Verlustbegrenzung: Notfall-Stop und HTF-Flip-Close gemessen - beide durchgefallen
User-Frage nach automatischem Notfall-Close (30 %?) und alternativ einem Flip-Close bei entgegengerichtetem Trend. 1) NOTFALL-STOP. 30 % waere ohnehin wirkungslos: Einsatz 670 EUR/Lot, Median-Verlust 20 EUR/Lot = 3 % der Margin. 30 % erreichen 1 % aller Verluste. Kontrafaktisch ueber 1022 echte Trades (MAE aus M5-Bars, 87 EUR/$/Lot aus den Trades selbst geschaetzt): ohne Stop +358 EUR 3 % -293 | 5 % -639 | 8 % -14 | 15 % -416 | 30 % -331 Keine Schwelle schlaegt "gar kein Stop". Nach Einstiegsart: bei "ohne Signal" sieht 8-10 % mit +298/+290 gut aus, aber beide Nachbarn kippen (-292 / -106) -> Rauschen. 2) FLIP-CLOSE AUF DEN HTF-TREND (backtest_flipclose_htf.py) - war nie gemessen. Alle sechs Varianten in BEIDEN Haelften schlechter: BASIS H1 -548 H2 -154 M30 ab +0,0R -629 -247 M30 ab +0,5R -574 -234 M30 ab +1,0R -549 -183 M30 auch im Minus -616 -327 M30+H1 ab +0,5R -570 -222 M30+H1 auch im Minus -616 -290 Die mildeste Variante ist die, die kaum feuert - exakt das Muster der 15-Minuten-Regel. Kontrolle: die Basis (-548/-154) reproduziert backtest_flipclose2.py (-537/-140), die Pipeline ist in Ordnung. Methodik: feste, geteilte Entry-Liste ueber alle Varianten. backtest_flipclose2.py laeuft nach jedem Exit bei xb+1 weiter, wodurch jede Variante eine andere Trade-Folge bekommt (der am 31.07. bei backtest_exit_combo.py korrigierte Fehler). Hier von vornherein vermieden. Mechanismus in allen Faellen derselbe: Trefferquote steigt (38->44 %, 42->51 %), Ertrag faellt = Gewinner-Kappen. Fuenfte unabhaengige Messung dieser Klasse, alle negativ. Nichts gebaut. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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Claude Opus 5
Claude Opus 5
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cef6646a17
@@ -4942,6 +4942,66 @@ Modell schliesst keine Trades.
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„die Rangfolge ist kaputt" ist **nicht** belegt; belegt ist nur die
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„die Rangfolge ist kaputt" ist **nicht** belegt; belegt ist nur die
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Basisraten-/Kalibrierungslücke.
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Basisraten-/Kalibrierungslücke.
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## ⚠⚠ VERLUSTBEGRENZUNG BEI „FALSCHEN" EINSTIEGEN — BEIDE IDEEN GEMESSEN, BEIDE DURCHGEFALLEN (2026-08-07)
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User: „um meine Verluste bei falschen Einstiegen zu begrenzen würde ich gerne den
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Notfall-Close automatisch setzen — 30 %?" und „oder doch lieber ein Flip-Close
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bei entgegengerichtetem Trend?"
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**(1) AUTOMATISCHER NOTFALL-STOP — 30 % wäre ohnehin wirkungslos gewesen.**
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Maßstab zuerst: Einsatz **670 €/Lot**, Median-Verlust **20 €/Lot = 3 % der
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Margin**. 30 % (=201 €/Lot) erreichen **1 %** aller Verluste.
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**Kontrafaktisch über 1.022 echte Trades** (MAE aus M5-Bars zwischen Ein- und
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Ausstieg; 87 €/$/Lot als Median aus den Trades selbst geschätzt):
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| Schwelle | gefeuert | Σ P&L | Δ gegen IST |
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| **ohne Stop (IST)** | — | **+358 €** | — |
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| 3 % | 492 | +65 € | −293 € |
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| 5 % | 317 | −280 € | −639 € |
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| 8 % | 165 | +345 € | −14 € |
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| 15 % | 70 | −58 € | −416 € |
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| 30 % | 28 | +27 € | −331 € |
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**Keine Schwelle schlägt „gar kein Stop".** Nach Einstiegsart (Δ gegen IST):
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mit Signal −162…−278 · gegen Signal −69…−148 · **ohne Signal −292 / +298 / +290
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/ −106** (5/8/10/15 %). Die +298 sehen gut aus, aber **beide Nachbarn kippen** →
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Rauschen, dieselbe Regel, an der ORB und die SMC-Sweeps gescheitert sind.
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**(2) FLIP-CLOSE AUF DEN HTF-TREND — war nie gemessen, jetzt schon
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(`backtest_flipclose_htf.py`).** Abzugrenzen vom Flip auf das
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**Empfehlungs**-Signal (gemessen, am 05.08. abgeschaltet): der HTF ist träger,
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dreht seltener, und als FILTER ist er belegt (Edge ×2). Als EXIT nicht:
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| Variante | H1 ΣR (Δ) | H2 ΣR (Δ) |
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|---|---|---|
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| **BASIS (kein Flip)** | **−548** | **−154** |
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| M30 dagegen, ab +0,0R | −629 (−80) | −247 (−93) |
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| M30 dagegen, ab +0,5R | −574 (−25) | −234 (−79) |
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| M30 dagegen, ab +1,0R | −549 (−0) | −183 (−29) |
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| M30 dagegen, auch im Minus | −616 (−68) | −327 (−172) |
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| M30+H1, ab +0,5R | −570 (−22) | −222 (−67) |
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| M30+H1, auch im Minus | −616 (−68) | −290 (−136) |
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**Alle sechs Varianten in BEIDEN Hälften schlechter.** Die „mildeste" ist die,
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die kaum feuert (ab +1,0R, Δ −0/−29) — exakt das Muster der 15-Minuten-Regel.
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✅ **Kontrolle:** die Basis (−548/−154) reproduziert `backtest_flipclose2.py`
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(−537/−140) — die Pipeline ist in Ordnung.
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⚠ Methodik: **feste, geteilte Entry-Liste** über alle Varianten.
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`backtest_flipclose2.py` läuft nach jedem Exit bei `xb+1` weiter, wodurch jede
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Variante eine ANDERE Trade-Folge bekommt (der am 31.07. bei
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`backtest_exit_combo.py` korrigierte Fehler). Hier von vornherein vermieden.
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⚠⚠ **DER MECHANISMUS IST IN ALLEN FÄLLEN DERSELBE: Trefferquote STEIGT
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(38→44 %, 42→51 %), Ertrag FÄLLT = Gewinner-Kappen.** Ein Früh-Ausstieg kappt
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einige Trades vor dem vollen SL, schneidet aber weit öfter Trades ab, die sich
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erholt hätten. Damit ist es die **fünfte** unabhängige Messung dieser Klasse
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(15-Minuten-Regel · `backtest_adverse_nosignal` · Flip auf das Signal ·
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Notfall-Stop · Flip auf den HTF-Trend) — **alle negativ.**
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✅ **Was stattdessen belegt ist:** der Verlust-Hebel liegt in der **SL-Breite**
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(live 2,0×ATR_M15 ≈ 3,6×ATR_M5, Worst bis −5,6×ATR; per Broker-SL geschlossene
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Trades hätten mit dem kanonischen Exit **1.229 €** weniger verloren) und damit
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im **Sizing**, nicht im Exit. Gegen „falsche Einstiege" ist die gemessene Bremse
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das **Veto** (gegen das Signal −6,60 €/Lot, beidhälftig) — es steht bereits im
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Order-Dialog. **Nichts gebaut.**
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## ⚠⚠ DIE PRÜFUNG HING AM COMMIT, NICHT AM DEPLOYMENT — behoben 2026-08-07
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## ⚠⚠ DIE PRÜFUNG HING AM COMMIT, NICHT AM DEPLOYMENT — behoben 2026-08-07
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User-Frage „wird die Pipeline bei jedem Deployment ausgeführt?". **Antwort war
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User-Frage „wird die Pipeline bei jedem Deployment ausgeführt?". **Antwort war
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@@ -0,0 +1,142 @@
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#!/usr/bin/env python3
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"""Flip-Close auf dem HÖHEREN TREND (M30 / H1) — trägt er als EXIT?
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ANLASS (2026-08-07, User: „oder doch lieber ein Flip-Close bei entgegen-
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gerichtetem Trend?"). Zu unterscheiden sind ZWEI Dinge:
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· Flip auf das EMPFEHLUNGS-Signal — gemessen (`backtest_flipclose2.py`), in
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JEDER Variante und BEIDEN Hälften schlechter, am 05.08. abgeschaltet.
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Mechanik: die nachlaufende EMA dreht oft mitten im Pullback → Gewinner-Kappen.
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· Flip auf den HTF-TREND (M30/H1) — **war nie gemessen**. Der HTF ist träger,
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dreht viel seltener, und als FILTER ist er im Projekt belegt (Edge ×2). Ob er
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auch als EXIT trägt, ist damit keineswegs entschieden.
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⚠⚠ ENTSCHEIDUNGSREGEL, VORAB FESTGELEGT:
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Eine Variante gilt nur dann als besser, wenn sie
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(1) den ΣR in BEIDEN Halbjahren erhöht, UND
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(2) den Worst-Case nicht verschlechtert, UND
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(3) bei den Nachbar-Einstellungen (minR) nicht das Vorzeichen kippt.
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Sonst: kein Einbau. Punkt (3), weil in diesem Projekt schon mehrfach eine
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einzelne Zelle gut aussah, deren Nachbarn kippten (ORB, SMC-Sweeps, und heute
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der Notfall-Stop bei 8 % gegen −292/−106 bei 5 %/15 %).
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⚠ FESTE, GETEILTE ENTRY-LISTE. `backtest_flipclose2.py` lässt die sequentielle
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Sim nach jedem Exit bei `xb+1` weiterlaufen — dadurch bekommt JEDE Variante eine
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andere Trade-Folge (steigt eine früher aus, verschiebt sich alles Nachfolgende)
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und die Zahlen sind nicht vergleichbar. Genau dieser Fehler wurde am 31.07. bei
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`backtest_exit_combo.py` schon einmal korrigiert; hier wird er von vornherein
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vermieden: alle Varianten laufen auf DENSELBEN Einstiegen.
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Exit-Kern = `core/exit_model.simulate()` mit LIVE-Parametern (geteilte Quelle,
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kein Nachbau) + `stop_when`-Hook für den Flip. Kosten = echter Bar-Spread/ATR.
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Aufruf: python backtest_flipclose_htf.py [n_bars] (Default 80000)
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"""
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from __future__ import annotations
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import sys
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import MetaTrader5 as mt5
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from backtest_auto_signal import _atr_series, _ema_series, _htf_signs
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# ⚠ `_ATRMIN` aus `backtest_flipclose2` uebernehmen, NICHT neu setzen — der
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# Vergleich mit dem dortigen Befund gilt nur bei identischem ATR-Floor.
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from backtest_flipclose2 import _ATRMIN, signal_series
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from core.exit_model import LIVE, simulate
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from core.wave_rec import _EMA_FAST, _EMA_SLOW, _N_BARS
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_M30_STEP = 6 # 6 M5-Bars = M30
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_H1_STEP = 12 # 12 M5-Bars = H1
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def entries(sig, lo, hi, H, L, C, AT, SP):
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"""EINE feste Einstiegsliste, sequentiell mit dem BASIS-Exit ermittelt.
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⚠ Bewusst mit der Basis (ohne Flip) bestimmt: nur so handeln alle Varianten
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dieselben Trades und der Vergleich misst den EXIT, nicht eine verschobene
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Trade-Folge."""
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out = []
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i = lo
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while i < hi:
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d = sig[i]
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if d == 0:
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i += 1
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continue
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atr = max(AT[i] or 0, _ATRMIN)
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kosten = (SP[i] if SP[i] > 0 else 0.0225) / atr
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_, xb = simulate(C[i], d, atr, H, L, C, i + 1, LIVE, ret_bar=True)
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out.append((i, d, atr, kosten))
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i = xb + 1
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return out
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def lauf(ein, H, L, C, htf, h1, *, flip=None, min_r=0.0, auch_im_minus=False):
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"""`flip`: None = Basis · "m30" · "m30+h1" (beide müssen dagegen stehen)."""
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Rs = []
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for i, d, atr, kosten in ein:
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haken = None
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if flip:
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def haken(j, prof_atr, _d=d):
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gegen = htf[j] == -_d
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if flip == "m30+h1":
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gegen = gegen and h1[j] == -_d
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if not gegen:
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return False
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return auch_im_minus or prof_atr > min_r
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R = simulate(C[i], d, atr, H, L, C, i + 1, LIVE, stop_when=haken)
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Rs.append(R - kosten)
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return Rs
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def kz(Rs):
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if not Rs:
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return "—"
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n = len(Rs); w = sum(1 for x in Rs if x > 0); s = sum(Rs)
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g = sum(x for x in Rs if x > 0); v = -sum(x for x in Rs if x < 0)
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return (f"n={n:>4} WR={100*w/n:>3.0f}% ØR={s/n:+.3f} "
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f"PF={(g/v if v > 0 else 9.99):>4.2f} ΣR={s:>+6.0f} Worst={min(Rs):+.2f}")
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def main():
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n = int(sys.argv[1]) if len(sys.argv) > 1 else 80000
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mt5.initialize()
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sym = next((c for c in ("SpotCrude", "USOIL", "WTI", "XTIUSD")
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if mt5.symbol_info(c)), None)
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bars = mt5.copy_rates_from_pos(sym, mt5.TIMEFRAME_M5, 0, n)
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si = mt5.symbol_info(sym); point = si.point
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mt5.shutdown()
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H = [float(b["high"]) for b in bars]; L = [float(b["low"]) for b in bars]
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C = [float(b["close"]) for b in bars]
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SP = [float(b["spread"]) * point for b in bars]
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EF = _ema_series(C, _EMA_FAST); ES = _ema_series(C, _EMA_SLOW)
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AT = _atr_series(H, L, C)
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sig = signal_series(H, L, C, EF, ES, AT)
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htf = _htf_signs(H, L, C, _M30_STEP)
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h1 = _htf_signs(H, L, C, _H1_STEP)
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mid = len(C) // 2
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print("=" * 96)
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print(f" FLIP-CLOSE auf dem HTF-TREND — {sym} M5, {len(C)} Bars")
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print(" Regel vorab: ΣR in BEIDEN Hälften besser · Worst nicht schlechter · "
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"Nachbarn kippen nicht")
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print("=" * 96)
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for name, (lo, hi) in (("H1", (_N_BARS, mid)), ("H2", (mid, len(C) - LIVE.max_hold - 2))):
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ein = entries(sig, lo, hi, H, L, C, AT, SP)
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print(f"\n ── {name} ── {len(ein)} feste Einstiege, alle Varianten identisch")
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basis = lauf(ein, H, L, C, htf, h1)
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b_sum = sum(basis)
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print(f" {'BASIS (kein Flip-Close)':<34}{kz(basis)}")
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for etikett, kw in (
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("M30 dagegen, ab +0,0R", dict(flip="m30", min_r=0.0)),
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("M30 dagegen, ab +0,5R", dict(flip="m30", min_r=0.5)),
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("M30 dagegen, ab +1,0R", dict(flip="m30", min_r=1.0)),
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|
("M30 dagegen, AUCH im Minus", dict(flip="m30", auch_im_minus=True)),
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("M30+H1 dagegen, ab +0,5R", dict(flip="m30+h1", min_r=0.5)),
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("M30+H1, AUCH im Minus", dict(flip="m30+h1", auch_im_minus=True))):
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Rs = lauf(ein, H, L, C, htf, h1, **kw)
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d = sum(Rs) - b_sum
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print(f" {etikett:<34}{kz(Rs)} Δ{d:>+6.0f}")
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if __name__ == "__main__":
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main()
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Reference in New Issue
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