Slippage vs Vola-Regime gemessen + Ziel-Erreichbarkeit gebaut (v=154)

MESSUNG (analyze_slippage_vola.py, 337 SL-Closes): die Exit-Slippage steigt
MONOTON ueber alle vier Delta-ATR-Quartile:
  0,39-0,91   Schaetzer 0,0200 $
  0,91-1,08             0,0390 $
  1,08-1,26             0,0645 $
  1,26-2,39             0,0839 $   Faktor 4,19x
Mechanismus stimmig: die Slip-RATE bleibt flach (20-23 %), die GROESSE waechst
(0,094 -> 0,396 $). Es rutscht nicht oefter, sondern weiter.

ABER: der Bootstrap auf die DIFFERENZ oben-unten ergibt [-0,012 ... +0,183] -
enthaelt die Null. Bei n=85 je Quartil NICHT statistisch belegt.
Meine vorab fixierte Regel (Faktor >=2 UND monoton) war damit
unterspezifiziert - sie haette ein Konfidenzintervall verlangen muessen.
Konsequenz: gebaut als reiner HINWEIS im Kosten-Gate, kein Gate, und die
Beschriftung sagt "historisch ~4x hoeher", nicht "belegt".

ZIEL-ERREICHBARKEIT (Vorschlag 3, Decay-Clock): reine Geometrie auf dem
kalibrierten Kegel - passt das Gegenlevel noch in das 80-%-Band des jeweiligen
Horizonts? Live: Ziel 77,784 (0,401 $) liegt im 120'-Kegel, nicht im 30'/60'.
Die im Vorschlag mitgedachte Annahme "je laenger, desto eher bricht es" ist
BEWUSST NICHT eingebaut - sie ist nicht belegt (Touch-Zahl: umgekehrtes U auf
4 Live-Tagen, im Backtest +0,010 AUC, nach dem Nachtrainieren gar nichts mehr).

Umsetzung ohne zweiten MT5-Fetch: _vola_regime puffert den ATR_M15 aus dem
ohnehin laufenden Turn-Fetch (deque, ~5 h). Kaltstart liefert datr=null statt
zu raten - live verifiziert.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>

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Axel Hocks

2026-08-08 22:59:37 +02:00

co-authored by

Claude Opus 5

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