Fix: Broker-Offset bei geschlossenem Markt (-9,5 h statt +3 h)

`_broker_offset_s()` leitete die Zeitzone aus `tick.time - now` ab. Das misst
die Zeitzone nur bei FRISCHEM Tick; steht der Markt, misst es die Veraltung.
Real am 01.08. (letzter Tick Fr 23:54): -34210 s -> gerundet -34200 (-9,5 h)
statt +10800. Die Pruefung [-12h,+14h] liess das durch.

Folgen (die Laufzeit-Uhr war nur das Sichtbare):
- open_time 12,5 h in der Zukunft -> Laufzeit 0:00
- Time-Stop-Alter (trailing.py:504) negativ -> 120-min-Stop haette nicht ausgeloest
- deal.time-Umrechnung beim externen Close, alle MQL5-Chart-Anker

Fix: Offset nur noch aus frischem Tick bestimmen, sonst letzter gueltiger Wert
(vorbelegt UTC+3 = dieselbe Konstante wie engine.broker_utc_offset). Frische am
bereits bekannten Offset gemessen -> nicht zirkulaer. Schwelle 900 s < halbes
Rundungsraster. Zeitzonen-Wechsel wird uebernommen und geloggt.

Ausserdem:
- market_closed greift sofort nach Neustart: _last_bid_move_ts wird aus dem
  echten Tick-Alter vorbelegt statt bei null zu starten (vorher 180 s blind)
- pollSnapshot: der stille catch umschloss render() -> Render-Fehler wurden
  lautlos verschluckt, das Dashboard fror ohne Konsolen-Fehler ein. Jetzt ist
  nur noch der fetch im try.
- Header-Labels ausgeschrieben: "PEPPERSTONE KURS" / "HYPERLIQUID KURS"
- v=131, CLAUDE.md (Deployment-Drift Fall 4)

Verifiziert: market_closed sofort True, tick_age gegen die Rohwerte 0 s
Abweichung, open_time -> 31.07. 22:54 (Laufzeit +15,8 h).

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>

core/trader.py

@@ -50,6 +50,16 @@ def _retcode_msg(res) -> str:
     return _RETCODE_MSG.get(rc, f"Order-Fehler (retcode={rc})")
 
 
+# ── Broker-Zeitzone ───────────────────────────────────────────────────────────
+# Pepperstone liefert Broker-Zeit UTC+3 (ganzjährig) — dieselbe Konstante nutzt
+# `engine.get_bars` bereits für die Chart-Umrechnung (`broker_utc_offset`).
+_BROKER_OFF_DEFAULT_S = 3 * 3600
+# Nur ein FRISCHER Tick darf den Offset (neu) bestimmen. Begründung s.
+# `_broker_offset_s` — die Schwelle liegt unter dem halben Rundungsraster
+# (1800/2 = 900 s), damit die 30-min-Rundung immer auf den echten Offset fällt.
+_BROKER_TICK_FRESH_S = 900
+
+
 class TradeManager:
     def __init__(self):
         self.ticket = self.order_type = None
@@ -57,6 +67,11 @@ class TradeManager:
         self.sl = self.tp = self.margin = 0.0
         self.open_time = 0.0     # Öffnungszeit als ECHTE Epoch (Broker-Offset korrigiert)
         self.symbol     = None
+        # Zuletzt als GÜLTIG erkannter Broker-Offset (s. `_broker_offset_s`).
+        # Vorbelegt mit der bekannten Zeitzone, damit auch ein Start bei
+        # geschlossenem Markt (Wochenende) sofort richtig rechnet.
+        self._boff      = _BROKER_OFF_DEFAULT_S
+        self._boff_logged = None
         self.last_error = ""
         self._lock      = threading.Lock()
         self.history: 'HistoryLogger | None' = None
@@ -503,9 +518,26 @@ class TradeManager:
         (z.B. UTC+3 → 10800). MT5 liefert deal.time/tick.time in
         Broker-Zeit, NICHT in UTC — ohne Korrektur landen Timestamps
         3 h verschoben in der DB.
-        Außerhalb der Handelszeiten kann der letzte Tick alt sein →
-        Ergebnis wird auf plausiblen Bereich [-12h, +14h] geprüft,
-        sonst 0 (keine Korrektur).
+
+        ⚠ BUGFIX 2026-08-01 (Wochenende, real gemessen): `tick.time - now`
+        misst die Zeitzone NUR, solange der Tick frisch ist. Steht der Markt,
+        friert `tick.time` ein und die Differenz misst die **Veraltung**.
+        Real am 01.08. um 11:25: letzter Tick Fr 23:54 → `tick.time - now =
+        -34210` → gerundet **-34200 (−9,5 h)** statt +10800. Die alte
+        Plausibilitätsprüfung `[-12h, +14h]` ließ das durch, weil eine
+        Wochenend-Veraltung genau in dieses Fenster fällt.
+        Folgen waren real sichtbar: `open_time` 12,5 h in der ZUKUNFT
+        (Laufzeit-Uhr stand auf 0:00), und still betroffen waren auch
+        Time-Stop-Alter (`trailing`), `deal.time`-Umrechnung beim externen
+        Close und alle MQL5-Chart-Anker (Kanal/Liquiditäts-Trendlinie/
+        Trade-Marker).
+
+        Neu: Der Offset wird **nur von einem frischen Tick** (neu) bestimmt;
+        sonst gilt der zuletzt gültige Wert (`self._boff`, vorbelegt mit der
+        bekannten Zeitzone UTC+3). Die Frische wird am bereits bekannten
+        Offset gemessen — nicht am Tick selbst, das wäre zirkulär.
+        Ein echter Zeitzonen-Wechsel (DST des Brokers) wird beim ersten
+        frischen Tick übernommen und geloggt.
         """
         try:
             # `sym` explizit übergebbar: beim Adoptieren einer Position ist
@@ -514,12 +546,19 @@ class TradeManager:
             sym = sym or self.symbol
             tick = mt5.symbol_info_tick(sym) if sym else None
             if tick and tick.time:
-                off = round((tick.time - time.time()) / 1800) * 1800
-                if -12 * 3600 <= off <= 14 * 3600:
-                    return int(off)
+                now = time.time()
+                off = round((tick.time - now) / 1800) * 1800
+                # Veraltung, gemessen am bisher bekannten Offset (nicht zirkulär).
+                stale = (now + self._boff) - tick.time
+                if stale <= _BROKER_TICK_FRESH_S and -12 * 3600 <= off <= 14 * 3600:
+                    if off != self._boff and self._boff_logged != off:
+                        log.info(f"Broker-Zeitzone neu erkannt: "
+                                 f"{self._boff / 3600:+.1f} h → {off / 3600:+.1f} h")
+                        self._boff_logged = off
+                    self._boff = int(off)
         except Exception:
             pass
-        return 0
+        return int(self._boff)
 
     def _log_external_close(self, ticket: int,
                             fallback_pnl: float | None = None,