Winkel-Beschriftung korrigiert (Zahlen unveraendert) + Spiegeltest bestanden

Anlass: "pruefe die Logik im umgekehrten Fall, fallender Kurs".

1) Spiegeltest bestanden. Mit reversal_enabled=false ist das Verhalten ueber die
   ganze Ueberdehnungs-Spanne exakt symmetrisch (steigend/LONG <-> fallend/SHORT):
   gleiche Signale, gleiche Konfidenz, gleicher Anti-Ueberdehnungs-Schnitt bei 3,5.

2) Dabei gefunden: die Winkel-Beschriftung war ueberall invertiert.
   calc_trend_angle liefert 0 Grad = AUFWAERTS ... 180 = ABWAERTS, also ist
   ad = angle-90 NEGATIV bei steigendem Kurs. Ein LONG in einem steigenden Markt
   bekam daher "Winkel gegen EMA" (-10), ein LONG in einem fallenden
   "Winkel bestaetigt" (+5).

   ABER: backtest_angle.py benutzt DIESELBE verdrehte Beschriftung
   (a5_dis = a5 < 90-dead fuer LONG heisst "dagegen", ist aber STEIGEND).
   Der dokumentierte Befund "dafuer/neutral +0,055 vs dagegen +0,025" bedeutet
   richtig gelesen: LONG bei FALLENDEM Kurzfrist-Winkel (= Pullback) traegt
   doppelt so gut. Das ist der mehrfach belegte Pullback-Effekt.

   => Die Gewichtung war von Anfang an NUMERISCH RICHTIG. Nicht umgedreht.
   Geaendert wurden nur die Reason-Texte und Kommentare.
   Verifiziert: Konfidenzwerte vorher/nachher identisch (60/70/75 je Richtung).

Lehre: der erste Verdacht "systematisch invertierte Logik" war falsch - die
Zahlen stimmten, die Sprache log. Bei einer verdrehten Konvention erst pruefen,
ob die MESSUNG dieselbe Verdrehung teilt, bevor man den Code "repariert".
Beim Reversal war es anders: dort wies die eigenstaendige Messung das Setup
unabhaengig von der Beschriftung als negativ aus.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>

CLAUDE.md

@@ -385,6 +385,32 @@ dort bereits nachvalidiert, ØR +0,305.) **Eine** Oberfläche:
   `_after_min`. Mit 4 synthetischen Szenarien getestet (5 min vor/nach Event, 50 min
   davor = kein Blackout, disabled) + Live-Fetch verifiziert (EIA lag korrekt auf
   Mi 16:30 Berlin).
+- **⚠⚠ WINKEL-BESCHRIFTUNG WAR ÜBERALL INVERTIERT — Text korrigiert 2026-08-04, ZAHLEN
+  unverändert.** Beim Spiegeltest (User: „prüfe die Logik im umgekehrten Fall, fallender
+  Kurs") kam heraus: `calc_trend_angle` liefert **0°=AUFWÄRTS … 180°=ABWÄRTS**, also ist
+  `ad = angle−90` **negativ bei STEIGENDEM** Kurs. Damit sagten die Texte das Gegenteil
+  dessen, was passierte — ein LONG in einem steigenden Markt bekam „⚠ Winkel gegen EMA"
+  (−10), ein LONG in einem fallenden „Winkel bestätigt" (+5).
+  ⚠ **Und `backtest_angle.py` benutzt DIESELBE verdrehte Beschriftung**
+  (`a5_dis = a5 < 90-dead` für LONG heißt „dagegen", ist aber STEIGEND). Der
+  dokumentierte Befund „Winkel dafür/neutral +0,055 vs dagegen +0,025" bedeutet richtig
+  gelesen: **LONG bei FALLENDEM Kurzfrist-Winkel (= Pullback) trägt doppelt so gut wie
+  bei bereits steigendem.** Das ist der im Projekt mehrfach belegte **Pullback-Effekt**
+  (vgl. „⭐ tiefer Pullback" und den RSI-Befund: *bestätigende* Oszillatoren sind
+  schlechter).
+  ✅ **Konsequenz: die Gewichtung war von Anfang an NUMERISCH RICHTIG** — nur hieß der
+  Bonus „bestätigt", obwohl er den Gegen-Winkel belohnt. **Nicht umdrehen.** Geändert
+  wurden ausschließlich die Reason-Texte („⭐ Pullback (Kurzfrist-Winkel gegen den
+  Trend)" / „kein Pullback — Kurs läuft dem Signal schon davon") und die Kommentare.
+  Verifiziert: Konfidenzwerte vorher/nachher identisch (60/70/75 je Richtung).
+  ⚠ **Lehre:** Der erste Verdacht lautete „systematisch invertierte Logik" — er war
+  falsch. Die Zahlen stimmten, die Sprache log. Bei einer verdrehten Konvention muss man
+  prüfen, ob die MESSUNG dieselbe Verdrehung teilt, bevor man den Code „repariert".
+  (Beim Reversal war es anders: dort hat die eigenständige Messung das Setup unabhängig
+  von der Beschriftung als negativ ausgewiesen.)
+  ✅ **Spiegeltest bestanden:** Mit `reversal_enabled=false` ist das Verhalten über die
+  ganze Überdehnungs-Spanne **exakt symmetrisch** (steigend/LONG ↔ fallend/SHORT):
+  gleiche Signale, gleiche Konfidenz, gleicher Anti-Überdehnungs-Schnitt bei 3,5.
 - **Winkel-vs-EMA-Warnung (nur Konfidenz):** Regressions-Winkel der Basis-TF gegen
   die EMA-Richtung → −10 „⚠ Winkel gegen EMA (mögliche Wende)" (nachlaufende EMA!);
   dafür → +5. `backtest_angle.py`: dafür/neutral +0,055 vs dagegen +0,025; als Gate