Stufe 1: voller Entscheidungskontext beim Einstieg + Karte "Manuelle Trades"
Frage: kann der Bot aus den manuellen Trades lernen? Vorpruefung: noch NICHT.
1) Die entscheidenden Merkmale wurden nie gespeichert - beim Einstieg nur 5
Felder, davon ai_sentiment in 1,4 % und news_score in 34 % befuellt.
2) Das naive Lernziel ("wann steigt er ein") braucht unbeschriftete Negative;
brauchbar ist nur "welche Einstiege liefen gut" (Labels ueber P&L).
3) Die scheinbaren Muster sind Einzeltage: Stunde 13:00 zeigt +478 EUR ueber
n=69, davon +382 EUR (80 %) aus den fuenf Trades des 04.08.
Gebaut wurde Stufe 1 - reine Telemetrie, kein Verhalten:
- trades um 16 ctx_*-Spalten erweitert (DB-Backup .bak-2026-08-04, 1.148 Zeilen
unveraendert): p_break_target/-stop, dist_res_atr/dist_sup_atr, structure,
squeeze, htf_trend/h1_trend, spread_atr, session, block_reason, conf_pct,
atr_m5, bias, cone_pos, hour
- log_trade_open haengt die Spalten dynamisch an und ignoriert unbekannte
Schluessel -> aeltere DB ohne Migration laeuft weiter (fail-open)
- Kette: engine._run_analysis -> trader.set_open_context(ctx=) -> log_trade_open
Fallstrick beim Bau: wave_snap existiert in _run_analysis NICHT (nur in
snapshot()). Der erste Entwurf haette einen NameError erzeugt, den das umgebende
except still geschluckt haette - der Kontext waere dauerhaft leer geblieben ohne
dass es auffaellt. Jetzt self.wave.snapshot(); vd zusaetzlich per locals()-Guard.
Verifiziert auf einer DB-KOPIE: alle 16 Spalten korrekt geschrieben, unbekannter
Schluessel ignoriert, Basisfelder unberuehrt. Snapshot liefert manual_stats.
Dashboard-Karte "Manuelle Trades" (#card-manual, v=134): heute / 30 Tage /
gesamt / Bot-Vergleich plus Split mit vs ohne Signal-Deckung. Backend
history.manual_stats(30) mit ~120-s-Cache wie _alignment_cached. Bewusst neutral
gefaerbt und deskriptiv; eine Reifegrad-Zeile nennt die ctx-Abdeckung (heute
0 %), damit die Karte nicht ueberschaetzt wird.
Stufe 2 NICHT gebaut: erst bei ausreichender ctx-Abdeckung messen, was Gewinner
von Verlierern unterscheidet (Fit H1, validiert H2, AUC + Kalibrierung). Ergebnis
waere ein Hinweis im Order-Dialog, ausdruecklich KEIN Auto-Entry.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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Axel Hocks
co-authored by
Claude Opus 5
Claude Opus 5
parent
7432be0e8c
commit
da7d8f5b90
+74
-1
@@ -1474,6 +1474,59 @@ class TradingEngine:
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log.debug(f"log_verdict_votes: {e}")
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# Kontext für Trade-Logging (set_open_context beim Öffnen)
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# ── Voller Entscheidungszustand beim Einstieg (Stufe 1 „Manuelle Trades",
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# 2026-08-04). Bis dahin wurden 5 Felder gespeichert, davon zwei fast nie
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# befüllt — die Marktlage eines manuellen Einstiegs war damit NICHT
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# rekonstruierbar. Alles hier ist bereits berechnet (Snapshot-Teile), es
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# wird nur eingesammelt. Reine Telemetrie, kein Verhalten.
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_ctx = {}
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try:
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# ⚠ `wave_snap` existiert in dieser Methode NICHT (anders als in
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# `snapshot()`) — hier den Snapshot selbst holen. Ein NameError wäre vom
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# `except` unten still geschluckt worden und hätte den Kontext dauerhaft
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# leer gelassen, ohne dass es jemand merkt.
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_ws = self.wave.snapshot() or {}
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_bid = s.get("bid")
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_atr5 = (_ws.get("pb_feats") or {}).get("atr")
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_sh = self._last_sr_close_hint or {}
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||||
_sa = self._last_stop_approach or {}
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||||
_dl = self._draw_levels() or {}
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||||
_res = (_dl.get("res") or [None])[0]
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||||
_sup = (_dl.get("sup") or [None])[0]
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||||
_st = (self.structure.snapshot() or {}).get("trend")
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||||
_sq = (_ws.get("squeeze") or {}).get("state")
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||||
_ses = (session_state() or {}).get("phase")
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||||
_cone = self._last_cone or {}
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||||
_c120 = next((l for l in (_cone.get("levels") or [])
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if l.get("band") == 80 and l.get("minutes") == 120), None)
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_ctx = {
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"p_break_target": _sh.get("p_break"),
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"p_break_stop": _sa.get("p_break"),
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"dist_res_atr": (round((_res - _bid) / _atr5, 2)
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if (_res and _bid and _atr5) else None),
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||||
"dist_sup_atr": (round((_bid - _sup) / _atr5, 2)
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||||
if (_sup and _bid and _atr5) else None),
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"structure": _st,
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||||
"squeeze": _sq,
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"htf_trend": _ws.get("htf_trend"),
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||||
"h1_trend": _ws.get("h1_trend"),
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||||
"spread_atr": (round(float(s.get("spread") or 0) / _atr5, 3)
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if _atr5 else None),
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"session": _ses,
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"block_reason": rec.get("block"),
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"conf_pct": rec.get("conf_pct"),
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"atr_m5": (round(_atr5, 4) if _atr5 else None),
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# `vd` entsteht oben in einem try — bei einem Fehler dort wäre es
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# gar nicht definiert. `locals()`-Guard statt NameError.
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"bias": (locals().get("vd") or {}).get("bias"),
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# Position im 120-min-Kegel: 0 = unteres Band, 1 = oberes
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"cone_pos": (round((_bid - _c120["lo"])
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/ max(_c120["hi"] - _c120["lo"], 1e-9), 3)
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if (_c120 and _bid) else None),
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"hour": datetime.now(_BERLIN).hour,
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}
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except Exception as e:
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log.debug(f"open-context: {e}")
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self._last_rec = {
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"rec_signal": rec.get("signal"),
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||||
"rec_score": rec.get("score"),
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||||
@@ -1482,7 +1535,8 @@ class TradingEngine:
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||||
"setup": rec.get("setup"),
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||||
"regime": None,
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"rsi": s.get("rsi_m15"),
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||||
"news_score": None,
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||||
"news_score": _news,
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"ctx": _ctx,
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}
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def _check_flip_close(self):
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@@ -2682,6 +2736,21 @@ class TradingEngine:
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# ══════════════════════════════════════════════════════════════════════
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_SNAP_TTL_S = 0.8 # geteilter Snapshot gilt so lange als frisch
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def _manual_stats_cached(self) -> dict | None:
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"""Kennzahlen der manuellen Trades für die Karte „Manuelle Trades"
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(2026-08-04). Gleiches Cache-Muster wie `_alignment_cached` — die
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Aggregation läuft über die ganze `trades`-Tabelle und hat im 1-s-Snapshot
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nichts zu suchen."""
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now = time.time()
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if now - getattr(self, "_manual_ts", 0.0) > 120:
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try:
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self._manual_cache = self.history.manual_stats(30)
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except Exception as e:
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log.debug(f"manual_stats: {e}")
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self._manual_cache = None
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self._manual_ts = now
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||||
return getattr(self, "_manual_cache", None)
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def _alignment_cached(self) -> dict | None:
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"""Ausrichtungs-Split (mit/gegen/ohne Empfehlung, letzte 40 Trades) für den
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Order-Bestätigungsdialog — ehrliche eigene Zahlen statt generischem Hinweis
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@@ -3220,6 +3289,10 @@ class TradingEngine:
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"news_sentiment": (lambda sc: round(float(sc), 2) if sc is not None else None)(
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(self.news.sentiment or {}).get("score")),
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"alignment": self._alignment_cached(),
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# Kennzahlen der MANUELLEN Trades für die gleichnamige Karte
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# (2026-08-04). Rein deskriptiv; ~120 s gecacht, damit der heiße
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# Snapshot-Pfad nicht je Abruf die DB aggregiert.
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"manual_stats": self._manual_stats_cached(),
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# Live-Handelskosten relativ zur Vola (2026-07-24): Spread/ATR(M5).
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# Gemessen (`backtest_realcosts.py`): Ø 0,265×ATR, Nacht 0,32–0,50 =
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# Kostenfalle, 15–17 Uhr ~0,13 = günstig. Reine Anzeige (Chip) — die
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Reference in New Issue
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