analyze_squeeze_entry_gap: nur noch echte Bot-Trades zaehlen

Das Skript zaehlte im Abschnitt "per Pending gefuellt" JEDEN Trade seit dem
Umbau — es meldete "31 Trades, davon 30 ohne Market-Log-Zeile". Real waren
es 5 Bot-Trades (1 Market-Fallback + 4 Pending-Fills); der Rest waren
manuelle. Moeglich war die Verwechslung genau deshalb, weil ein Pending-Fill
bis zum Fix von heute ohne `setup` gebucht wurde.

Jetzt Filter auf SQUEEZE_*/AUTOSIG_* und Setup in der Ausgabe.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>

analyze_squeeze_entry_gap.py

@@ -110,7 +110,7 @@ def main():
     db = sqlite3.connect(os.path.join(_HIER, "oil_widget_history.db"))
     db.row_factory = sqlite3.Row
     trades = db.execute(
-        "SELECT ticket, entry_time, entry_price, direction, pnl, closed_by "
+        "SELECT ticket, entry_time, entry_price, direction, pnl, closed_by, setup "
         "FROM trades WHERE entry_time >= ? ORDER BY entry_time",
         (seit.timestamp(),)).fetchall()
 
@@ -150,18 +150,27 @@ def main():
     for t in trades:
         if t["entry_time"] < _UMBAU.timestamp():
             continue
+        # ⚠ NUR Bot-Trades. Bis zum Fix am 06.08. zaehlte hier JEDER Trade mit —
+        # ein Pending-Fill wurde damals ohne `setup` gebucht (er laeuft nicht durch
+        # `engine._open`), also war er von einem manuellen nicht zu unterscheiden.
+        # Ergebnis: "31 Trades, davon 30 ohne Log-Zeile" — real waren es 5 Bot-Trades.
+        # Seit `engine._check_pending_fill` traegt der Bot das Setup nach.
+        su = (t["setup"] or "")
+        if not (su.startswith("SQUEEZE") or su.startswith("AUTOSIG")):
+            continue
         n_bot += 1
         # Market-Fallback erkannt, wenn eine der beiden Log-Zeilen zeitlich passt
         market = (t["ticket"] in getroffen
                   or any(abs(t["entry_time"] - s) <= 90 for s in sig_ts))
         if not market:
             ohne_log.append(t)
-    print(f"    Trades seit dem Umbau: {n_bot} · davon ohne Market-Log-Zeile: "
+    print(f"    Bot-Trades seit dem Umbau: {n_bot} · davon per Pending gefüllt "
-          f"{len(ohne_log)}")
+          f"(keine Market-Log-Zeile): {len(ohne_log)}")
     print(f"    (Market-Fallback-Zeilen im Log: Squeeze {len(log_eintraege)} · "
           f"Signal {len(sig_fallback)})")
     for t in ohne_log[-10:]:
         print(f"      {datetime.fromtimestamp(t['entry_time'], _BERLIN):%d.%m %H:%M}  "
+              f"{(t['setup'] or '?'):<14} "
               f"{t['direction']:<5} @ {t['entry_price']:.3f}  "
               f"P&L {(t['pnl'] if t['pnl'] is not None else 0):+.2f}  {t['closed_by']}")
     print()