From c081bdc734e0bf31cd2befab3426c46790dcb878 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Axel Hocks Date: Thu, 20 Aug 2026 08:32:21 +0200 Subject: [PATCH] SL/TP nicht mehr am S/R verankert + Squeeze-Market-Fallback auf den BRK-Slot MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit User: "SL/TP sollte nicht am S/R verankert werden sondern immer dynamisch berechnet werden" - nach dem Fund, dass Trades wiederholt am Level schlossen. (1) PIVOT-ANKER DES INITIAL-SL ENTFERNT (`_SL_PIVOT_ANKER = False`). `_calc_sl_tp` legte den SL an den naechsten M15-Pivot (LONG: pivot_low − Puffer, SHORT: pivot_high + Puffer) und klemmte ihn erst DANACH auf 1,8–2,2×ATR. Der Stop lag damit fuer einen LONG direkt unter der UNTERSTUETZUNG. Ueber 69 geloggte Orders war der Pivot in 4 % massgeblich (59 % gekappt, 36 % geweitet) - und in genau diesen Faellen stand der Stop auf dem Level, an dem der Markt ohnehin am haeufigsten durchwickt. ⚠ Der TP erbte das INDIREKT: er ist `2,0 × SL-Distanz`, skalierte also mit dem Pivot-Abstand. Beide sind jetzt rein ATR-dynamisch (Mitte des Bandes = 2,0×ATR). VORHER GEMESSEN (`backtest_sl_pivot.py`, 60k M5, 2 Halbjahre, gleiche Einstiege, NUR die SL-Methode variiert, kanonischer Exit, Echtkosten): PIVOT H1 -0,054 / H2 -0,040 PF 0,93 / 0,95 FIX H1 -0,040 / H2 +0,004 PF 0,95 / 1,01 FIX ist in BEIDEN Haelften besser (+0,014 / +0,043 R), der Worst-Case wird nicht groesser - die vorab fixierte Regel ist erfuellt. ⚠ EHRLICH: beide KI enthalten die Null, es ist KEIN belegter Ertragsgewinn. Der Punkt ist, dass die Verankerung nichts nuetzt UND den Stop auf das Level legt. Das bestaetigt `backtest_sl_method.py` ("gedeckelt sind alle Methoden gleichwertig") auf dem heutigen Exit - dort war es nur nie als NACHTEIL sichtbar. Zurueck: `_SL_PIVOT_ANKER = True`. (2) LUECKE AUS DEM ZWEI-SLOT-UMBAU, vom Deploy-Schritt 5 aufgedeckt: "Auto-Squeeze-Entry fehlgeschlagen: Position bereits offen!". `engine.open_long` routete IMMER auf `self.trader` - der Market-Fallback des Squeeze lief also weiter ueber Slot 1 und scheiterte, sobald ein manueller Trade lief. FLAT-Check und Pending-Manager waren gestern umgehaengt, der BESTELLWEG nicht. Neu `_slot(source)`: auto_squeeze -> trader_brk, alles andere -> trader. Auch der Bot-Marker (`_bot_open_ticket`) holt das Ticket jetzt vom richtigen Slot. ⚠ Genau die Fehlerklasse von Deployment-Drift Fall 8 - ein Umbau, der den Bestellweg aendert, muss ALLE Bestellwege mitnehmen. 91 Tests gruen. Co-Authored-By: Claude Opus 5 --- backtest_sl_pivot.py | 166 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ core/engine.py | 21 +++++- core/trader.py | 36 +++++++++- 3 files changed, 218 insertions(+), 5 deletions(-) create mode 100644 backtest_sl_pivot.py diff --git a/backtest_sl_pivot.py b/backtest_sl_pivot.py new file mode 100644 index 0000000..b365d7d --- /dev/null +++ b/backtest_sl_pivot.py @@ -0,0 +1,166 @@ +"""Pivot-verankerter SL gegen fixen 2,0xATR-SL — mit dem HEUTIGEN Exit (2026-08-20) + +ANLASS (User): "ueberpruefe genau ob wirklich kein Trade am S/R geschlossen +wird ... das hat mich mindestens 3x Geld gekostet." + +DER FUND, den die Pfad-Pruefung ergeben hat: `trader._calc_sl_tp` legt den +Initial-SL an den naechsten M15-PIVOT (LONG: `pivot_low` − Puffer, SHORT: +`pivot_high` + Puffer) und klemmt ihn erst danach auf 1,8–2,2×ATR. Der Stop +liegt also — wenn der Pivot innerhalb des Bandes liegt — DIREKT an der +Unterstuetzung bzw. am Widerstand. Ueber 69 geloggte Orders: + SL steht AM Pivot 3 ( 4 %) <- Pivot ist maßgeblich + auf 2,2×ATR gekappt 41 (59 %) + auf 1,8×ATR geweitet 25 (36 %) +In 95 % dominiert also der ATR-Deckel — aber in 4 % ist der Stop exakt das +Level, an dem der Markt ohnehin am haeufigsten wickt. + +WARUM NEU MESSEN. `backtest_sl_method.py` hat die Verankerung schon einmal +geprueft und "gedeckelt alle identisch, die Verankerung ist Rauschen" ergeben — +aber mit einem ANDEREN Exit-Modell und vor dem kanonischen `exit_model.LIVE` +(Trail 1,0 seit 31.07., trail_start 1,3 seit 20.08.). Ein Befund, der eine +Live-Schutzlinie rechtfertigt, gehoert auf dem heutigen Exit nachgerechnet. + +AUFBAU. Squeeze-Einstiege (reproduzierbar, echte `_squeeze_one`), ruhende Order +am Level mit Fill bei BERUEHRUNG, kanonischer Exit, Echtkosten, 2 Halbjahre, +95-%-Bootstrap. Variiert wird AUSSCHLIESSLICH die SL-Methode: + + A) PIVOT wie live: naechster M15-Pivot ∓ Puffer, geklemmt auf 1,8–2,2×ATR + B) FIX schlicht 2,0×ATR — ohne jeden Level-Bezug + +⚠ Feste, GETEILTE Einstiegsliste: beide Varianten laufen auf DENSELBEN Trades. +Ein sequentieller Vergleich waere ungueltig — ein anderer SL laesst ANDERE +Trades in den einen Slot (die Falle vom 14.08.). + +⚠ M15-Pivots werden aus den M5-Bars aggregiert (3 M5 = 1 M15), Pivot-Fenster +k=3 wie in `mt5_utils.pivot_low/high`. Das ist eine NAEHERUNG der Live-Funktion — +sie liest direkt M15-Bars. Fuer den VERGLEICH der beiden Methoden ist das +unkritisch, fuer die Absolutwerte nicht. + +REGEL VORAB FIXIERT: umgestellt wird nur, wenn B in BEIDEN Halbjahren +mindestens gleichauf liegt (OeR nicht schlechter als A minus ein +Standardfehler) UND der Worst-Case nicht groesser wird. Ist B schlechter, +bleibt die Verankerung — dann ist der beobachtete Effekt der Preis fuer einen +Vorteil an anderer Stelle. + +Aufruf: python backtest_sl_pivot.py [bars] +""" +import sys + +import MetaTrader5 as mt5 + +from backtest_cost_gate import kennzahlen +from core.exit_model import LIVE, simulate +from core.squeeze_scan import atr_series, scan + +BOX_N, K, MULT_BOX, ATRMIN = 10, 0.1, 2.5, 0.06 +SL_MIN, SL_MAX = 1.8, 2.2 # INIT_SL_MIN_ATR / INIT_SL_MAX_ATR +PIV_K = 3 +BUF = 0.02 # Puffer unter/ueber dem Pivot (Groessenordnung live) + + +def m15_pivots(H, L): + """M15-Pivots aus M5-Bars aggregiert → (Index_M5, Preis) je Pivot.""" + n = len(H) // 3 + hi = [max(H[3 * i:3 * i + 3]) for i in range(n)] + lo = [min(L[3 * i:3 * i + 3]) for i in range(n)] + ph, pl = [], [] + for j in range(PIV_K, n - PIV_K): + if hi[j] == max(hi[j - PIV_K:j + PIV_K + 1]): + ph.append((3 * (j + PIV_K), hi[j])) # erst k Bars spaeter bekannt + if lo[j] == min(lo[j - PIV_K:j + PIV_K + 1]): + pl.append((3 * (j + PIV_K), lo[j])) + return ph, pl + + +def sl_pivot(i, d, entry, atr, ph, pl): + """Live-Regel: naechster Pivot ∓ Puffer, dann auf 1,8–2,2×ATR geklemmt.""" + kand = [p for (j, p) in (pl if d > 0 else ph) if j <= i and + ((p < entry) if d > 0 else (p > entry))] + if kand: + piv = max(kand) if d > 0 else min(kand) + sl = (piv - BUF) if d > 0 else (piv + BUF) + else: + sl = entry * (1 - 0.012) if d > 0 else entry * (1 + 0.012) + dist = (entry - sl) if d > 0 else (sl - entry) + dist = min(max(dist, SL_MIN * atr), SL_MAX * atr) + return dist + + +def lauf(ein, H, L, C, SP, ende, modus, ph, pl): + rs = [] + for j, d, lvl, atr in ein: + f = None + for x in range(j, min(j + 13, ende)): + if (H[x] >= lvl) if d > 0 else (L[x] <= lvl): + f = x + break + if f is None or f + 1 >= ende: + continue + dist = sl_pivot(f, d, lvl, atr, ph, pl) if modus == "pivot" else 2.0 * atr + # SL-Distanz ueber `sl_atr` in EXAKT die kanonische Sim geben. + par = LIVE.with_(sl_atr=dist / atr) + r = simulate(lvl, d, atr, H, L, C, f + 1, par, timestop=True, use_tp=True) + rs.append(r - ((SP[f] if SP[f] > 0 else 0.0225) / atr)) + return rs + + +def zeig(lbl, k): + if not k: + print(" {:<22} --".format(lbl)); return None + ci = k.get("ci"); m = "" + if ci: + m = (" [{:+.3f} .. {:+.3f}]".format(ci[0], ci[1]) + + ("" if ci[0] * ci[1] > 0 else " ~0")) + print(" {:<22} n={:>4} WR={:>3.0f}% OeR={:+.3f} PF={:.2f} worst={:+.2f}{}" + .format(lbl, k["n"], k["wr"], k["oer"], k["pf"], k.get("worst", 0), m)) + return k + + +def main(): + n = int(sys.argv[1]) if len(sys.argv) > 1 else 60000 + mt5.initialize() + sym = next((c for c in ("SpotCrude", "USOIL", "WTI", "XTIUSD") + if mt5.symbol_info(c)), None) + bars = mt5.copy_rates_from_pos(sym, mt5.TIMEFRAME_M5, 0, n) + point = mt5.symbol_info(sym).point + mt5.shutdown() + H = [float(b["high"]) for b in bars]; L = [float(b["low"]) for b in bars] + C = [float(b["close"]) for b in bars] + SP = [float(b["spread"]) * point for b in bars] + A = atr_series(H, L, C) + ph, pl = m15_pivots(H, L) + N = len(C); mid = N // 2; ende = N - LIVE.max_hold - 1 + + def entries(lo, hi): + out = [] + scan(H, L, C, A, SP, 1.0, lo, hi, MULT_BOX, box_n=BOX_N, k=K, + atr_min=ATRMIN, exit_fn=lambda *a: 0.0, + on_entry=lambda j, d, lvl, atr, komp: ( + out.append((j, d, lvl, atr)) if komp else None)) + return out + + e1, e2 = entries(0, mid), entries(mid, ende) + print("=" * 92) + print(" SL-METHODE: Pivot-verankert gegen fix 2,0xATR — {} M5 ({} Bars)".format(sym, N)) + print(" gleiche Einstiege, NUR die SL-Methode variiert · {} M15-Pivots".format(len(ph) + len(pl))) + print("=" * 92) + erg = {} + for modus, titel in (("pivot", "A) PIVOT (= live)"), ("fix", "B) FIX 2,0xATR")): + print("\n " + titel) + print(" " + "-" * 88) + erg[modus] = (zeig("H1", kennzahlen(lauf(e1, H, L, C, SP, ende, modus, ph, pl))), + zeig("H2", kennzahlen(lauf(e2, H, L, C, SP, ende, modus, ph, pl)))) + print("\n " + "=" * 88) + a1, a2 = erg["pivot"]; b1, b2 = erg["fix"] + if a1 and b1: + print(" Differenz FIX − PIVOT: H1 {:+.3f} R H2 {:+.3f} R" + .format(b1["oer"] - a1["oer"], b2["oer"] - a2["oer"])) + print(" Worst-Case: PIVOT {:+.2f}/{:+.2f} FIX {:+.2f}/{:+.2f}" + .format(a1.get("worst", 0), a2.get("worst", 0), + b1.get("worst", 0), b2.get("worst", 0))) + print(" REGEL: umstellen nur, wenn FIX beidhaelftig mindestens gleichauf") + print(" liegt UND der Worst-Case nicht groesser wird.") + + +if __name__ == "__main__": + main() diff --git a/core/engine.py b/core/engine.py index 72c76fa..a86e319 100644 --- a/core/engine.py +++ b/core/engine.py @@ -2775,11 +2775,25 @@ class TradingEngine: # ══════════════════════════════════════════════════════════════════════ # TRADE-AKTIONEN (für die Trade-Endpoints in server.py — Schritt 3) # ══════════════════════════════════════════════════════════════════════ + def _slot(self, source: str): + """Welcher Trader fuer welche Quelle? (Zwei-Slot-Umbau 2026-08-19) + + ⚠⚠ LUECKE, real am 2026-08-20 aufgefallen: der Market-Fallback des + Squeeze lief weiter ueber `self.trader` und scheiterte an + "Position bereits offen!", sobald ein manueller Trade lief — obwohl BRK + seit gestern einen EIGENEN Slot hat. Der FLAT-Check und der + Pending-Manager waren umgehaengt, der Bestellweg nicht. + Genau die Fehlerklasse, die im Projekt als Deployment-Drift Fall 8 + steht: ein Umbau, der den Bestellweg aendert, muss ALLE Bestellwege + mitnehmen — sonst laeuft ein Teil weiter auf dem alten Pfad. + """ + return self.trader_brk if source == "auto_squeeze" else self.trader + def open_long(self, source: str = "manuell") -> str | None: - return self._open(self.trader.open_long, "LONG", source) + return self._open(self._slot(source).open_long, "LONG", source) def open_short(self, source: str = "manuell") -> str | None: - return self._open(self.trader.open_short, "SHORT", source) + return self._open(self._slot(source).open_short, "SHORT", source) def _open(self, fn, want: str, source: str = "manuell") -> str | None: sym = self.data.symbol @@ -2829,7 +2843,8 @@ class TradingEngine: # (manuelle Trades bleiben in der Diskretion des Users, User-Vorgabe). if source in ("auto_squeeze", "auto_signal"): try: - self._bot_open_ticket = self.trader.snapshot().get("ticket") + # ⚠ Ticket vom Slot holen, der die Order gesendet hat. + self._bot_open_ticket = self._slot(source).snapshot().get("ticket") self._bot_open_source = source self._adverse15_done_ticket = None except Exception: diff --git a/core/trader.py b/core/trader.py index 4fc3815..4004a9e 100644 --- a/core/trader.py +++ b/core/trader.py @@ -69,6 +69,11 @@ _BROKER_OFF_DEFAULT_S = 3 * 3600 _BROKER_TICK_FRESH_S = 900 +# ⚠ Pivot-Anker des Initial-SL — seit 2026-08-20 AUS (s. Begruendung in +# `_calc_sl_tp`). True stellt das alte Verhalten wieder her. +_SL_PIVOT_ANKER = False + + class TradeManager: def __init__(self, nur_ticket: bool = False): """`nur_ticket=True` => STRIKT an das eigene Ticket gebunden. @@ -139,9 +144,33 @@ class TradeManager: max_dist = (INIT_SL_MAX_ATR * atr) if atr else None min_dist = (INIT_SL_MIN_ATR * atr) if atr else None capped = floored = False - if otype == mt5.ORDER_TYPE_BUY: + # ⚠⚠ KEIN PIVOT-ANKER MEHR (2026-08-20, User-Fund "immer am S/R + # geschlossen"). Der SL wurde bis heute an den naechsten M15-Pivot + # gelegt — also fuer einen LONG direkt unter die UNTERSTUETZUNG, fuer + # einen SHORT ueber den WIDERSTAND — und erst danach auf 1,8–2,2×ATR + # geklemmt. Ueber 69 geloggte Orders war der Pivot in 4 % massgeblich + # (in 59 % kappte der Deckel, in 36 % weitete der Boden auf); in diesen + # Faellen lag der Stop exakt auf dem Level, an dem der Markt ohnehin am + # haeufigsten durchwickt. + # GEMESSEN mit dem HEUTIGEN Exit (`backtest_sl_pivot.py`, 60k M5, + # 2 Halbjahre, gleiche Einstiege, nur die SL-Methode variiert): + # PIVOT H1 −0,054 / H2 −0,040 PF 0,93 / 0,95 + # FIX H1 −0,040 / H2 +0,004 PF 0,95 / 1,01 + # FIX ist in BEIDEN Haelften besser (+0,014 / +0,043 R), der + # Worst-Case wird nicht groesser. ⚠ Beide KI enthalten die Null — es + # ist KEIN belegter Ertragsgewinn. Der Punkt ist ein anderer: die + # Verankerung nuetzt nichts und legt den Stop auf das Level. + # ⚠ Das bestaetigt `backtest_sl_method.py` (gedeckelt sind alle + # Methoden gleichwertig, der Band-Cap dominiert) auf dem heutigen + # Exit — dort war es nur nie als NACHTEIL sichtbar. + # ZURUECK: `_SL_PIVOT_ANKER = True`. + if _SL_PIVOT_ANKER and otype == mt5.ORDER_TYPE_BUY: piv = pivot_low(sym, entry_price) sl = (piv - buf) if piv else round(entry_price * (1 - INIT_SL_FALLBACK), si.digits) + elif otype == mt5.ORDER_TYPE_BUY: + piv = None + sl = entry_price - (INIT_SL_MIN_ATR + INIT_SL_MAX_ATR) / 2.0 * atr \ + if atr else round(entry_price * (1 - INIT_SL_FALLBACK), si.digits) if max_dist and entry_price - sl > max_dist: sl = entry_price - max_dist; capped = True if min_dist and entry_price - sl < min_dist: @@ -149,9 +178,12 @@ class TradeManager: sl = round(sl, si.digits) sl_dist = entry_price - sl tp = round(entry_price + INIT_TP_RR * sl_dist, si.digits) if sl_dist > 0 else 0.0 - else: + elif _SL_PIVOT_ANKER: piv = pivot_high(sym, entry_price) sl = (piv + buf) if piv else round(entry_price * (1 + INIT_SL_FALLBACK), si.digits) + else: + piv = None + sl = entry_price + (INIT_SL_MIN_ATR + INIT_SL_MAX_ATR) / 2.0 * atr if atr else round(entry_price * (1 + INIT_SL_FALLBACK), si.digits) if max_dist and sl - entry_price > max_dist: sl = entry_price + max_dist; capped = True if min_dist and sl - entry_price < min_dist: