Verlustbegrenzung: Notfall-Stop und HTF-Flip-Close gemessen - beide durchgefallen

User-Frage nach automatischem Notfall-Close (30 %?) und alternativ einem
Flip-Close bei entgegengerichtetem Trend.

1) NOTFALL-STOP. 30 % waere ohnehin wirkungslos: Einsatz 670 EUR/Lot,
Median-Verlust 20 EUR/Lot = 3 % der Margin. 30 % erreichen 1 % aller Verluste.
Kontrafaktisch ueber 1022 echte Trades (MAE aus M5-Bars, 87 EUR/$/Lot aus den
Trades selbst geschaetzt):
  ohne Stop  +358 EUR
  3 %  -293 | 5 %  -639 | 8 %  -14 | 15 %  -416 | 30 %  -331
Keine Schwelle schlaegt "gar kein Stop". Nach Einstiegsart: bei "ohne Signal"
sieht 8-10 % mit +298/+290 gut aus, aber beide Nachbarn kippen (-292 / -106)
-> Rauschen.

2) FLIP-CLOSE AUF DEN HTF-TREND (backtest_flipclose_htf.py) - war nie gemessen.
Alle sechs Varianten in BEIDEN Haelften schlechter:
  BASIS                        H1 -548   H2 -154
  M30 ab +0,0R                    -629      -247
  M30 ab +0,5R                    -574      -234
  M30 ab +1,0R                    -549      -183
  M30 auch im Minus               -616      -327
  M30+H1 ab +0,5R                 -570      -222
  M30+H1 auch im Minus            -616      -290
Die mildeste Variante ist die, die kaum feuert - exakt das Muster der
15-Minuten-Regel.

Kontrolle: die Basis (-548/-154) reproduziert backtest_flipclose2.py
(-537/-140), die Pipeline ist in Ordnung.

Methodik: feste, geteilte Entry-Liste ueber alle Varianten.
backtest_flipclose2.py laeuft nach jedem Exit bei xb+1 weiter, wodurch jede
Variante eine andere Trade-Folge bekommt (der am 31.07. bei
backtest_exit_combo.py korrigierte Fehler). Hier von vornherein vermieden.

Mechanismus in allen Faellen derselbe: Trefferquote steigt (38->44 %, 42->51 %),
Ertrag faellt = Gewinner-Kappen. Fuenfte unabhaengige Messung dieser Klasse,
alle negativ.

Nichts gebaut.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>

CLAUDE.md

@@ -4942,6 +4942,66 @@ Modell schliesst keine Trades.
 „die Rangfolge ist kaputt" ist **nicht** belegt; belegt ist nur die
 Basisraten-/Kalibrierungslücke.
 
+## ⚠⚠ VERLUSTBEGRENZUNG BEI „FALSCHEN" EINSTIEGEN — BEIDE IDEEN GEMESSEN, BEIDE DURCHGEFALLEN (2026-08-07)
+
+User: „um meine Verluste bei falschen Einstiegen zu begrenzen würde ich gerne den
+Notfall-Close automatisch setzen — 30 %?" und „oder doch lieber ein Flip-Close
+bei entgegengerichtetem Trend?"
+
+**(1) AUTOMATISCHER NOTFALL-STOP — 30 % wäre ohnehin wirkungslos gewesen.**
+Maßstab zuerst: Einsatz **670 €/Lot**, Median-Verlust **20 €/Lot = 3 % der
+Margin**. 30 % (=201 €/Lot) erreichen **1 %** aller Verluste.
+**Kontrafaktisch über 1.022 echte Trades** (MAE aus M5-Bars zwischen Ein- und
+Ausstieg; 87 €/$/Lot als Median aus den Trades selbst geschätzt):
+| Schwelle | gefeuert | Σ P&L | Δ gegen IST |
+|---|---|---|---|
+| **ohne Stop (IST)** | — | **+358 €** | — |
+| 3 % | 492 | +65 € | −293 € |
+| 5 % | 317 | −280 € | −639 € |
+| 8 % | 165 | +345 € | −14 € |
+| 15 % | 70 | −58 € | −416 € |
+| 30 % | 28 | +27 € | −331 € |
+**Keine Schwelle schlägt „gar kein Stop".** Nach Einstiegsart (Δ gegen IST):
+mit Signal −162…−278 · gegen Signal −69…−148 · **ohne Signal −292 / +298 / +290
+/ −106** (5/8/10/15 %). Die +298 sehen gut aus, aber **beide Nachbarn kippen** →
+Rauschen, dieselbe Regel, an der ORB und die SMC-Sweeps gescheitert sind.
+
+**(2) FLIP-CLOSE AUF DEN HTF-TREND — war nie gemessen, jetzt schon
+(`backtest_flipclose_htf.py`).** Abzugrenzen vom Flip auf das
+**Empfehlungs**-Signal (gemessen, am 05.08. abgeschaltet): der HTF ist träger,
+dreht seltener, und als FILTER ist er belegt (Edge ×2). Als EXIT nicht:
+| Variante | H1 ΣR (Δ) | H2 ΣR (Δ) |
+|---|---|---|
+| **BASIS (kein Flip)** | **−548** | **−154** |
+| M30 dagegen, ab +0,0R | −629 (−80) | −247 (−93) |
+| M30 dagegen, ab +0,5R | −574 (−25) | −234 (−79) |
+| M30 dagegen, ab +1,0R | −549 (−0) | −183 (−29) |
+| M30 dagegen, auch im Minus | −616 (−68) | −327 (−172) |
+| M30+H1, ab +0,5R | −570 (−22) | −222 (−67) |
+| M30+H1, auch im Minus | −616 (−68) | −290 (−136) |
+**Alle sechs Varianten in BEIDEN Hälften schlechter.** Die „mildeste" ist die,
+die kaum feuert (ab +1,0R, Δ −0/−29) — exakt das Muster der 15-Minuten-Regel.
+✅ **Kontrolle:** die Basis (−548/−154) reproduziert `backtest_flipclose2.py`
+(−537/−140) — die Pipeline ist in Ordnung.
+⚠ Methodik: **feste, geteilte Entry-Liste** über alle Varianten.
+`backtest_flipclose2.py` läuft nach jedem Exit bei `xb+1` weiter, wodurch jede
+Variante eine ANDERE Trade-Folge bekommt (der am 31.07. bei
+`backtest_exit_combo.py` korrigierte Fehler). Hier von vornherein vermieden.
+
+⚠⚠ **DER MECHANISMUS IST IN ALLEN FÄLLEN DERSELBE: Trefferquote STEIGT
+(38→44 %, 42→51 %), Ertrag FÄLLT = Gewinner-Kappen.** Ein Früh-Ausstieg kappt
+einige Trades vor dem vollen SL, schneidet aber weit öfter Trades ab, die sich
+erholt hätten. Damit ist es die **fünfte** unabhängige Messung dieser Klasse
+(15-Minuten-Regel · `backtest_adverse_nosignal` · Flip auf das Signal ·
+Notfall-Stop · Flip auf den HTF-Trend) — **alle negativ.**
+
+✅ **Was stattdessen belegt ist:** der Verlust-Hebel liegt in der **SL-Breite**
+(live 2,0×ATR_M15 ≈ 3,6×ATR_M5, Worst bis −5,6×ATR; per Broker-SL geschlossene
+Trades hätten mit dem kanonischen Exit **1.229 €** weniger verloren) und damit
+im **Sizing**, nicht im Exit. Gegen „falsche Einstiege" ist die gemessene Bremse
+das **Veto** (gegen das Signal −6,60 €/Lot, beidhälftig) — es steht bereits im
+Order-Dialog. **Nichts gebaut.**
+
 ## ⚠⚠ DIE PRÜFUNG HING AM COMMIT, NICHT AM DEPLOYMENT — behoben 2026-08-07
 
 User-Frage „wird die Pipeline bei jedem Deployment ausgeführt?". **Antwort war