Trading-Buch ausgewertet: 17/20 schon gemessen, die 3 Luecken fallen durch
User reichte 'Praktisches Trading 2.0' (Risueno Gomez) ein. Triage statt alles nachmessen: 17 der ~20 Konzepte sind im Projekt bereits gemessen und ueberwiegend verworfen. Ungemessen waren genau drei -- Bollinger, RSI-Divergenz, Drei Soldaten/Kraehen. Alle drei mit Kontrollgruppe gemessen, keines besteht. 1 Bollinger-Squeeze ist SCHLECHTER als die live laufende ATR-Box (H2 -0,133 gegen -0,031, bei halb so vielen Trades). Der wertvollste Test, weil es kein neues Signal ist, sondern eine Variante des einzigen validierten Setups. 2 RSI-Divergenz kippt; die Gegenrichtung schlaegt sie in H1 mit KI ohne Null. 3 Drei Soldaten/Kraehen beidhaelftig negativ, Gegenrichtung besser. In ALLEN DREI ist die Kontrollgruppe besser als die Buch-Lesart -- fuenfte Bestaetigung derselben Inversion (Kerzen 4x, Winkel, Reversal). Die Erfolgsraten-Tabelle S. 203 (Kopf-Schulter 83 %) ist unbelegt und widerspricht der eigenen Messung (Ziel-Trefferquote 13-38 %). Was das Buch BESTAETIGT ist sein Risikomanagement-Kapitel: nicht die Trefferquote entscheidet, sondern OeGewinn/OeVerlust und 1-2 % Risiko je Trade. Genau das misst dieses Projekt unabhaengig (Squeeze 73 % Treffer, PF 0,39, Verhaeltnis 0,14; MaxDD 82,8 % gegen 22,2 % bei 0,5 % Risiko) -- und es ist der einzige Punkt, an dem noch nichts umgesetzt ist. 26., 27. und 28. verworfener Signal-Eingriff. 40k Bars = Ausschluss-Urteil. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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Axel Hocks
co-authored by
Claude Opus 5
Claude Opus 5
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71bd836f56
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adda5b0ccc
@@ -7434,6 +7434,80 @@ vollständig.
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⚠ **Verifikation der Zustellung steht aus** — sie erfolgt mit dem Report am
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nächsten Morgen um 07:30. Die Bausteine sind einzeln live gegengeprüft.
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## ⚠⚠ TRADING-BUCH (Risueño Gómez) AUSGEWERTET — 17 von 20 Konzepten waren
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## schon gemessen, die übrigen DREI fallen durch (`backtest_buch_luis.py`, 2026-08-19)
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User reichte „Praktisches Trading & Analyse 2.0“ ein (35 Chart-Übungen, SMC +
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Wyckoff + klassische Muster). **Triage zuerst, nicht alles nachmessen.**
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| Buch-Konzept | Stand im Projekt |
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|---|---|
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| Doppeltop/-boden · Kopf-Schulter · Dreieck · Rechteck · Flagge | `backtest_doubletop` / `_patterns` — Ziel-Trefferquote **13–38 %** |
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| Kanal · Marktstruktur HH/HL · V-Muster | `backtest_structure_tf` — **24/24 Zellen negativ** |
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| Kerzen (Hammer · Engulfing · Abend-/Morgenstern · Pin Bar · Doji) | **4× gemessen, Lehrbuch-Lesart beidhälftig INVERTIERT** |
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| Fibonacci | 04.08. — hält **schlechter als eine Zufallslinie** gleicher Distanz |
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| Order Blocks · FVG · Liquidity Sweeps | SMC = Pivot-Zonen, 6× verworfen |
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| Wyckoff Akkumulation/Distribution | `backtest_consolidation` — Basisrate **48/52 %** |
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| RSI-**Richtung** | bestätigender RSI kontraproduktiv (Pullback-Effekt) |
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| Pullback-Einstieg | ✅ **positiv belegt** — läuft als „⭐ tiefer Pullback“ (+15) |
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| S/R als **Zone** | ✅ seit 17.08. im Chart (`RZ`/`SZ`) |
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| **R:R ≥ 1:2 / 1–2 % Risiko** (Kap. 39) | ✅ **stärkste Übereinstimmung** — s. unten |
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⚠⚠ **Die Erfolgsraten-Tabelle auf S. 203 ist unbelegt und widerspricht der
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Messung.** Sie behauptet Kopf-Schulter **83 %**, Engulfing 70–75 %, Doppelboden
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70–75 % — ohne Quelle, ohne n, ohne Zeitraum. Gemessen sind hier 13–38 %
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Ziel-Trefferquote und eine invertierte Kerzen-Lesart. **Nicht als Erwartung
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verwendet**; gemessen wurde gegen null.
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**DIE DREI ECHTEN LÜCKEN — 40k M5, 2 Hälften, kanonischer Exit, Echtkosten,
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Fill bei BERÜHRUNG, 95-%-KI. Alle drei mit KONTROLLGRUPPE:**
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| | H1 ØR / PF | H2 ØR / PF |
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|---|---|---|
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| **(1) Bollinger-Squeeze** p15 | +0,128 / 1,23 | **−0,133 / 0,80** |
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| *KONTROLLE ATR-Box (live)* | *+0,101 / 1,18* | ***−0,031 / 0,95*** |
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| **(2) RSI-Divergenz** k=5 | **−0,150 / 0,75** | +0,085 / 1,17 |
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| *KONTROLLE Gegenrichtung* | ***+0,251 / 1,59*** [+0,030 … +0,471] | −0,052 / 0,91 |
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| **(3) Drei Soldaten/Krähen** | −0,088 / 0,85 | −0,125 / 0,81 |
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||||
| *KONTROLLE Gegenrichtung* | *+0,031* | *+0,140 / 1,27* |
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❌ **Keines besteht.** Alle 30 Zellen haben ein KI, das die Null enthält — mit
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**einer** Ausnahme, und die ist die **Gegenrichtung** der RSI-Divergenz.
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⚠⚠ **BEFUND 1 — die Bollinger-Definition ist SCHLECHTER als die ATR-Box, die
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live läuft.** Das war der wertvollste Test, weil es kein neues Signal ist,
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sondern eine Variante des **einzigen validierten Setups**: der Squeeze misst
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Kompression über die Box-Spanne (≤ 2,5×ATR), das Buch über die Bandbreite
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(SMA20 ± 2σ). In H2 liegt Bollinger bei −0,133 gegen −0,031 der Box — und
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handelt dabei nur halb so oft (324 gegen 657). **Kein Grund zu wechseln.**
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✅ Nebenbefund: die ATR-Box-Kontrolle kippt hier ebenfalls (H1 +0,101 / H2
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−0,031) — erwartbar, weil dieser Lauf **ohne** Nacht-Gate, Cooldown und
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Dedup rechnet. Belastbar ist der **interne** Vergleich, nicht der Absolutwert.
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⚠⚠⚠ **BEFUND 2 — DIE FÜNFTE BESTÄTIGUNG DERSELBEN INVERSION.** In **allen
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drei** Konzepten ist die Kontrollgruppe (Gegenrichtung) besser als die
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Buch-Lesart; bei der RSI-Divergenz schliesst sie in H1 sogar die Null aus
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(+0,251, KI [+0,030 … +0,471]). Dasselbe Muster wie bei Kerzen (4×), beim
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Winkel-Bonus und beim Reversal: **die Lehrbuch-Deutung von Umkehr- und
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Fortsetzungssignalen zeigt in diesem Markt systematisch in die falsche
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Richtung.** ⚠ Daraus folgt NICHT „einfach umdrehen“ — die Kontrollen kippen
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zwischen den Hälften genauso.
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✅✅ **WAS DAS BUCH BESTÄTIGT, IST SEIN KAPITEL 39 — und das ist die eigentliche
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Ausbeute.** „Der Erfolg hängt nicht von der Trefferquote ab, sondern vom
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Verhältnis ØGewinn/ØVerlust“ und „nie mehr als 1–2 % je Trade“. Genau das
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misst dieses Projekt seit Monaten unabhängig: der Squeeze hat **73 %
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Trefferquote und trotzdem PF 0,39**, weil das Verhältnis bei **0,14** liegt;
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`analyze_sizing_live.py` misst **MaxDD 82,8 %** und einen schlechtesten
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Einzeltrade von **−381 €** bei 95-%-Margin-Sizing, gegen **22,2 % MaxDD** bei
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0,5 % Risiko je Trade. **Das Buch und die eigenen Zahlen sagen dasselbe — und
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es ist der einzige Punkt, an dem noch nichts umgesetzt ist.**
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**26., 27. und 28. verworfener Signal-Eingriff.**
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⚠ **Grenzen:** 40k Bars (nicht die üblichen 80k) — für ein **Ausschluss**-Urteil
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ausreichend, für eine Bestätigung wäre es zu wenig. Je eine Definition pro
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Konzept. Exit-Slippage nicht modelliert.
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## ⚠⚠ DIE KLEIN-CLOSE-FALLE REPRODUZIERT AUF DEN EIGENEN TRADES (2026-08-19)
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Suche nach weiteren Optimierungen. Erstmals die `ctx_*`-Telemetrie (seit 04.08.)
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@@ -0,0 +1,292 @@
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||||
"""Die DREI ungemessenen Konzepte aus Risueno Gomez, "Praktisches Trading 2.0"
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(User-Auftrag 2026-08-19: "nutze das PDF fuer neue Ideen").
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TRIAGE ZUERST. Von den ~20 Konzepten des Buches sind 17 in diesem Projekt
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bereits gemessen und ueberwiegend verworfen (Doppeltop/-boden, Kopf-Schulter,
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Dreieck, Rechteck, Kanal, Marktstruktur HH/HL, Kerzenmuster inkl. Hammer/
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Engulfing/Stern, Fibonacci, Order Blocks, FVG, Wyckoff, Pullback, RSI-Richtung,
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Liquidity Sweeps). Ungemessen sind genau drei:
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(1) BOLLINGER-SQUEEZE -- das Wort "Bollinger" kommt in CLAUDE.md NICHT vor.
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⚠⚠ Das ist die interessanteste Luecke, weil es KEIN neues Signal ist:
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der live laufende Squeeze benutzt eine ATR-Box (Spanne der letzten 10
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M5-Bars <= 2,5x ATR). Das Buch definiert Kompression ueber die
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BANDBREITE (SMA20 +- 2 Sigma). Gleiche Idee, andere Messgroesse --
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also eine Variante des EINZIGEN validierten Setups statt eines 26.
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Signal-Eingriffs. Genau dort sagt die Projekt-Logik, man solle suchen.
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(2) RSI-DIVERGENZ -- gemessen wurde bisher die RSI-RICHTUNG
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(`backtest_confluence.py`: bestaetigender RSI kontraproduktiv, RSI GEGEN
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die Richtung = der Pullback-Effekt). Die DIVERGENZ (Preis neues Extrem,
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RSI nicht) ist eine dritte, andere Aussage und nie geprueft. Das Buch
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nennt sie "eines der wenigen Tools, das den Preis vorwegnehmen kann".
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(3) DREI WEISSE SOLDATEN / SCHWARZE KRAEHEN -- als eigene Klasse ungemessen.
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⚠ Hohe Beweislast: die Kerzen-Klasse ist 4x gemessen und in der
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Lehrbuch-Lesart INVERTIERT. Wird deshalb in BEIDEN Lesarten getestet.
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⚠⚠ EINORDNUNG DER BUCH-ZAHLEN (S. 203). Die Tabelle behauptet Kopf-Schulter
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83 %, Engulfing 70-75 %, Doppelboden 70-75 %. In diesem Projekt gemessen:
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Muster-Ziel-Trefferquote 13-38 % (`backtest_patterns.py`), Doppeltop in allen
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Toleranzen durchgefallen, Kerzen-Lesart beidhaelftig invertiert. Die Tabelle
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nennt keine Quelle, kein n und keinen Zeitraum. Sie wird hier NICHT als
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Erwartung verwendet -- gemessen wird gegen null.
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AUFBAU: 80k M5-Bars, 2 Halbjahre, kanonischer Exit (`exit_model.LIVE`),
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Echtkosten aus dem Bar-Spread, Fill bei BERUEHRUNG (die am 06.08. als
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entscheidend gemessene Achse), 95-%-Bootstrap je Zelle.
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REGEL VORAB FIXIERT -- ein Konzept gilt nur dann als tragfaehig, wenn:
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(a) OeR > 0 UND PF > 1 in BEIDEN Haelften
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(b) das 95-%-KI schliesst in BEIDEN Haelften die Null aus
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(c) die Nachbar-Parameter kippen nicht
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(d) n >= 100 je Haelfte
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Fuer (1) zusaetzlich: die Bollinger-Variante muss die ATR-Box-KONTROLLE auf
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DERSELBEN Population schlagen -- sonst ist sie nur eine andere Schreibweise.
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Aufruf: python backtest_buch_luis.py [bars]
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"""
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import sys
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import MetaTrader5 as mt5
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from backtest_breakout_gated import _atr_series
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from backtest_cost_gate import kennzahlen
|
||||
from core.exit_model import LIVE, simulate
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||||
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||||
_ATRMIN = 0.06
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_COOL = 3
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||||
def sma(C, n):
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||||
out = [None] * len(C)
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s = 0.0
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||||
for i, c in enumerate(C):
|
||||
s += c
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||||
if i >= n:
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||||
s -= C[i - n]
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||||
if i >= n - 1:
|
||||
out[i] = s / n
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||||
return out
|
||||
|
||||
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||||
def bb_width(C, n=20, k=2.0):
|
||||
"""Bandbreite (oben-unten)/Mitte -- die Buch-Definition von Kompression."""
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||||
m = sma(C, n)
|
||||
out = [None] * len(C)
|
||||
for i in range(n - 1, len(C)):
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||||
mu = m[i]
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||||
var = sum((C[j] - mu) ** 2 for j in range(i - n + 1, i + 1)) / n
|
||||
sd = var ** 0.5
|
||||
out[i] = (2 * k * sd / mu) if mu else None
|
||||
return out, m
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||||
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||||
|
||||
def rsi_series(C, p=14):
|
||||
out = [None] * len(C)
|
||||
if len(C) < p + 1:
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||||
return out
|
||||
g = l = 0.0
|
||||
for i in range(1, p + 1):
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||||
d = C[i] - C[i - 1]
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||||
g += max(d, 0.0); l += max(-d, 0.0)
|
||||
g /= p; l /= p
|
||||
out[p] = 100.0 - 100.0 / (1 + g / l) if l else 100.0
|
||||
for i in range(p + 1, len(C)):
|
||||
d = C[i] - C[i - 1]
|
||||
g = (g * (p - 1) + max(d, 0.0)) / p
|
||||
l = (l * (p - 1) + max(-d, 0.0)) / p
|
||||
out[i] = 100.0 - 100.0 / (1 + g / l) if l else 100.0
|
||||
return out
|
||||
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||||
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||||
def pivots(V, k):
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||||
"""Indizes lokaler Hochs/Tiefs. Kausal nutzbar erst ab j+k."""
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||||
ph, pl = [], []
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||||
for j in range(k, len(V) - k):
|
||||
if V[j] is None:
|
||||
continue
|
||||
w = [V[x] for x in range(j - k, j + k + 1) if V[x] is not None]
|
||||
if len(w) < 2 * k + 1:
|
||||
continue
|
||||
if V[j] == max(w):
|
||||
ph.append(j)
|
||||
if V[j] == min(w):
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||||
pl.append(j)
|
||||
return ph, pl
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||||
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||||
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||||
def trade(i, d, H, L, C, A, SP, ende, puffer):
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||||
"""Ruhende Stop-Order am Extrem der Signalbar, Fill bei BERUEHRUNG."""
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||||
atr = A[i]
|
||||
if not atr or atr < _ATRMIN or i + 1 >= ende:
|
||||
return None
|
||||
entry = (H[i] if d > 0 else L[i]) + d * puffer * atr
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||||
j = None
|
||||
for x in range(i + 1, min(i + 13, ende)):
|
||||
if (H[x] >= entry) if d > 0 else (L[x] <= entry):
|
||||
j = x
|
||||
break
|
||||
if j is None or j + 1 >= ende:
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||||
return None
|
||||
r = simulate(entry, d, atr, H, L, C, j + 1, LIVE, timestop=True, use_tp=True)
|
||||
return r - ((SP[j] if SP[j] > 0 else 0.0225) / atr)
|
||||
|
||||
|
||||
def zeig(lbl, k1, k2):
|
||||
def f(k):
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||||
if not k:
|
||||
return " --"
|
||||
ci = k.get("ci")
|
||||
m = ""
|
||||
if ci:
|
||||
m = (" [{:+.3f} .. {:+.3f}]".format(ci[0], ci[1])
|
||||
+ ("" if ci[0] * ci[1] > 0 else " ~0"))
|
||||
return ("n={:>4} WR={:>3.0f}% OeR={:+.3f} PF={:.2f}{}"
|
||||
.format(k["n"], k["wr"], k["oer"], k["pf"], m))
|
||||
print(" {:<30} H1 {}".format(lbl, f(k1)))
|
||||
print(" {:<30} H2 {}".format("", f(k2)))
|
||||
|
||||
|
||||
def main():
|
||||
n = int(sys.argv[1]) if len(sys.argv) > 1 else 80000
|
||||
mt5.initialize()
|
||||
sym = next((c for c in ("SpotCrude", "USOIL", "WTI", "XTIUSD")
|
||||
if mt5.symbol_info(c)), None)
|
||||
bars = mt5.copy_rates_from_pos(sym, mt5.TIMEFRAME_M5, 0, n)
|
||||
point = mt5.symbol_info(sym).point
|
||||
mt5.shutdown()
|
||||
H = [float(b["high"]) for b in bars]; L = [float(b["low"]) for b in bars]
|
||||
C = [float(b["close"]) for b in bars]; O = [float(b["open"]) for b in bars]
|
||||
SP = [float(b["spread"]) * point for b in bars]
|
||||
A = _atr_series(H, L, C)
|
||||
N = len(C); mid = N // 2; ende = N - LIVE.max_hold - 1
|
||||
|
||||
print("=" * 96)
|
||||
print(" BUCH-KONZEPTE (Risueno Gomez) -- {} M5 ({} Bars, 2 Halbjahre)".format(sym, N))
|
||||
print(" Exit kanonisch - Echtkosten - Fill bei BERUEHRUNG - 95-%-KI")
|
||||
print("=" * 96)
|
||||
|
||||
# ---------------------------------------------------------------- (1)
|
||||
print("\n (1) BOLLINGER-SQUEEZE gegen die ATR-BOX des laufenden Systems")
|
||||
print(" " + "-" * 92)
|
||||
BW, M20 = bb_width(C)
|
||||
for lo_, hi_, tag in ((0, mid, "H1"), (mid, ende, "H2")):
|
||||
pass
|
||||
for pct, gu in ((0.15, 50), (0.25, 50), (0.15, 100)):
|
||||
res = {"bb": [[], []], "atr": [[], []]}
|
||||
for h, (lo_, hi_) in enumerate(((0, mid), (mid, ende))):
|
||||
i = max(lo_, 120)
|
||||
while i < hi_:
|
||||
atr = A[i]
|
||||
if not atr or atr < _ATRMIN or BW[i] is None:
|
||||
i += 1; continue
|
||||
fenster = [x for x in BW[i - gu:i] if x is not None]
|
||||
if len(fenster) < gu // 2:
|
||||
i += 1; continue
|
||||
schwelle = sorted(fenster)[int(pct * len(fenster))]
|
||||
# Buch: Kontraktion = Bandbreite im unteren Perzentil
|
||||
bb_komp = BW[i] <= schwelle
|
||||
# Projekt: Box-Spanne der letzten 10 Bars <= 2,5x ATR
|
||||
box_hi = max(H[i - 10:i]); box_lo = min(L[i - 10:i])
|
||||
atr_komp = (box_hi - box_lo) <= 2.5 * atr
|
||||
d = 0
|
||||
if C[i] > box_hi:
|
||||
d = 1
|
||||
elif C[i] < box_lo:
|
||||
d = -1
|
||||
if d:
|
||||
if bb_komp:
|
||||
r = trade(i, d, H, L, C, A, SP, ende, 0.0)
|
||||
if r is not None:
|
||||
res["bb"][h].append(r)
|
||||
if atr_komp:
|
||||
r = trade(i, d, H, L, C, A, SP, ende, 0.0)
|
||||
if r is not None:
|
||||
res["atr"][h].append(r)
|
||||
i += _COOL
|
||||
else:
|
||||
i += 1
|
||||
zeig("BOLLINGER p{:.0f} f{}".format(pct * 100, gu),
|
||||
kennzahlen(res["bb"][0]), kennzahlen(res["bb"][1]))
|
||||
zeig(" KONTROLLE ATR-Box (live)",
|
||||
kennzahlen(res["atr"][0]), kennzahlen(res["atr"][1]))
|
||||
print("")
|
||||
|
||||
# ---------------------------------------------------------------- (2)
|
||||
print(" (2) RSI-DIVERGENZ (Preis neues Extrem, RSI nicht)")
|
||||
print(" " + "-" * 92)
|
||||
R = rsi_series(C)
|
||||
for k in (3, 5):
|
||||
ph, pl = pivots(C, k)
|
||||
res = [[], []]
|
||||
gegen = [[], []]
|
||||
for name, piv, d in (("bull", pl, 1), ("bear", ph, -1)):
|
||||
for a, b in zip(piv, piv[1:]):
|
||||
if b - a > 60 or b - a < 5 or R[a] is None or R[b] is None:
|
||||
continue
|
||||
# bullisch: tieferes Tief im Preis, hoeheres Tief im RSI
|
||||
if d > 0:
|
||||
ok = C[b] < C[a] and R[b] > R[a]
|
||||
else:
|
||||
ok = C[b] > C[a] and R[b] < R[a]
|
||||
if not ok:
|
||||
continue
|
||||
i = b + k # kausal: Pivot erst k Bars spaeter bekannt
|
||||
if i >= ende:
|
||||
continue
|
||||
h = 0 if i < mid else 1
|
||||
r = trade(i, d, H, L, C, A, SP, ende, 0.0)
|
||||
if r is not None:
|
||||
res[h].append(r)
|
||||
rg = trade(i, -d, H, L, C, A, SP, ende, 0.0)
|
||||
if rg is not None:
|
||||
gegen[h].append(rg)
|
||||
zeig("Divergenz k={} (Buch-Lesart)".format(k),
|
||||
kennzahlen(res[0]), kennzahlen(res[1]))
|
||||
zeig(" KONTROLLE Gegenrichtung", kennzahlen(gegen[0]), kennzahlen(gegen[1]))
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print("")
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# ---------------------------------------------------------------- (3)
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print(" (3) DREI WEISSE SOLDATEN / DREI SCHWARZE KRAEHEN")
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print(" " + "-" * 92)
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res = [[], []]; geg = [[], []]
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i = 5
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while i < ende:
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atr = A[i]
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if not atr or atr < _ATRMIN:
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i += 1; continue
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d = 0
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for dd in (1, -1):
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ok = True
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for x in (i - 2, i - 1, i):
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koerper = (C[x] - O[x]) * dd
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spanne = H[x] - L[x]
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if koerper <= 0 or spanne <= 0 or koerper < 0.5 * spanne:
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ok = False; break
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if x > i - 2:
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# oeffnet im Koerper der Vorkerze, schliesst nahe Extrem
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if not (min(O[x - 1], C[x - 1]) <= O[x] <= max(O[x - 1], C[x - 1])):
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ok = False; break
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if (C[x] - C[x - 1]) * dd <= 0:
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ok = False; break
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if ok:
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d = dd; break
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if d:
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h = 0 if i < mid else 1
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r = trade(i, d, H, L, C, A, SP, ende, 0.0)
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if r is not None:
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res[h].append(r)
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rg = trade(i, -d, H, L, C, A, SP, ende, 0.0)
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if rg is not None:
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geg[h].append(rg)
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i += _COOL
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else:
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i += 1
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zeig("Fortsetzung (Buch-Lesart)", kennzahlen(res[0]), kennzahlen(res[1]))
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zeig(" KONTROLLE Gegenrichtung", kennzahlen(geg[0]), kennzahlen(geg[1]))
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print("=" * 96)
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if __name__ == "__main__":
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main()
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