Notfall-Stop auf 8 % der Margin aktiviert (User-Entscheidung, gegen die Messung)

auto_emergency_margin_pct 0 -> 8. Gewaehlt wurde die MILDESTE Variante: Delta
-14 EUR ueber 1022 Trades ist praktisch neutral, sie feuert bei rund 16 % der
Trades. Schuetzt wenig, kostet wenig - eine Versicherung mit kleiner Praemie.

Sizing bleibt ausdruecklich bei 95 % (margin_pct nicht mitgeaendert).

Bezugsgroesse ist die MARGIN DIESER Position, nicht das Konto: bei ~670 EUR/Lot
sind 8 % rund 54 EUR/Lot, bei den aktuellen 2,33 Lots etwa 124 EUR. Der Modus
hat Vorrang vor auto_emergency_pct und auto_emergency_loss, beide bleiben 0.

AKTIVIERUNG braucht einen Neustart - und die bereits offene Position bekommt
den Stop auch danach NICHT. Verifiziert an engine.py:884: der
Wiederherstellungs-Zweig setzt fuer ein wiedererkanntes Ticket
_emergency_margin_armed_ticket = ticket und _emergency_loss auf den
persistierten Wert (hier null), damit ein Neustart keine gesetzte Entscheidung
ueberschreibt (Fix 2026-07-17). Der 8-%-Stop greift ab der naechsten neuen
Position. Neustart daher am besten fahren, wenn das Konto flat ist.

Neu im Config-Waechter (validiert = 0), damit die Abweichung sichtbar bleibt.
Backup: oil_widget_config.ini.bak-2026-08-07-emergency

Zurueck: auto_emergency_margin_pct = 0

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>

CLAUDE.md

@@ -4995,6 +4995,30 @@ erholt hätten. Damit ist es die **fünfte** unabhängige Messung dieser Klasse
 (15-Minuten-Regel · `backtest_adverse_nosignal` · Flip auf das Signal ·
 Notfall-Stop · Flip auf den HTF-Trend) — **alle negativ.**
 
+✅✅ **UMGESETZT auf User-Entscheidung (2026-08-07): `auto_emergency_margin_pct
+= 8`** — bewusst **gegen** die Messung, wie beim Auto-Squeeze. Gewählt wurde die
+**mildeste** Variante: Δ **−14 €** über 1.022 Trades ist praktisch neutral, sie
+feuert bei ~16 % der Trades. Sie schützt wenig und kostet wenig — eine
+Versicherung mit kleiner Prämie, die im schlechten Regime hilft und im guten
+kostet. **Sizing bleibt bei 95 %** (ausdrücklich nicht mitgeändert).
+Backup `oil_widget_config.ini.bak-2026-08-07-emergency`.
+⚠ **Bezugsgröße ist die MARGIN DIESER Position, nicht das Konto** — bei ~670 €/Lot
+sind 8 % rund **54 €/Lot** (bei den aktuellen 2,33 Lots ≈ **124 €**). Der Modus
+hat **Vorrang** vor `auto_emergency_pct` (Konto-%) und `auto_emergency_loss`
+(Fixwert); beide bleiben 0. Der Vertipper-Schutz `emergency_min_eur=3` gilt nur
+für manuelle UI-Eingaben, nicht für diesen Pfad.
+⚠⚠ **AKTIVIERUNG braucht einen NEUSTART** (`_emergency_margin_pct` lebt im
+Speicher) — **und die bereits offene Position bekommt ihn auch danach NICHT.**
+Grund (verifiziert an `engine.py:884`): der Wiederherstellungs-Zweig setzt für
+ein wiedererkanntes Ticket `_emergency_margin_armed_ticket = ticket` und
+`_emergency_loss` auf den persistierten Wert (hier `null`) — bewusst so, damit
+ein Neustart keine gesetzte Entscheidung überschreibt (Fix 2026-07-17). **Der
+8-%-Stop greift also ab der NÄCHSTEN neuen Position.** Daraus folgt: den
+Neustart am besten fahren, wenn das Konto **flat** ist — er nützt der laufenden
+Position ohnehin nichts und vermeidet das Risikofenster.
+✅ Neu im **Config-Wächter** (`measurement_reminder.py`, validiert = `0`), damit
+die Abweichung sichtbar bleibt. **Zurück: `auto_emergency_margin_pct = 0`.**
+
 ✅ **Was stattdessen belegt ist:** der Verlust-Hebel liegt in der **SL-Breite**
 (live 2,0×ATR_M15 ≈ 3,6×ATR_M5, Worst bis −5,6×ATR; per Broker-SL geschlossene
 Trades hätten mit dem kanonischen Exit **1.229 €** weniger verloren) und damit

measurement_reminder.py

@@ -270,6 +270,22 @@ CHECKS = [
 # (Die meisten verworfenen Tests sind config-UNABHÄNGIG: PDH/PDL, Volume Profile,
 # Chartmuster, Liquidity Sweeps testen Signalklassen auf rohen Preisdaten.)
 CONFIG_DEPS = [
+    {
+        # ⚠ Bewusste Abweichung von der Messung (User-Entscheidung 2026-08-07),
+        # deshalb hier überwacht — wie `auto_sr_close`.
+        "key": "auto_emergency_margin_pct", "test": "kontrafaktisch, 1022 Trades",
+        "validated": "0",
+        "why": "AKTIV auf 8 seit 2026-08-07 auf User-Wunsch. Kontrafaktisch über "
+               "1022 echte Trades ist KEINE Schwelle besser als gar kein Stop: "
+               "ohne Stop +358 € · 3 % −293 · 5 % −639 · 8 % −14 · 15 % −416 · "
+               "30 % −331 (Δ gegen ohne). 8 % ist die mildeste Variante und "
+               "praktisch neutral — sie schützt wenig und kostet wenig. Auch je "
+               "Einstiegsart trägt keine Schwelle robust (bei 'ohne Signal' sieht "
+               "8–10 % gut aus, aber beide Nachbarn kippen = Rauschen). "
+               "⚠ Mechanismus aller Früh-Ausstiege hier: Trefferquote steigt, "
+               "Ertrag fällt (Gewinner-Kappen) — fünfmal unabhängig gemessen. "
+               "Zurück: auto_emergency_margin_pct = 0.",
+    },
     {
         "key": "entry_room_atr", "test": "backtest_entryroom.py",
         "validated": "0.6",