Muster-Verdict-Gewicht 1,0 -> 0,25 (5%) + Korrektur der adverse15-Anekdote

Muster-Stimme (User-Vorgabe "geben wir dem Muster doch 5%"):
_PAT_W = 0.25 statt fest 1,0; "forming" weiter die Haelfte. Empirisch gesetzt:
ueber die letzten 4.000 verdict_votes liegt die Gewichtssumme der uebrigen
Module im Median bei 4,50 -> Anteil 5,3 % (vorher 18,2 %). Muster hat in 24,7 %
der Verdicts ueberhaupt eine Richtung, max. Nadel-Verschiebung 0,053.
Reine Anzeige - der Bias steuert keine Order.

Korrektur in CLAUDE.md: Die Anekdote zum Abschalten der 15-Minuten-Regel war
falsch. "+19,28/+17,60 moeglich" und "32 EUR weiter dagegen" waren MAXIMALE
AUSLENKUNG, nicht das, was der Exit gefangen haette. Mit core/exit_model.py
nachgerechnet waere der 11:44-Trade OHNE Regel besser gewesen (-21,43 statt
-26,31) und der 20:00-Squeeze schlechter (-23,27 statt -13,77). Ueber alle 7
Bot-Trades des 31.07. haette das Abschalten -16,42 EUR gekostet.
Die Entscheidung bleibt richtig - sie ruht auf backtest_adverse15_squeeze.py
(16/16 Kombinationen in beiden Haelften negativ), nicht auf einem Tag mit n=3.
Der Tagesgewinn kam aus Trail 1,5 -> 1,0 (+24,86 EUR auf denselben Trades).

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>

CLAUDE.md

@@ -1040,10 +1040,26 @@ dort bereits nachvalidiert, ØR +0,305.) **Eine** Oberfläche:
   ein Schnitt nach 15 min trifft genau den Tail. Ohne Regel H1 −54 / H2 **+220**, mit
   0,5 H1 −72 / H2 +186.
   **Anlass (real, 2026-07-31):** drei Bot-Trades wurden per `adverse15` geschlossen —
-  der **Auto-Signal**-Trade um 11:44 (−26,31 €) wurde damit **gerettet** (danach lief
-  der Kurs 32 € weiter dagegen), die beiden **Squeeze**-Trades um 20:15/20:36
-  (−13,77 / −28,09 €) wurden **zu früh gekappt** (danach +19,28 bzw. +17,60 € möglich,
-  aus `candles_m1` nachgerechnet). Genau das Muster, das die Messung erklärt.
+  der **Auto-Signal**-Trade um 11:44 (−26,31 €) und die beiden **Squeeze**-Trades um
+  20:15/20:36 (−13,77 / −28,09 €).
+  ⚠⚠ **DIE URSPRÜNGLICHE ANEKDOTE DAZU WAR FALSCH — korrigiert 2026-08-01.** Hier stand,
+  der 11:44-Trade sei „gerettet" worden (Kurs lief 32 € weiter dagegen) und die beiden
+  Squeeze-Trades seien „zu früh gekappt" worden (+19,28 / +17,60 € möglich). Beide Zahlen
+  waren **maximale Auslenkung** (bester bzw. schlechtester danach berührter Kurs) — also
+  das, was der Markt hergab, NICHT das, was der Exit gefangen hätte. Mit dem kanonischen
+  Exit nachgerechnet (`core/exit_model.py`, M5 aus `candles_m1`):
+  | Trade | IST (mit Regel) | ohne Regel, Trail 1,5 |
+  |---|---|---|
+  | 11:29 AUTOSIG | −26,31 | **−21,43** (also NICHT gerettet) |
+  | 20:00 SQUEEZE | −13,77 | **−23,27** (also NICHT zu früh) |
+  | 20:21 SQUEEZE | −28,09 | −25,02 |
+  Über alle 7 Bot-Trades des Tages hätte das Abschalten der Regel **−16,42 € gekostet**;
+  die Regel hat an DIESEM Tag also geholfen. ⚠ **Die Entscheidung, sie abzuschalten,
+  bleibt trotzdem richtig** — sie ruht auf `backtest_adverse15_squeeze.py` (alle 16
+  Kombinationen in BEIDEN Hälften negativ), nicht auf einem Tag mit n=3. Lehre: eine
+  Einzeltag-Anekdote taugt nicht als Beleg, auch nicht als *bestätigende* — und
+  „maximale Auslenkung" ist keine erzielbare Zahl. Der Gewinn des Tages kam woanders her:
+  die Umstellung **Trail 1,5 → 1,0** brachte auf denselben 7 Trades **+24,86 €**.
   **Umsetzung:** `_bot_open_source` merkt sich beim Öffnen, WOMIT der Bot eröffnet hat
   (`auto_squeeze` | `auto_signal`); `_check_adverse15` steigt bei `auto_squeeze` aus.
   Mit 7 Szenarien getestet (Signal/Squeeze/manuell/altes Ticket · zu früh · unter