEN EIGENEN TRADES (2026-08-19)
 
 Suche nach weiteren Optimierungen. Erstmals die `ctx_*`-Telemetrie (seit 04.08.)