From b376619663abcf130b74cef276057c733ce8f13d Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Axel Hocks Date: Tue, 4 Aug 2026 13:21:58 +0200 Subject: [PATCH] Mini-Trades untersucht: Mindestgewinn-Gate erneut verworfen, Praemisse korrigiert User-Frage: "es gibt immer noch Mini-Trades mit geringen Gewinnen, wie verhindern wir das?" 1) Mindestgewinn-Gate mit dem NACHTRAINIERTEN P(break)-Modell nachgemessen - Ablehnung bestaetigt, deutlicher als zuvor. Delta SR gegen minR=0: 0,1xATR -6 / +10 0,2xATR -720 / -42 0,3xATR -1136 / -157 0,5xATR -1998 / -683 0,8xATR -2887 /-1577 Monoton schlechter in BEIDEN Haelften. Uebersprungene Klein-Closes prallen am haltenden Level ab und enden schlechter. 2) Die Praemisse stimmt so nicht. 295 Trades seit 20.07.: die 28 Gewinne <=2 EUR bringen zusammen +21,11 EUR = 0,8 % der Brutto-Gewinne (2.770 EUR). Kein Ertragsproblem. Entscheidend ist die Herkunft: sr_close (Bot) n=81 Median +14,65 davon <=2EUR: 10 (+7,65) manual (User) n=64 Median +6,37 davon <=2EUR: 18 (+13,46) Zwei Drittel der Mini-Gewinne sind MANUELLE Closes, und der manuelle Median-Gewinn ist weniger als die Haelfte des Bot-Medians. Die Klein-Closes des Bots sind gemessen richtig; die Asymmetrie liegt im diskretionaeren Frueh-Kappen. Ein Code-Gate am Bot-Exit adressiert das falsche Ende. Keine Codeaenderung. Co-Authored-By: Claude Opus 5 --- CLAUDE.md | 24 ++++++++++++++++++++++++ 1 file changed, 24 insertions(+) diff --git a/CLAUDE.md b/CLAUDE.md index 3a42df2..c4ddb35 100644 --- a/CLAUDE.md +++ b/CLAUDE.md @@ -760,6 +760,30 @@ dort bereits nachvalidiert, ØR +0,305.) **Eine** Oberfläche: Flip bleibt **Alarm + menschliche Entscheidung** (User-Übersteuerungen 68 % WR). Der Rest der User-Taktik (Ziel=nächstes S/R, weiterlaufen wenn stark) IST der P(break)-Auto-Close; der „3 %-Margin-Anker" = EUR-Schwelle, Klasse „verliert". + - **⚠ NACHGEMESSEN 2026-08-04 mit dem NACHTRAINIERTEN Modell — Ablehnung BESTÄTIGT, + deutlicher als zuvor** (User-Frage „es werden immer noch Mini-Trades mit geringen + Gewinnen geschlossen, wie verhindern wir das?"). Δ ΣR gegen minR=0: + | minR | H1 | H2 | + |---|---|---| + | 0,1×ATR | −6 | +10 | + | 0,2×ATR | **−720** | −42 | + | 0,3×ATR | −1136 | −157 | + | 0,5×ATR | −1998 | −683 | + | 0,8×ATR | −2887 | −1577 | + **Monoton schlechter in BEIDEN Hälften.** + ⚠⚠ **Und die Prämisse der Frage stimmt so nicht.** Auswertung der 295 Trades seit + 20.07.: die 28 Gewinne ≤2 € bringen zusammen **+21,11 €** = **0,8 %** der + Brutto-Gewinne (2.770 €) — sie sind kein Ertragsproblem. Entscheidend ist, WOHER + sie kommen: + | Schließgrund | Gewinner | Median | davon ≤2 € | + |---|---|---|---| + | `sr_close` (Bot) | 81 | **+14,65** | 10 (+7,65) | + | `manual` (User) | 64 | **+6,37** | **18** (+13,46) | + **Zwei Drittel der Mini-Gewinne sind manuelle Closes**, und der manuelle + Median-Gewinn ist **weniger als die Hälfte** des Bot-Medians. Die Klein-Closes des + BOTS sind gemessen richtig; die eigentliche Asymmetrie liegt im diskretionären + Früh-Kappen — genau die dokumentierte Kern-Leckage (B0-Checkliste: „Gewinner läuft + das Trailing"). Ein Code-Gate am Bot-Exit adressiert das falsche Ende. - **Mindestgewinn für den S/R-Close = VERWORFEN (gemessen `backtest_srclose_prob.py`, Mindestgewinn-Sektion):** „nur closen wenn ≥minR im Plus" verliert **monoton in BEIDEN Hälften** (minR 0,2: −444/−213 · 0,5: −1425/−854 R vs minR=0). Die vielen