Fix: Broker-Offset bei geschlossenem Markt (-9,5 h statt +3 h)

`_broker_offset_s()` leitete die Zeitzone aus `tick.time - now` ab. Das misst
die Zeitzone nur bei FRISCHEM Tick; steht der Markt, misst es die Veraltung.
Real am 01.08. (letzter Tick Fr 23:54): -34210 s -> gerundet -34200 (-9,5 h)
statt +10800. Die Pruefung [-12h,+14h] liess das durch.

Folgen (die Laufzeit-Uhr war nur das Sichtbare):
- open_time 12,5 h in der Zukunft -> Laufzeit 0:00
- Time-Stop-Alter (trailing.py:504) negativ -> 120-min-Stop haette nicht ausgeloest
- deal.time-Umrechnung beim externen Close, alle MQL5-Chart-Anker

Fix: Offset nur noch aus frischem Tick bestimmen, sonst letzter gueltiger Wert
(vorbelegt UTC+3 = dieselbe Konstante wie engine.broker_utc_offset). Frische am
bereits bekannten Offset gemessen -> nicht zirkulaer. Schwelle 900 s < halbes
Rundungsraster. Zeitzonen-Wechsel wird uebernommen und geloggt.

Ausserdem:
- market_closed greift sofort nach Neustart: _last_bid_move_ts wird aus dem
  echten Tick-Alter vorbelegt statt bei null zu starten (vorher 180 s blind)
- pollSnapshot: der stille catch umschloss render() -> Render-Fehler wurden
  lautlos verschluckt, das Dashboard fror ohne Konsolen-Fehler ein. Jetzt ist
  nur noch der fetch im try.
- Header-Labels ausgeschrieben: "PEPPERSTONE KURS" / "HYPERLIQUID KURS"
- v=131, CLAUDE.md (Deployment-Drift Fall 4)

Verifiziert: market_closed sofort True, tick_age gegen die Rohwerte 0 s
Abweichung, open_time -> 31.07. 22:54 (Laufzeit +15,8 h).

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>

core/engine.py

@@ -3031,11 +3031,30 @@ class TradingEngine:
         #       und das Alter hebt sich rechnerisch auf (Ergebnis: −347 s).
         # Verwendet wird daher der direkte Beleg: **wann hat sich der Kurs zuletzt
         # BEWEGT?** Kein Zeitzonen-, Kalender- oder Feiertagswissen nötig.
+        # ⚠ NACHTRAG 2026-08-01: Punkt (2) galt nur, solange `_broker_offset_s()`
+        # den Offset aus einem MÖGLICHERWEISE STALEN Tick ableitete. Seit dem Fix
+        # dort (Offset nur aus frischem Tick, sonst letzter gültiger Wert) ist die
+        # Rechnung nicht mehr zirkulär — deshalb dient das echte Tick-Alter jetzt
+        # als STARTWERT der Stillstands-Uhr. Ohne ihn begann die Uhr bei jedem
+        # Neustart bei null und der Bot brauchte 180 s, um ein längst geschlossenes
+        # Wochenende zu bemerken (real: Reload direkt nach `restart_server.bat`
+        # zeigte „KURS" statt „KURS · ZU" und den eingefrorenen Broker-G/V).
+        # Laufender Betrieb bleibt bewusst bewegungs-basiert: das erkennt auch
+        # einen eingefrorenen Feed, dessen Zeitstempel weiterlaufen.
         _now = time.time()
         try:
             _b = (market or {}).get("bid")
             if _b is not None:
-                if self._last_bid is None or abs(float(_b) - self._last_bid) > 1e-9:
+                if self._last_bid is None:
+                    self._last_bid = float(_b)
+                    _srv = (market or {}).get("tick_server_ts")
+                    _age0 = 0.0
+                    if _srv:
+                        _a = _now + self.trader._broker_offset_s() - float(_srv)
+                        if 0.0 <= _a <= 14 * 86400:   # plausibel: bis ~2 Wochen Stillstand
+                            _age0 = _a
+                    self._last_bid_move_ts = _now - _age0
+                elif abs(float(_b) - self._last_bid) > 1e-9:
                     self._last_bid = float(_b)
                     self._last_bid_move_ts = _now
         except Exception: