Gegen-Squeeze als Exit zum 3. Mal gemessen: der Mechanismus feuert praktisch nie

Anlass: Trade T=49423144 (-343 EUR) und der Wunsch, der Breakout haette frueher
schliessen sollen - nachgeschaerft zu "bei einem Squeeze den SL sofort eng
setzen". Beide Varianten gemessen, kanonischer Exit + stop_when-Hook (keine
Exit-Kopie), Echtkosten, 2 Halbjahre, zwei Populationen.

Der eigentliche Befund steht nicht in den Kennzahlen, sondern in den
Ausloesungen: sofort-schliessen feuert 1x von 809 bzw. 1274 Squeeze-Trades, der
enge SL 0x. Bei Wellen-Entries 8x bzw. 2-3x. Grund ist konstruktionsbedingt: ein
Gegen-Ausbruch verlangt eine NEUE Kompression (Box ueber 10 M5-Bars = 50 min),
waehrend die mittlere Haltedauer bei 12-18 min liegt. Der Gegen-Ausbruch trifft
also in ~0,1 % (Squeeze) bzw. ~1 % (Welle) der Trades ein - der Fall des Users
war einer davon.

Damit sind die Kennzahl-Unterschiede Rauschen aus einer Handvoll Faelle, und
keine Variante besteht auf beiden Populationen. Die abgeschwaechte Form (enger
SL statt Close) adressiert zwar genau den alten Einwand (Gegen-Ausbrueche sind
oft Fehlausbrueche), kann ihn aber nicht ausspielen, wenn sie 0-mal ausloest -
und waere von einer Bar-Simulation ohnehin ueberschaetzt.

Dritte Ablehnung, diesmal mit einer Begruendung, die nicht vom Exit-Modell
abhaengt.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>

CLAUDE.md

@@ -1915,6 +1915,40 @@ dort bereits nachvalidiert, ØR +0,305.) **Eine** Oberfläche:
   sich erholt hätten. Der 07:38-Fall (LONG lief zum SL während SHORT-Ausbruch) war Varianz.
   **Fazit: Squeeze taugt als ENTRY (validiert), NICHT als Gegen-EXIT.** Der einzige
   Speed-Hebel bleibt die schnellere Erkennung (Variante A, ~5 s).
+  ⚠⚠ **DRITTE MESSUNG 2026-08-05 (`backtest_squeeze_exit3.py`) — jetzt mit dem
+  KANONISCHEN Exit, und der Grund für das Nein ist ein anderer als gedacht.**
+  Anlass: Trade T=49423144 (manueller SELL 3,49 @ 75,012) lief in 14 min 1,135 $
+  ins Minus und endete am Initial-SL bei **−343 €**; User-Wunsch: „der Breakout
+  hätte den Trade früher schließen sollen", nachgeschärft zu „bei einem Squeeze den
+  SL sofort eng setzen".
+  ⚠ **Was an dem Tag wirklich passierte:** beim Einstieg war der Squeeze **active
+  SHORT** — er stand FÜR den Trade. Die Empfehlung war WARTEN (`block=entry_room`),
+  der Einstieg manuell. Der Gegen-Ausbruch (armed LONG @ 75,729) wurde erst ~3–5 min
+  später aktiv; ein Close dort hätte ≈**−219 €** statt −343 € bedeutet (~124 €).
+  **Gemessen (beide Varianten, kanonischer Exit, Echtkosten, 2 Halbjahre, zwei
+  Populationen — 2.365 Squeeze- und 1.566 Wellen-Entries):**
+  | Variante | Auslösungen H1/H2 |
+  |---|---|
+  | sofort schließen (Squeeze-Entries) | **1 / 1** von 809 bzw. 1.274 |
+  | **enger SL 0,1–0,5×ATR** (Squeeze-Entries) | **0 / 0** |
+  | sofort schließen (Wellen-Entries) | 8 / 8 von 386 bzw. 835 |
+  | enger SL (Wellen-Entries) | 2–3 / 2–3 |
+  ✅✅ **DAS IST DER EIGENTLICHE BEFUND: der Mechanismus feuert praktisch NIE.**
+  Nicht weil die Idee schlecht wäre, sondern weil sie **konstruktionsbedingt zu spät
+  kommt**: ein Gegen-Ausbruch verlangt eine NEUE Kompression (Box über 10 M5-Bars =
+  50 min), der Ausbruch selbst weitet die Box aber gerade erst. Die mittlere
+  Haltedauer liegt bei **12–18 min**. Der Gegen-Ausbruch trifft also in rund **0,1 %
+  (Squeeze) bzw. 1 % (Welle)** der Trades ein — der Fall des Users war einer davon.
+  Die Kennzahl-Unterschiede in der Tabelle sind entsprechend Rauschen aus einer
+  Handvoll Fällen; keine Variante besteht auf beiden Populationen.
+  ⚠ **Auch die abgeschwächte Form („enger SL statt Close") ändert nichts** — sie
+  adressiert zwar genau den dokumentierten Einwand (Gegen-Ausbrüche sind oft
+  Fehlausbrüche), kann ihn aber nicht ausspielen, wenn sie 0-mal auslöst.
+  ⚠ Und sie wäre von dieser Simulation ohnehin **überschätzt**: ein enger Stop wird
+  von einer Bar-Simulation systematisch zu gut gerechnet (s. Auflösungs-Artefakt,
+  `analyze_trail_resolution.py`, 05.08.).
+  **Damit zum DRITTEN Mal verworfen — und diesmal mit einer Begründung, die nicht
+  vom Exit-Modell abhängt.**
   **Re-Test unter Vola-Regimen = ERNEUT VERWORFEN (gemessen
   `backtest_squeeze_exit_vol.py`, 2026-07-24, User-Frage „Markt gerade sehr volatil —
   wirklich nicht profitabel?"):** Verschärfter Test mit echten SQUEEZE-Entries (statt