Winkel-Beschriftung korrigiert (Zahlen unveraendert) + Spiegeltest bestanden

Anlass: "pruefe die Logik im umgekehrten Fall, fallender Kurs".

1) Spiegeltest bestanden. Mit reversal_enabled=false ist das Verhalten ueber die
   ganze Ueberdehnungs-Spanne exakt symmetrisch (steigend/LONG <-> fallend/SHORT):
   gleiche Signale, gleiche Konfidenz, gleicher Anti-Ueberdehnungs-Schnitt bei 3,5.

2) Dabei gefunden: die Winkel-Beschriftung war ueberall invertiert.
   calc_trend_angle liefert 0 Grad = AUFWAERTS ... 180 = ABWAERTS, also ist
   ad = angle-90 NEGATIV bei steigendem Kurs. Ein LONG in einem steigenden Markt
   bekam daher "Winkel gegen EMA" (-10), ein LONG in einem fallenden
   "Winkel bestaetigt" (+5).

   ABER: backtest_angle.py benutzt DIESELBE verdrehte Beschriftung
   (a5_dis = a5 < 90-dead fuer LONG heisst "dagegen", ist aber STEIGEND).
   Der dokumentierte Befund "dafuer/neutral +0,055 vs dagegen +0,025" bedeutet
   richtig gelesen: LONG bei FALLENDEM Kurzfrist-Winkel (= Pullback) traegt
   doppelt so gut. Das ist der mehrfach belegte Pullback-Effekt.

   => Die Gewichtung war von Anfang an NUMERISCH RICHTIG. Nicht umgedreht.
   Geaendert wurden nur die Reason-Texte und Kommentare.
   Verifiziert: Konfidenzwerte vorher/nachher identisch (60/70/75 je Richtung).

Lehre: der erste Verdacht "systematisch invertierte Logik" war falsch - die
Zahlen stimmten, die Sprache log. Bei einer verdrehten Konvention erst pruefen,
ob die MESSUNG dieselbe Verdrehung teilt, bevor man den Code "repariert".
Beim Reversal war es anders: dort wies die eigenstaendige Messung das Setup
unabhaengig von der Beschriftung als negativ aus.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>

CLAUDE.md

@@ -385,6 +385,32 @@ dort bereits nachvalidiert, ØR +0,305.) **Eine** Oberfläche:
   `_after_min`. Mit 4 synthetischen Szenarien getestet (5 min vor/nach Event, 50 min
   davor = kein Blackout, disabled) + Live-Fetch verifiziert (EIA lag korrekt auf
   Mi 16:30 Berlin).
+- **⚠⚠ WINKEL-BESCHRIFTUNG WAR ÜBERALL INVERTIERT — Text korrigiert 2026-08-04, ZAHLEN
+  unverändert.** Beim Spiegeltest (User: „prüfe die Logik im umgekehrten Fall, fallender
+  Kurs") kam heraus: `calc_trend_angle` liefert **0°=AUFWÄRTS … 180°=ABWÄRTS**, also ist
+  `ad = angle−90` **negativ bei STEIGENDEM** Kurs. Damit sagten die Texte das Gegenteil
+  dessen, was passierte — ein LONG in einem steigenden Markt bekam „⚠ Winkel gegen EMA"
+  (−10), ein LONG in einem fallenden „Winkel bestätigt" (+5).
+  ⚠ **Und `backtest_angle.py` benutzt DIESELBE verdrehte Beschriftung**
+  (`a5_dis = a5 < 90-dead` für LONG heißt „dagegen", ist aber STEIGEND). Der
+  dokumentierte Befund „Winkel dafür/neutral +0,055 vs dagegen +0,025" bedeutet richtig
+  gelesen: **LONG bei FALLENDEM Kurzfrist-Winkel (= Pullback) trägt doppelt so gut wie
+  bei bereits steigendem.** Das ist der im Projekt mehrfach belegte **Pullback-Effekt**
+  (vgl. „⭐ tiefer Pullback" und den RSI-Befund: *bestätigende* Oszillatoren sind
+  schlechter).
+  ✅ **Konsequenz: die Gewichtung war von Anfang an NUMERISCH RICHTIG** — nur hieß der
+  Bonus „bestätigt", obwohl er den Gegen-Winkel belohnt. **Nicht umdrehen.** Geändert
+  wurden ausschließlich die Reason-Texte („⭐ Pullback (Kurzfrist-Winkel gegen den
+  Trend)" / „kein Pullback — Kurs läuft dem Signal schon davon") und die Kommentare.
+  Verifiziert: Konfidenzwerte vorher/nachher identisch (60/70/75 je Richtung).
+  ⚠ **Lehre:** Der erste Verdacht lautete „systematisch invertierte Logik" — er war
+  falsch. Die Zahlen stimmten, die Sprache log. Bei einer verdrehten Konvention muss man
+  prüfen, ob die MESSUNG dieselbe Verdrehung teilt, bevor man den Code „repariert".
+  (Beim Reversal war es anders: dort hat die eigenständige Messung das Setup unabhängig
+  von der Beschriftung als negativ ausgewiesen.)
+  ✅ **Spiegeltest bestanden:** Mit `reversal_enabled=false` ist das Verhalten über die
+  ganze Überdehnungs-Spanne **exakt symmetrisch** (steigend/LONG ↔ fallend/SHORT):
+  gleiche Signale, gleiche Konfidenz, gleicher Anti-Überdehnungs-Schnitt bei 3,5.
 - **Winkel-vs-EMA-Warnung (nur Konfidenz):** Regressions-Winkel der Basis-TF gegen
   die EMA-Richtung → −10 „⚠ Winkel gegen EMA (mögliche Wende)" (nachlaufende EMA!);
   dafür → +5. `backtest_angle.py`: dafür/neutral +0,055 vs dagegen +0,025; als Gate

core/wave_rec.py

@@ -94,8 +94,9 @@ _H1_AGAINST_PEN   = 8      # H1 steht gegen die Richtung (M30 ok/neutral) → sc
 # +0,025). NUR Konfidenz/Warnung — als hartes Gate senkt es den Gesamtertrag.
 _ANGLE_LR         = 14     # Regressionsfenster (= ANGLE_LR_BARS)
 _ANGLE_DEAD       = 2.0    # Totband um 90° (Grad) → darunter „neutral"
-_ANGLE_BONUS      = 5      # Winkel bestätigt die EMA-Richtung
+# ⚠ Namen historisch, Bedeutung 2026-08-04 richtiggestellt (Zahlen unverändert):
-_ANGLE_PENALTY    = 10     # Winkel klar GEGEN die EMA-Richtung (mögliche Wende)
+_ANGLE_BONUS      = 5      # Kurzfrist-Winkel läuft GEGEN das Signal = PULLBACK → besser
+_ANGLE_PENALTY    = 10     # Kurzfrist-Winkel läuft schon MIT = kein Pullback → schlechter
 
 # Tageszeit-Gate — REAKTIVIERT 2026-07-13 (User-OK) nach Echtkosten-Messung
 # (`backtest_realcosts.py`, Kosten = Bar-Spread/ATR statt pauschal 0,1):
@@ -819,17 +820,26 @@ class WaveRecommender:
             conf -= _H1_AGAINST_PEN
             reasons.append("H1 gegen Richtung — schwächeres Setup")
 
-        # ── Regressions-Winkel vs nachlaufende EMA (nur Konfidenz/Warnung) ───
+        # ── Kurzfrist-Winkel als PULLBACK-Maß (nur Konfidenz) ────────────────
-        # Steht der Winkel der Basis-TF klar GEGEN die EMA-Richtung, ist die EMA
+        # ⚠⚠ BESCHRIFTUNG KORRIGIERT 2026-08-04 — die ZAHLEN sind unverändert.
-        # evtl. am Nachlaufen (Wende) → Warnung. Backtest: Winkel-dafür trägt
+        # `calc_trend_angle` liefert 0°=AUFWÄRTS … 180°=ABWÄRTS, also ist
-        # klar besser; als Gate aber Gesamtertrag-negativ → nur Konfidenz.
+        # `ad = angle−90` NEGATIV bei steigendem Kurs. Die alten Texte
-        # (ad = angle − 90 wurde oben in der Reversal-Prüfung bereits berechnet.)
+        # („Winkel bestätigt" / „⚠ Winkel gegen EMA") sagten deshalb genau das
+        # GEGENTEIL dessen, was hier passiert — und `backtest_angle.py` benutzt
+        # dieselbe verdrehte Beschriftung („Winkel klar dagegen" = `a5 < 90-dead`
+        # = in Wahrheit STEIGEND). Der gemessene Befund lautet richtig gelesen:
+        #   LONG bei FALLENDEM/flachem Kurzfrist-Winkel (= Pullback) → ØR +0,055
+        #   LONG bei bereits STEIGENDEM Winkel (kein Pullback)       → ØR +0,025
+        # Das ist der im Projekt mehrfach belegte Pullback-Effekt (vgl. „⭐ tiefer
+        # Pullback" und den RSI-Befund: bestätigende Oszillatoren sind schlechter).
+        # Die Gewichtung war also von Anfang an numerisch RICHTIG; nur hieß der
+        # Bonus „bestätigt", obwohl er den Gegen-Winkel belohnt. NICHT umdrehen.
         if (d_sig > 0 and ad < -_ANGLE_DEAD) or (d_sig < 0 and ad > _ANGLE_DEAD):
             conf -= _ANGLE_PENALTY
-            reasons.append("⚠ Winkel gegen EMA (mögliche Wende)")
+            reasons.append("kein Pullback — Kurs läuft dem Signal schon davon")
         elif (d_sig > 0 and ad > _ANGLE_DEAD) or (d_sig < 0 and ad < -_ANGLE_DEAD):
             conf += _ANGLE_BONUS
-            reasons.append("Winkel bestätigt")
+            reasons.append("⭐ Pullback (Kurzfrist-Winkel gegen den Trend)")
 
         # Hohe Vola dämpfen (oberes ATR-Terzil = schwächster/negativer Edge) —
         # nur Konfidenz (Schwelle regime-abhängig, kein hartes Gate).