backtest_auto_signal.py: Auto-Entry auf die Empfehlung gemessen -> VERWORFEN

User-Wunsch "Trades bei Empfehlung automatisch eroeffnen" -> erst gemessen (B2).

Methodik: echte _build-Logik (kein Nachbau), M30-/H1-Trend aus M5 aggregiert und
in _build gefuettert, sequentielle 1-Positions-Sim, Live-Exit (SL2,0/Trail1,5/
BE1,3/Time-Stop 120min), Echtkosten (Bar-Spread/ATR), 80k M5-Bars, 2 Halbjahre.

Ergebnis: ALLE 8 Varianten (Konf 55/65/70/75 x Nacht-Sperre) fallen durch.
  H1 durchgehend NEGATIV -0.076..-0.182 (PF 0.78-0.90)
  H2 durchgehend positiv +0.112..+0.167
  -> Regime-Kippen, n=718-1167 je Haelfte (keine Stichprobenfrage).

Kontroll-Beleg: der Squeeze laeuft durch DIESELBE Exit-/Kosten-Maschinerie und
ist in H1 +0.187/PF1.29 -> die Sim funktioniert, das Wave-Signal traegt in H1 nicht.
Deckt sich mit dem Live-Dry-Run (WR 29%/PF 0.64).

Nebenbefunde: hoehere Konfidenz hilft NICHT monoton (conf_pct nicht kalibriert);
Nacht-Sperre verbessert konsistent, reicht aber nicht; ein 6k-Vorlauf zeigte
faelschlich "traegt" (n=60-99 = Rauschen) -> kleine Stichprobe haette zum
Fehl-Einbau gefuehrt.

CLAUDE.md aktualisiert (14. verworfener Signal-Eingriff).

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>

CLAUDE.md

@@ -725,6 +725,28 @@ dort bereits nachvalidiert, ØR +0,305.) **Eine** Oberfläche:
   eigene Konstante `_MIN_CONF_DISPLAY=70` in `engine.py`. Die `intended_trades`-DB-
   Tabelle + `history.intended_*`-Methoden bleiben (historische Daten, kein Schreiber
   mehr aktiv). Manuelles Handeln bleibt der validierte Edge auf dem Wave-Signal.
+  - **RE-TEST 2026-07-30 (User-Wunsch „Trades bei Empfehlung automatisch eröffnen") =
+    ERNEUT VERWORFEN, gemessen `backtest_auto_signal.py`:** Auto-Entry auf dem Wave-
+    Signal mit den HEUTIGEN Gates, echte `_build`-Logik (kein Nachbau), M30-/H1-Trend
+    aus M5 aggregiert und in `_build` gefüttert, sequentielle 1-Positions-Sim, Live-Exit
+    (SL 2,0/Trail 1,5/BE 1,3/Time-Stop 120 min), Echtkosten (Bar-Spread/ATR), 80k M5-Bars
+    in 2 Halbjahren. **ALLE 8 Varianten fallen durch** (Konf-Schwelle 55/65/70/75 ×
+    Nacht-Sperre an/aus): **H1 durchgehend NEGATIV** (ØR −0,076…−0,182, PF 0,78–0,90),
+    **H2 durchgehend positiv** (+0,112…+0,167) → klassisches Regime-Kippen, n=718–1167
+    je Hälfte (keine Stichproben-Frage). ⚠ **Kontroll-Beleg, dass es am SIGNAL liegt und
+    nicht an der Sim:** der Squeeze läuft durch DIESELBE Exit-/Kosten-Maschinerie und ist
+    in H1 **+0,187/PF 1,29** — die Simulation funktioniert also, nur das Wave-Signal trägt
+    in H1 nicht. Deckt sich exakt mit dem Live-Dry-Run (WR 29 %/PF 0,64). Nebenbefunde:
+    (a) höhere Konfidenz hilft NICHT monoton (75 schlechter als 65) — bestätigt
+    `analyze_verdict_calibration.py` (conf_pct ist NICHT kalibriert, in H2 invertiert),
+    ein „nur bei hoher Konfidenz"-Auto-Entry ist damit auch erledigt; (b) die Nacht-Sperre
+    verbessert konsistent (H1 −0,172→−0,123), reicht aber nicht; (c) ⚠ **Methodik-Lehre:**
+    ein Vorlauf mit nur 6k Bars zeigte „Konf≥65+Nacht TRÄGT" — der 80k-Lauf drehte das
+    komplett (n war 60–99/Hälfte = Rauschen). **Kleine Stichprobe hätte hier zum Fehl-
+    Einbau geführt.** Warum manuelle „MIT Signal"-Trades trotzdem profitabel sind
+    (+118 €/WR 56 %, `analyze_entries`-Auswertung 2026-07-30): **menschliche AUSWAHL**
+    unter den Signalen (Kontext/Tageszeit/Marktlage), nicht „alle nehmen" — die
+    Grundgesamtheit ALLER Signale ist der Verlierer. **14. verworfener Signal-Eingriff.**
 - **Auto-Squeeze-Entry = LIVE AUTONOM (User-Vorgabe 2026-07-16, `[trading]
   auto_squeeze=true`, Default FALSE):** der Bot eröffnet **selbständig eine echte
   Order**, sobald der **gemessen-validierte** Squeeze-Ausbruch feuert (`wave.squeeze.