analyze_reversal.py: P(Trendumkehr) gemessen - Muenzwurf, kein Modul gebaut

User-Frage "koennen wir die Trendumkehr-Wahrscheinlichkeit berechnen?".
Aufgebaut exakt wie das erfolgreiche P(break)-Modell: mechanisch scharfes
Barriere-Rennen (zuerst -X x ATR GEGEN oder +X x ATR MIT dem Trend?),
logistische Regression auf 8 kausalen Merkmalen, Fit auf H1, AUC +
Kalibrierung gemessen auf H2. 80k M5-Bars, ~18,3k/18,5k Stichproben.

Muenzwurf in JEDER von 5 Ereignis-Definitionen (AUC oos 0,499-0,509,
Basisrate ~50 %). Definitionen bewusst variiert (0,5/1,0/1,5/2,0 x ATR,
Fenster 60-360 min) - ein Null-Ergebnis ist nur belastbar, wenn es nicht
an EINER willkuerlichen Schwelle haengt.

Diagnostisch wichtigste Zahl: die IN-SAMPLE-AUC von nur 0,52-0,53. Das
Modell erklaert nicht einmal seine eigenen Trainingsdaten - das ist NICHT
Overfitting (da waere in-sample 0,70+ und oos braeche ein), sondern das
Fehlen jeder Information. Einzelmerkmale allein: alle 0,489-0,515.

Kern-Lehre: P(break) fragt nicht "wohin geht der Kurs", sondern "haelt
diese konkrete Struktur?" - bedingt auf ein reales Objekt. "Trendumkehr"
ist die UNBEDINGTE Richtungsfrage ohne Struktur zum Festmachen. Genau die
Klasse, an der das Projekt 18x gescheitert ist. Die kalibrierte
umkehr-nahe Groesse existiert bereits: stop_approach (P(break) auf dem
Gegen-/Stop-Level, AUC 0,68/0,72).

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>

CLAUDE.md

@@ -1426,6 +1426,35 @@ dort bereits nachvalidiert, ØR +0,305.) **Eine** Oberfläche:
   Continuation = breakeven-negativ (−0,011/−0,005, Momentum-Klasse). Damit ist auch
   die Struktur-Idee empirisch durch — die Kachel bleibt Ist-Zustand-Anzeige (wie
   TF-Ampel/Squeeze), steuert nichts.
+- **P(Trendumkehr) = GEMESSEN, NICHT BERECHENBAR (`analyze_reversal.py`, 2026-07-31,
+  User-Frage „können wir die Trendumkehr-Wahrscheinlichkeit berechnen?"):** Aufgebaut
+  exakt wie das erfolgreiche P(break)-Modell — mechanisch scharfes **Barriere-Rennen**
+  (erreicht der Kurs zuerst −X×ATR GEGEN oder +X×ATR MIT dem Trend?), logistische
+  Regression auf 8 kausalen Merkmalen (Überdehnung · Regressionswinkel · mom3/mom6 ·
+  Trendstärke · Trendalter · Abstand zum M30-Gegenlevel · Vola-Regime), Fit auf H1,
+  **AUC + Kalibrierung gemessen auf H2**. 80k M5-Bars, ~18,3k/18,5k Stichproben.
+  **Ergebnis: Münzwurf in JEDER von 5 Ereignis-Definitionen.**
+  | Barriere / Fenster | Basisrate | AUC oos | AUC **in-sample** |
+  |---|---|---|---|
+  | 0,5×ATR / 60 min | 54,0 % | 0,509 | 0,521 |
+  | 1,0×ATR / 120 min | 50,8 % | 0,506 | 0,523 |
+  | 1,0×ATR / 360 min | 51,0 % | 0,507 | 0,523 |
+  | 1,5×ATR / 180 min | 49,7 % | 0,499 | 0,530 |
+  | 2,0×ATR / 240 min | 47,8 % | 0,501 | 0,524 |
+  ⚠ **Die diagnostisch wichtigste Zahl ist die IN-SAMPLE-AUC (0,52–0,53):** das Modell
+  erklärt nicht einmal seine eigenen Trainingsdaten. Das ist NICHT Overfitting (da wäre
+  in-sample 0,70+ und oos bräche ein) — es ist schlicht **keine Information vorhanden**.
+  Einzelmerkmale allein: alle zwischen AUC 0,489 und 0,515. Basisrate ~50 % → der Trend
+  hat auf diesen Skalen **keine Persistenz**. Kleines kohärentes Muster: kurz (0,5×ATR/
+  60 min) leichte Mean-Reversion (54 %), lang (2,0×ATR/240 min) leichte Trendpersistenz
+  (47,8 %) — aber 2–4 Pp und **unbedingt** (das WANN ist nicht vorhersagbar).
+  ⚠ **Warum P(break) funktioniert und das hier nicht — die Kern-Lehre:** P(break) fragt
+  nicht „wohin geht der Kurs", sondern **„hält diese konkrete Struktur?"** — bedingt auf
+  ein reales Objekt (Level mit Orders dahinter). „Trendumkehr" ist die UNBEDINGTE
+  Richtungsfrage, überall im Chart gestellt, ohne Struktur zum Festmachen. Genau die
+  Klasse, an der das Projekt 18× gescheitert ist. **Die kalibrierte umkehr-nahe Größe
+  existiert bereits: `stop_approach`** (P(break) auf dem Gegen-/Stop-Level, AUC 0,68/
+  0,72) — strukturgebunden statt frei schwebend. Kein Modul gebaut.
 - **Wahrscheinlichkeits-Kegel „Erwartete Spanne" (`core/cone.py` + Kachel `#card-cone`
   + MT5 `CN;…`, 2026-07-31): STREUUNG, NICHT RICHTUNG — und out-of-sample kalibriert.**
   Der User wollte ein „Kursvorhersagemodul, das mögliche Verläufe in MT5 einzeichnet".