Beide offenen Vorschlaege umgesetzt: Trail 1,0 + Legacy-Recheck
VORSCHLAG 1 - Trail-Multiplikator 1,5 -> 1,0 (core/exit_model.py LIVE.mult),
live verifiziert ("AKTIVIERT ... mult=1.0x").
Voller Sweep mit FIXEM SL 2,0 (backtest_trailmult.py, 8 Werte 0,5-3,0):
enger ist MONOTON besser. Wave-Signal H1/H2 SigmaR:
0,5 +1258/+2418 · 0,8 +852/+1668 · 1,0 +80/+1360
1,5 -220/+1305 · 2,0 -394/+1198 · 2,5 -1072/+1327
Optimum am RAND = Warnsignal, deshalb Gegentest auf SQUEEZE-Entries mit
Echtkosten (--squeeze): das Setup lebt von Laeufern, muesste also
dagegenhalten - tut es NICHT (1,0: H1 -0,202/H2 +0,010 · 1,5:
-0,219/-0,032). Deshalb 1,0 (besser als 1,5 in beiden Haelften auf BEIDEN
Signalmengen), aber NICHT 0,5: Randwert, und die Sim modelliert keine
Exit-Slippage - ein engerer Trail loest viel haeufiger aus und ist davon
staerker betroffen (real bis 0,75xATR ueber den Stop).
VORSCHLAG 2 - backtest_legacy_recheck.py (NEU): die beiden Legacy-Befunde
nachgerechnet, die live ECHTE Gates steuern.
EIA-Blackout BESTAETIGT: auch mit echtem Exit + Echtkosten in BEIDEN
Haelften schlechter als der Rest (-0,097 / -0,119). Gate ist gedeckt.
DEAD-HOURS reproduzieren NICHT als selektiver Befund: 19 von 22 Stunden
sind in beiden Haelften negativ, keine robust positive Stunde. Die alte
Auswahl (0-7, 12, 16) ist damit nicht mehr gestuetzt. Praktisch folgenlos
(dead_hours ist leer), aber eine Reaktivierung auf der alten Begruendung
waere nicht gedeckt.
Einschraenkung selbst benannt: der Recheck handelt die UNGEGATETE
EMA-Richtung (ohne min_conf, Breakout-Bestaetigung, HTF-Filter, Raum-Gate).
Fuer den Vergleich neutral, die absoluten Werte sind nicht das Live-Signal.
Konsequenz fuer den TF-Churn-Fix: "WARTEN Richtung 43 %" ist eine
Haeufigkeits-, keine Ertragsgroesse - mehr Signale sind nur dann besser,
wenn die freigegebenen Setups auch tragen.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
Axel Hocks
co-authored by
Claude Opus 5
Claude Opus 5
parent
4c1a68a7e1
commit
bb17ecff0a
@@ -0,0 +1,165 @@
|
||||
#!/usr/bin/env python3
|
||||
"""Legacy-Befunde mit dem ECHTEN Exit gegenprüfen (2026-07-31, Stufe-3-Folgearbeit).
|
||||
|
||||
BEFUND BEIM STUFE-3-REFACTOR: sechs Backtests nutzen einen **stark vereinfachten
|
||||
Exit** (`_TPTRAIL=0.5`, KEIN Breakeven, KEIN Lock, KEIN Time-Stop, `_MAXH=240`):
|
||||
`backtest_hourly`, `_hourly_split`, `_bounce`, `_events`, `_deadhour`, `_chopgate`.
|
||||
Auf ihnen ruhen aber Befunde, die live **echte Gates** steuern:
|
||||
|
||||
* **EIA-Blackout** (Mi 15:30–16:30) — AKTIV, blockt Trades (`backtest_events.py`)
|
||||
* **Dead-Hours** (0–7, 12, 16) — aktuell aus, aber jederzeit reaktivierbar
|
||||
(`backtest_hourly_split.py`)
|
||||
|
||||
Wenn diese Befunde nur unter dem vereinfachten Exit gelten, gaten wir live auf einer
|
||||
Grundlage, die es nicht mehr gibt. Genau das ist Deployment-Drift.
|
||||
|
||||
DIESES SKRIPT rechnet beide Aussagen mit `core/exit_model.simulate()` neu — dem
|
||||
Exit, den das Live-System wirklich fährt (Phasen, Breakeven 1,3, Time-Stop,
|
||||
`max_hold` 200) — plus ECHTKOSTEN (Bar-Spread/ATR) und dem 2-Hälften-Protokoll.
|
||||
|
||||
⚠ Es geht NICHT darum, die alten Zahlen zu reproduzieren (das kann es nicht — anderer
|
||||
Exit), sondern um die FRAGE: hält die SCHLUSSFOLGERUNG? Also: ist das EIA-Fenster
|
||||
auch mit dem echten Exit in beiden Hälften schlechter als der Rest, und sind die
|
||||
Dead-Hours es auch?
|
||||
"""
|
||||
import sys
|
||||
from datetime import datetime, timezone, timedelta
|
||||
|
||||
import MetaTrader5 as mt5
|
||||
|
||||
from core.analysis import calc_trend_angle
|
||||
from core.exit_model import LIVE, simulate
|
||||
from core.wave_rec import (_EMA_FAST, _EMA_SLOW, _N_BARS, _ANGLE_LR, _ANGLE_DEAD,
|
||||
_REVERSAL_STRETCH, _STRETCH_MAX)
|
||||
|
||||
_ATRMIN = 0.12
|
||||
_BROKER_OFF_H = 3 # Brokerzeit = UTC+3
|
||||
_BERLIN_OFF_H = 2 # Sommerzeit (die History liegt im Sommerhalbjahr)
|
||||
|
||||
|
||||
def _ema_series(v, p):
|
||||
k = 2.0 / (p + 1); o = []; e = v[0]
|
||||
for i, x in enumerate(v):
|
||||
e = x if i == 0 else x * k + e * (1 - k)
|
||||
o.append(e)
|
||||
return o
|
||||
|
||||
|
||||
def _atr_series(H, L, C, p=14):
|
||||
t = [0.0]
|
||||
for i in range(1, len(C)):
|
||||
t.append(max(H[i] - L[i], abs(H[i] - C[i - 1]), abs(L[i] - C[i - 1])))
|
||||
out = []
|
||||
for i in range(len(C)):
|
||||
if not i:
|
||||
out.append(None); continue
|
||||
w = t[max(1, i - p + 1):i + 1]
|
||||
out.append(sum(w) / max(1, len(w)))
|
||||
return out
|
||||
|
||||
|
||||
def _berlin(ts_broker: int) -> datetime:
|
||||
"""Broker-Epoch (UTC+3) → Berliner Wanduhr."""
|
||||
return datetime.fromtimestamp(ts_broker, timezone.utc) \
|
||||
- timedelta(hours=_BROKER_OFF_H) + timedelta(hours=_BERLIN_OFF_H)
|
||||
|
||||
|
||||
def trades(T, H, L, C, EF, ES, AT, SP, lo, hi, step=2):
|
||||
"""→ [(berlin_dt, R_netto)] mit dem ECHTEN Exit + Echtkosten."""
|
||||
TH = _REVERSAL_STRETCH; out = []
|
||||
for i in range(max(lo, _N_BARS), min(hi, len(C) - LIVE.max_hold - 1), step):
|
||||
atr = AT[i]
|
||||
if not atr or atr <= 0:
|
||||
continue
|
||||
atr = max(atr, _ATRMIN); es = ES[i]; ef = EF[i]
|
||||
stretch = (C[i] - es) / atr
|
||||
ang = calc_trend_angle(C[i - _ANGLE_LR - 2:i], _ANGLE_LR); ad = ang - 90.0
|
||||
d = 0
|
||||
if stretch <= -TH and ad >= _ANGLE_DEAD: d = 1
|
||||
elif stretch >= TH and ad <= -_ANGLE_DEAD: d = -1
|
||||
elif abs(stretch) < _STRETCH_MAX: d = 1 if ef > es else -1 if ef < es else 0
|
||||
if not d:
|
||||
continue
|
||||
cost = (SP[i] if SP[i] > 0 else 0.0225) / atr
|
||||
R = simulate(C[i], d, atr, H, L, C, i + 1, LIVE) - cost
|
||||
out.append((_berlin(int(T[i])), R))
|
||||
return out
|
||||
|
||||
|
||||
def stat(rs):
|
||||
if not rs:
|
||||
return "n=0"
|
||||
n = len(rs); s = sum(rs)
|
||||
g = sum(x for x in rs if x > 0); l = -sum(x for x in rs if x < 0)
|
||||
return (f"n={n:>6} ØR={s/n:+.3f} PF={(g/l if l > 0 else 9.99):>4.2f} ΣR={s:+.0f}")
|
||||
|
||||
|
||||
def main():
|
||||
n = int(sys.argv[1]) if len(sys.argv) > 1 else 80000
|
||||
mt5.initialize(); sym = None
|
||||
for c in ("SpotCrude", "USOIL", "WTI", "XTIUSD"):
|
||||
if mt5.symbol_info(c):
|
||||
sym = c; break
|
||||
bars = mt5.copy_rates_from_pos(sym, mt5.TIMEFRAME_M5, 0, n)
|
||||
si = mt5.symbol_info(sym); point = si.point
|
||||
mt5.shutdown()
|
||||
T = [int(b["time"]) for b in bars]
|
||||
H = [float(b["high"]) for b in bars]; L = [float(b["low"]) for b in bars]
|
||||
C = [float(b["close"]) for b in bars]; SP = [float(b["spread"]) * point for b in bars]
|
||||
EF = _ema_series(C, _EMA_FAST); ES = _ema_series(C, _EMA_SLOW); AT = _atr_series(H, L, C)
|
||||
mid = len(C) // 2
|
||||
|
||||
print("=" * 90)
|
||||
print(f" LEGACY-RECHECK mit dem ECHTEN Exit — {sym} M5 ({len(C)} Bars)")
|
||||
print(f" Exit: core/exit_model.py (trail {LIVE.mult} · BE {LIVE.be} · "
|
||||
f"Time-Stop {LIVE.timestop_bars}) · Echtkosten")
|
||||
print(" Alt gemessen wurde mit einem Exit OHNE Breakeven/Lock/Time-Stop.")
|
||||
print("=" * 90)
|
||||
|
||||
halves = [("H1", _N_BARS, mid), ("H2", mid, len(C))]
|
||||
data = {lbl: trades(T, H, L, C, EF, ES, AT, SP, a, b) for lbl, a, b in halves}
|
||||
for lbl, _, _ in halves:
|
||||
print(f" {lbl}: {len(data[lbl])} Trades")
|
||||
|
||||
# ── 1) EIA-Blackout: Mi 15:30–16:30 Berlin (LIVE AKTIVES GATE)
|
||||
print("\n" + "=" * 90)
|
||||
print(" 1) EIA-BLACKOUT (Mi 15:30–16:30 Berlin) — blockt live echte Trades")
|
||||
print("=" * 90)
|
||||
for lbl, _, _ in halves:
|
||||
inw = [r for t, r in data[lbl]
|
||||
if t.weekday() == 2 and (15, 30) <= (t.hour, t.minute) < (16, 30)]
|
||||
out = [r for t, r in data[lbl]
|
||||
if not (t.weekday() == 2 and (15, 30) <= (t.hour, t.minute) < (16, 30))]
|
||||
print(f" {lbl} im Fenster : {stat(inw)}")
|
||||
print(f" {lbl} ausserhalb : {stat(out)}")
|
||||
if inw and out:
|
||||
delta = sum(inw) / len(inw) - sum(out) / len(out)
|
||||
print(f" → Differenz ØR {delta:+.3f} "
|
||||
f"{'Fenster schlechter (Gate bestätigt)' if delta < 0 else '⚠ Fenster BESSER — Gate nicht gedeckt'}")
|
||||
|
||||
# ── 2) Dead-Hours: Netto-R je Berliner Stunde
|
||||
print("\n" + "=" * 90)
|
||||
print(" 2) STUNDEN-PROFIL (Dead-Hours-Grundlage) — Netto-ØR je Berliner Stunde")
|
||||
print("=" * 90)
|
||||
print(f" {'Std':<5}{'H1 n':>7}{'H1 ØR':>9}{'H2 n':>7}{'H2 ØR':>9} Urteil")
|
||||
robust_neg, robust_pos = [], []
|
||||
for h in range(24):
|
||||
a = [r for t, r in data["H1"] if t.hour == h]
|
||||
b = [r for t, r in data["H2"] if t.hour == h]
|
||||
if len(a) < 30 or len(b) < 30:
|
||||
continue
|
||||
ma, mb = sum(a) / len(a), sum(b) / len(b)
|
||||
verdict = ""
|
||||
if ma < 0 and mb < 0:
|
||||
verdict = "beidseitig NEGATIV"; robust_neg.append(h)
|
||||
elif ma > 0 and mb > 0:
|
||||
verdict = "beidseitig positiv"; robust_pos.append(h)
|
||||
print(f" {h:<5}{len(a):>7}{ma:>+9.3f}{len(b):>7}{mb:>+9.3f} {verdict}")
|
||||
print(f"\n Robust NEGATIV: {robust_neg or '—'}")
|
||||
print(f" Robust POSITIV: {robust_pos or '—'}")
|
||||
print(" ⚠ Alt (vereinfachter Exit) waren 0–7 sowie 12 und 16 die Kandidaten.")
|
||||
print(" Deckt sich das? Falls nicht, ruht das Dead-Hours-Gate auf dem alten Exit.")
|
||||
|
||||
|
||||
if __name__ == "__main__":
|
||||
main()
|
||||
Reference in New Issue
Block a user