backtest_auto_signal.py: Auto-Entry auf die Empfehlung gemessen -> VERWORFEN

User-Wunsch "Trades bei Empfehlung automatisch eroeffnen" -> erst gemessen (B2).

Methodik: echte _build-Logik (kein Nachbau), M30-/H1-Trend aus M5 aggregiert und
in _build gefuettert, sequentielle 1-Positions-Sim, Live-Exit (SL2,0/Trail1,5/
BE1,3/Time-Stop 120min), Echtkosten (Bar-Spread/ATR), 80k M5-Bars, 2 Halbjahre.

Ergebnis: ALLE 8 Varianten (Konf 55/65/70/75 x Nacht-Sperre) fallen durch.
  H1 durchgehend NEGATIV -0.076..-0.182 (PF 0.78-0.90)
  H2 durchgehend positiv +0.112..+0.167
  -> Regime-Kippen, n=718-1167 je Haelfte (keine Stichprobenfrage).

Kontroll-Beleg: der Squeeze laeuft durch DIESELBE Exit-/Kosten-Maschinerie und
ist in H1 +0.187/PF1.29 -> die Sim funktioniert, das Wave-Signal traegt in H1 nicht.
Deckt sich mit dem Live-Dry-Run (WR 29%/PF 0.64).

Nebenbefunde: hoehere Konfidenz hilft NICHT monoton (conf_pct nicht kalibriert);
Nacht-Sperre verbessert konsistent, reicht aber nicht; ein 6k-Vorlauf zeigte
faelschlich "traegt" (n=60-99 = Rauschen) -> kleine Stichprobe haette zum
Fehl-Einbau gefuehrt.

CLAUDE.md aktualisiert (14. verworfener Signal-Eingriff).

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>

CLAUDE.md

@@ -725,6 +725,28 @@ dort bereits nachvalidiert, ØR +0,305.) **Eine** Oberfläche:
   eigene Konstante `_MIN_CONF_DISPLAY=70` in `engine.py`. Die `intended_trades`-DB-
   Tabelle + `history.intended_*`-Methoden bleiben (historische Daten, kein Schreiber
   mehr aktiv). Manuelles Handeln bleibt der validierte Edge auf dem Wave-Signal.
+  - **RE-TEST 2026-07-30 (User-Wunsch „Trades bei Empfehlung automatisch eröffnen") =
+    ERNEUT VERWORFEN, gemessen `backtest_auto_signal.py`:** Auto-Entry auf dem Wave-
+    Signal mit den HEUTIGEN Gates, echte `_build`-Logik (kein Nachbau), M30-/H1-Trend
+    aus M5 aggregiert und in `_build` gefüttert, sequentielle 1-Positions-Sim, Live-Exit
+    (SL 2,0/Trail 1,5/BE 1,3/Time-Stop 120 min), Echtkosten (Bar-Spread/ATR), 80k M5-Bars
+    in 2 Halbjahren. **ALLE 8 Varianten fallen durch** (Konf-Schwelle 55/65/70/75 ×
+    Nacht-Sperre an/aus): **H1 durchgehend NEGATIV** (ØR −0,076…−0,182, PF 0,78–0,90),
+    **H2 durchgehend positiv** (+0,112…+0,167) → klassisches Regime-Kippen, n=718–1167
+    je Hälfte (keine Stichproben-Frage). ⚠ **Kontroll-Beleg, dass es am SIGNAL liegt und
+    nicht an der Sim:** der Squeeze läuft durch DIESELBE Exit-/Kosten-Maschinerie und ist
+    in H1 **+0,187/PF 1,29** — die Simulation funktioniert also, nur das Wave-Signal trägt
+    in H1 nicht. Deckt sich exakt mit dem Live-Dry-Run (WR 29 %/PF 0,64). Nebenbefunde:
+    (a) höhere Konfidenz hilft NICHT monoton (75 schlechter als 65) — bestätigt
+    `analyze_verdict_calibration.py` (conf_pct ist NICHT kalibriert, in H2 invertiert),
+    ein „nur bei hoher Konfidenz"-Auto-Entry ist damit auch erledigt; (b) die Nacht-Sperre
+    verbessert konsistent (H1 −0,172→−0,123), reicht aber nicht; (c) ⚠ **Methodik-Lehre:**
+    ein Vorlauf mit nur 6k Bars zeigte „Konf≥65+Nacht TRÄGT" — der 80k-Lauf drehte das
+    komplett (n war 60–99/Hälfte = Rauschen). **Kleine Stichprobe hätte hier zum Fehl-
+    Einbau geführt.** Warum manuelle „MIT Signal"-Trades trotzdem profitabel sind
+    (+118 €/WR 56 %, `analyze_entries`-Auswertung 2026-07-30): **menschliche AUSWAHL**
+    unter den Signalen (Kontext/Tageszeit/Marktlage), nicht „alle nehmen" — die
+    Grundgesamtheit ALLER Signale ist der Verlierer. **14. verworfener Signal-Eingriff.**
 - **Auto-Squeeze-Entry = LIVE AUTONOM (User-Vorgabe 2026-07-16, `[trading]
   auto_squeeze=true`, Default FALSE):** der Bot eröffnet **selbständig eine echte
   Order**, sobald der **gemessen-validierte** Squeeze-Ausbruch feuert (`wave.squeeze.

backtest_auto_signal.py

@@ -0,0 +1,246 @@
+#!/usr/bin/env python3
+"""backtest_auto_signal.py — Auto-Entry auf die EMPFEHLUNG (B2, User-Wunsch
+2026-07-30 „Trades bei Empfehlung automatisch eröffnen").
+
+Kernfrage: Trägt ein AUTONOMER Entry auf dem Wave-Signal (mit den HEUTIGEN Gates)
+netto in BEIDEN Halbjahren — und hält er gegen den einzigen validierten Auto-Entry
+(Squeeze: ØR +0,14…+0,23, PF>1)?
+
+Vorgeschichte (hohe Beweislast!): Der Wave-Auto-Trader lief live als Dry-Run und
+war ein klarer VERLIERER (WR 29 % / PF 0,64 vs. manuell 56–76 %) → am 2026-07-23
+komplett entfernt. Gegenbefund: die MANUELLEN „MIT Signal"-Trades des Users sind
+profitabel (+118 €, WR 56 %) — aber das ist MENSCHLICHE AUSWAHL unter den Signalen,
+nicht „alle nehmen". Genau diese Differenz misst dieses Skript.
+
+Methodik (bewusst pessimistisch, wie backtest_breakout_squeeze.py):
+  · Signal   = die ECHTE Logik `WaveRecommender._build` (kein Nachbau), inkl.
+               Totband, Anti-Überdehnung, Konfidenz-Gate 55, Reversal-Zweig
+  · HTF      = M30- UND H1-Trend aus den M5-Bars aggregiert und in `_build`
+               gefüttert (`htf_trend`/`h1_trend`) → der live aktive M30-Gegen-
+               Trend-Filter und der H1-Konfluenz-Bonus wirken mit
+  · Entry    = am Bar-CLOSE des Signal-Bars, nur wenn FLAT (sequentiell, 1 Position)
+  · Exit     = Live-Modell: SL 2,0×ATR · Trailing 1,5 ab 0,3 · Breakeven 1,3 ·
+               Time-Stop 120 min (24 M5-Bars) wenn nie Trail-Start erreicht
+  · Kosten   = echter Bar-Spread/ATR (Ø ~0,265×ATR — NICHT die alte 0,1-Annahme)
+  · 2 Halbjahre (H1/H2) — eine Variante gilt nur als „trägt", wenn sie in BEIDEN
+    positiv ist (Dead-Hour-Lektion)
+
+NICHT simuliert (bewusst): Entry-Raum-Gate + ATR-Breakout-Bestätigung (beide
+brauchen Live-State/pb_levels, s. CLAUDE.md — Backtests bleiben gate-frei) sowie
+das EIA-Blackout-Gate. Beide würden Trades ENTFERNEN, die Ergebnisse hier sind
+also eher optimistisch als zu streng.
+
+Aufruf:  python backtest_auto_signal.py [n_bars]     (Default 40000 M5-Bars)
+"""
+from __future__ import annotations
+import sys
+from datetime import datetime, timezone, timedelta
+
+import MetaTrader5 as mt5
+
+from core.wave_rec import (WaveRecommender, _atr, _ema_last,
+                           _EMA_FAST, _EMA_SLOW, _HTF_DEADBAND)
+
+# ── Exit-Parameter = die LIVE-Werte (core/trailing.py) ────────────────────────
+_SL_ATR    = 2.0      # Initial-SL (Band 1,8–2,2 → Ziel 2,0)
+_TRAIL     = 1.5      # Trailing-Abstand ×ATR (M5-Mult)
+_TRAIL_ON  = 0.3      # Trail-Start ab diesem Profit ×ATR
+_BE_ON     = 1.3      # Breakeven-Floor ab diesem Profit ×ATR
+_TIMESTOP  = 24       # Time-Stop: 120 min = 24 M5-Bars in Phase „Init"
+_MAXH      = 288      # Sim-Horizont (24 h auf M5)
+_ATRMIN    = 0.06     # ATR-Floor wie live (_ATR_MIN in trailing.py)
+_NIGHT     = (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)   # Berlin-Stunden = gemessene Kostenfalle
+_HTF_N     = 6        # 6 M5-Bars = 1 M30-Bar
+_H1_N      = 12       # 12 M30-Bars … (H1 = 12 M5-Bars)
+
+
+class _NeutralTU:
+    """TU ist aus der Empfehlung entfernt — im Test neutral (kein Einfluss)."""
+    def snapshot(self):
+        return {"intervals": {}}
+
+
+def _atr_series(H, L, C, p=14):
+    tr = [0.0]
+    for i in range(1, len(C)):
+        tr.append(max(H[i] - L[i], abs(H[i] - C[i - 1]), abs(L[i] - C[i - 1])))
+    out = [None] * len(C)
+    run = 0.0
+    for i in range(1, len(C)):
+        run += tr[i]
+        if i > p:
+            run -= tr[i - p]
+        out[i] = run / min(i, p)
+    return out
+
+
+def _ema_series(vals, period):
+    k = 2.0 / (period + 1)
+    out = [vals[0]]
+    for v in vals[1:]:
+        out.append(v * k + out[-1] * (1.0 - k))
+    return out
+
+
+def _htf_signs(H, L, C, step):
+    """Aggregiert die M5-Bars zu einer höheren TF (step M5-Bars je HTF-Bar) und
+    liefert je M5-Index das Trend-Vorzeichen (+1/-1/0, Totband _HTF_DEADBAND×ATR)
+    — LOOK-AHEAD-frei: an Index i zählen nur HTF-Bars, die vor i abgeschlossen sind."""
+    # HTF-Bars bilden
+    hc, hh, hl = [], [], []
+    for s in range(0, len(C) - step + 1, step):
+        seg_h = H[s:s + step]; seg_l = L[s:s + step]
+        hh.append(max(seg_h)); hl.append(min(seg_l)); hc.append(C[s + step - 1])
+    if len(hc) < _EMA_SLOW + 5:
+        return [0] * len(C)
+    ef = _ema_series(hc, _EMA_FAST); es = _ema_series(hc, _EMA_SLOW)
+    hatr = _atr_series(hh, hl, hc)
+    signs_htf = []
+    for j in range(len(hc)):
+        a = hatr[j]
+        if j < _EMA_SLOW + 2 or not a:
+            signs_htf.append(0); continue
+        d = ef[j] - es[j]
+        signs_htf.append(0 if abs(d) < _HTF_DEADBAND * a else (1 if d > 0 else -1))
+    # auf M5-Index abbilden: bei i ist der letzte ABGESCHLOSSENE HTF-Bar (i//step)-1
+    out = [0] * len(C)
+    for i in range(len(C)):
+        j = i // step - 1
+        out[i] = signs_htf[j] if 0 <= j < len(signs_htf) else 0
+    return out
+
+
+def _sim(entry, d, atr, H, L, C, j0):
+    """Live-Exit-Modell. Rückgabe R = Profit/ATR (brutto, ohne Kosten).
+    Phasen-Ratsche wie live: Time-Stop greift nur, solange nie Trail-Start erreicht."""
+    eff = entry - d * _SL_ATR * atr
+    hw = entry
+    trail_started = False
+    end = min(j0 + _MAXH, len(C) - 1)
+    exit_px = C[end]
+    for j in range(j0, end + 1):
+        hi, lo = H[j], L[j]
+        # SL/Trail-Stop zuerst (konservativ: Stop schlägt Weiterlaufen im selben Bar)
+        if (lo <= eff) if d > 0 else (hi >= eff):
+            exit_px = eff; break
+        hw = max(hw, hi) if d > 0 else min(hw, lo)
+        prof = (C[j] - entry) * d
+        if prof >= _TRAIL_ON * atr:
+            trail_started = True
+            cand = hw - d * _TRAIL * atr
+            if prof >= _BE_ON * atr:
+                cand = max(cand, entry) if d > 0 else min(cand, entry)
+            eff = max(eff, cand) if d > 0 else min(eff, cand)
+        # Time-Stop: nach 120 min noch in „Init" (nie Trail-Start) → raus
+        if not trail_started and (j - j0) >= _TIMESTOP:
+            exit_px = C[j]; break
+    return (exit_px - entry) * d / atr
+
+
+def _rep(name, Rs, ref=None):
+    if not Rs:
+        print(f"  {name:<34} -"); return None
+    n = len(Rs); w = sum(1 for x in Rs if x > 0); s = sum(Rs)
+    up = sum(x for x in Rs if x > 0); dn = -sum(x for x in Rs if x < 0)
+    pf = up / dn if dn > 0 else 9.99
+    worst = min(Rs)
+    print(f"  {name:<34} n={n:>4} WR={100*w/n:>3.0f}% "
+          f"ØR={s/n:+.3f} PF={pf:.2f} ΣR={s:+.0f} worst={worst:+.1f}")
+    return s / n
+
+
+def scan(bars, H, L, C, SP, A, HTF, H1, EF, ES, w, lo_i, hi_i, min_conf, skip_night):
+    """Sequentielle 1-Positions-Simulation: nimmt das ERSTE Signal, wenn flat."""
+    Rs = []
+    i = max(lo_i, _EMA_SLOW + 20)
+    hi_i = min(hi_i, len(C) - _MAXH - 2)
+    while i < hi_i:
+        atr = A[i]
+        if not atr or atr < _ATRMIN:
+            i += 1; continue
+        if skip_night:
+            # Broker-Zeit ist UTC+3, Berlin (Sommer) UTC+2 → Berlin = Broker − 1 h
+            hb = (datetime.fromtimestamp(int(bars[i]["time"]), timezone.utc).hour - 1) % 24
+            if hb in _NIGHT:
+                i += 1; continue
+        ef, es = EF[i], ES[i]
+        rec, _snap = w._build(ef, es, C[i], atr, "M5", 5,
+                              htf_trend=HTF[i], h1_trend=H1[i])
+        sig = rec.get("signal")
+        if sig not in ("LONG", "SHORT") or (rec.get("conf_pct") or 0) < min_conf:
+            i += 1; continue
+        d = 1 if sig == "LONG" else -1
+        entry = C[i]
+        cost = (SP[i] if SP[i] > 0 else 0.0225) / atr
+        R = _sim(entry, d, atr, H, L, C, i + 1) - cost
+        Rs.append(R)
+        # nach dem Trade weiterspringen: der Exit fand irgendwo in [i+1, i+_MAXH]
+        # statt — konservativ mit dem Time-Stop-Fenster weiterrücken (kein Overlap)
+        i += _TIMESTOP
+    return Rs
+
+
+def main():
+    n = int(sys.argv[1]) if len(sys.argv) > 1 else 40000
+    if not mt5.initialize():
+        print(f"MT5-Init fehlgeschlagen: {mt5.last_error()}"); sys.exit(1)
+    sym = None
+    for c in ("SpotCrude", "USOIL", "WTI", "XTIUSD"):
+        if mt5.symbol_info(c):
+            sym = c; break
+    bars = mt5.copy_rates_from_pos(sym, mt5.TIMEFRAME_M5, 0, n + _MAXH + 60)
+    si = mt5.symbol_info(sym); point = si.point
+    mt5.shutdown()
+    if bars is None or len(bars) < 5000:
+        print("Zu wenige Bars."); sys.exit(1)
+
+    H = [float(b["high"]) for b in bars]
+    L = [float(b["low"]) for b in bars]
+    C = [float(b["close"]) for b in bars]
+    SP = [float(b["spread"]) * point for b in bars]
+    A = _atr_series(H, L, C)
+    HTF = _htf_signs(H, L, C, _HTF_N)          # M30-Trend je M5-Bar
+    H1 = _htf_signs(H, L, C, _HTF_N * 2)       # H1-Trend je M5-Bar (12 M5-Bars)
+
+    w = WaveRecommender(_NeutralTU(), mt5.TIMEFRAME_M5)
+    # EMA-Serien vorab (identisch zur Live-Rekursion, nur ohne Fenster-Neuaufbau)
+    EF = _ema_series(C, _EMA_FAST)
+    ES = _ema_series(C, _EMA_SLOW)
+
+    N = len(C); mid = N // 2
+    print("=" * 92)
+    print(f"  AUTO-ENTRY auf die EMPFEHLUNG — {sym} M5 ({N} Bars) · echte _build-Logik")
+    print(f"  Exit=live(SL2,0/Trail1,5/BE1,3/Time-Stop120min) · Kosten=Bar-Spread/ATR")
+    print(f"  Referenz (validierter Auto-Entry Squeeze): ØR +0,14…+0,23 · PF>1")
+    print("=" * 92)
+
+    verdict = {}
+    for label, lo, hi in (("H1 (alt)", 0, mid), ("H2 (neu)", mid, N)):
+        print(f"\n{label}:")
+        for mc in (55, 65, 70, 75):
+            for night in (False, True):
+                tag = f"Konf>={mc}" + (" · Nacht-Sperre" if night else "")
+                Rs = scan(bars, H, L, C, SP, A, HTF, H1, EF, ES, w, lo, hi, mc, night)
+                oR = _rep(tag, Rs)
+                verdict.setdefault((mc, night), []).append(oR)
+
+    print("\n" + "=" * 92)
+    print("  URTEIL (trägt nur, wenn ØR in BEIDEN Hälften > 0 UND im Squeeze-Band):")
+    any_ok = False
+    for (mc, night), vals in sorted(verdict.items()):
+        if len(vals) != 2 or any(v is None for v in vals):
+            continue
+        ok = all(v > 0 for v in vals)
+        band = all(v >= 0.14 for v in vals)
+        mark = "✅ TRÄGT" if (ok and band) else ("⚠ positiv, unter Squeeze-Band" if ok else "❌ fällt durch")
+        if ok and band:
+            any_ok = True
+        tag = f"Konf>={mc}" + (" +Nacht-Sperre" if night else "")
+        print(f"  {tag:<28} H1 ØR {vals[0]:+.3f} · H2 ØR {vals[1]:+.3f}   {mark}")
+    print("\n  " + ("→ mindestens eine Variante trägt: Einbau vertretbar (klein starten, B4-Monitor)."
+                    if any_ok else
+                    "→ KEINE Variante trägt beidhälftig im Squeeze-Band → NICHT einbauen."))
+
+
+if __name__ == "__main__":
+    main()