From fe5c2aae0ae35db2093f56bc5b2247950308f3b6 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Axel Hocks Date: Fri, 31 Jul 2026 13:25:46 +0200 Subject: [PATCH] Legacy-Recheck vervollstaendigt: Bounce und ER-Chop-Gate nachgerechnet backtest_legacy_recheck.py um zwei Abschnitte erweitert (Reversal-Flag und Efficiency Ratio je Trade), damit alle vier Befunde abgedeckt sind, die auf dem vereinfachten Legacy-Exit ruhten. BOUNCE / REVERSAL - relative Aussage haelt, absolute NICHT: H1 Reversal -0,034 (PF 0,93) vs Trend -0,174 (PF 0,68) H2 Reversal +0,029 (PF 1,06) vs Trend -0,073 (PF 0,86) Reversal schlaegt Trend in BEIDEN Haelften (+0,140/+0,102) - robust. Aber die dokumentierte Kennzahl "OeR +0,185 / PF 1,35 / 70 % Treffer" REPRODUZIERT NICHT: mit echtem Exit + Echtkosten liegt das Setup bei ~Breakeven. Die alten Werte stammen aus dem vereinfachten Exit ohne Kosten. Das Setup bleibt sinnvoll als nachrangiges Zweitsignal (so ist es live auch eingebaut), ist aber kein +0,185-Ertragsbringer. ER-CHOP-GATE - Ablehnung BESTAETIGT: alle vier ER-Baender liegen gleichauf (H1 -0,137..-0,172, H2 -0,049..-0,067). Die Efficiency Ratio trennt auch mit dem echten Exit nicht. Gate bleibt zu Recht verworfen. Damit sind alle sechs Legacy-Skripte abgedeckt: EIA bestaetigt, Dead-Hours nicht selektiv, Bounce nur relativ, ER-Gate zu Recht verworfen. Einschraenkung unveraendert: der Recheck handelt die UNGEGATETE EMA-Richtung (ohne min_conf, Breakout-Bestaetigung, HTF-Filter, Raum-Gate) - fuer die Vergleiche neutral, die absoluten Werte sind nicht das Live-Signal. Co-Authored-By: Claude Opus 5 --- CLAUDE.md | 10 +++++++ backtest_legacy_recheck.py | 60 ++++++++++++++++++++++++++++++++------ 2 files changed, 61 insertions(+), 9 deletions(-) diff --git a/CLAUDE.md b/CLAUDE.md index 2b2f27a..f400e97 100644 --- a/CLAUDE.md +++ b/CLAUDE.md @@ -2050,6 +2050,16 @@ konstant; (d) es gab **keine Telemetrie über die Entscheidung selbst**. Stunden herausgehoben; wenn fast alles negativ ist, ist diese Auswahl nicht mehr gestützt. (Praktisch folgenlos, weil `dead_hours` ohnehin leer ist — aber eine Reaktivierung auf der alten Begründung wäre nicht gedeckt.) + · ⚠ **BOUNCE/Reversal — relative Aussage hält, absolute NICHT.** Reversal schlägt + Trend in BEIDEN Hälften (H1 −0,034 vs −0,174 · H2 **+0,029** vs −0,073, also + +0,140/+0,102) — robust. **Aber die dokumentierte Kennzahl „ØR +0,185 · PF 1,35 · + 70 % Treffer" REPRODUZIERT NICHT**: mit echtem Exit + Echtkosten liegt das Setup bei + ~**Breakeven** (PF 0,93/1,06). Die alten Werte stammen aus dem vereinfachten Exit + OHNE Kosten. Das Setup bleibt sinnvoll als *nachrangiges, markiertes* Zweitsignal + (so ist es live auch eingebaut), aber es ist **kein +0,185-Ertragsbringer**. + · ✅ **ER-CHOP-GATE — Ablehnung BESTÄTIGT.** Alle vier ER-Bänder liegen gleichauf + (H1 −0,137…−0,172 · H2 −0,049…−0,067); die Efficiency Ratio trennt auch mit dem + echten Exit nicht. Gate bleibt zu Recht verworfen. ⚠ **Einschränkung des Rechecks (selbst benannt):** er handelt die **ungegatete** EMA-Richtung — ohne Mindest-Konfidenz, Breakout-Bestätigung, HTF-Filter und Raum-Gate. Für den VERGLEICH (Fenster gegen Rest, Stunde gegen Stunde) ist das diff --git a/backtest_legacy_recheck.py b/backtest_legacy_recheck.py index 07e4715..1fb4ec9 100644 --- a/backtest_legacy_recheck.py +++ b/backtest_legacy_recheck.py @@ -33,6 +33,7 @@ from core.wave_rec import (_EMA_FAST, _EMA_SLOW, _N_BARS, _ANGLE_LR, _ANGLE_DEAD _REVERSAL_STRETCH, _STRETCH_MAX) _ATRMIN = 0.12 +NL = chr(10) _BROKER_OFF_H = 3 # Brokerzeit = UTC+3 _BERLIN_OFF_H = 2 # Sommerzeit (die History liegt im Sommerhalbjahr) @@ -64,8 +65,18 @@ def _berlin(ts_broker: int) -> datetime: - timedelta(hours=_BROKER_OFF_H) + timedelta(hours=_BERLIN_OFF_H) +def _er(C, i, n=14): + """Efficiency Ratio: Netto-Weg / Summe der Einzelschritte. 1 = glatter Trend, + ~0 = Chop. Grundlage des verworfenen ER-Chop-Gates (`backtest_chopgate.py`).""" + if i - n < 1: + return None + net = abs(C[i] - C[i - n]) + path = sum(abs(C[k] - C[k - 1]) for k in range(i - n + 1, i + 1)) + return (net / path) if path > 0 else 0.0 + + def trades(T, H, L, C, EF, ES, AT, SP, lo, hi, step=2): - """→ [(berlin_dt, R_netto)] mit dem ECHTEN Exit + Echtkosten.""" + """→ [(berlin_dt, R_netto, is_reversal, er)] mit dem ECHTEN Exit + Echtkosten.""" TH = _REVERSAL_STRETCH; out = [] for i in range(max(lo, _N_BARS), min(hi, len(C) - LIVE.max_hold - 1), step): atr = AT[i] @@ -74,15 +85,15 @@ def trades(T, H, L, C, EF, ES, AT, SP, lo, hi, step=2): atr = max(atr, _ATRMIN); es = ES[i]; ef = EF[i] stretch = (C[i] - es) / atr ang = calc_trend_angle(C[i - _ANGLE_LR - 2:i], _ANGLE_LR); ad = ang - 90.0 - d = 0 - if stretch <= -TH and ad >= _ANGLE_DEAD: d = 1 - elif stretch >= TH and ad <= -_ANGLE_DEAD: d = -1 + d = 0; rev = False + if stretch <= -TH and ad >= _ANGLE_DEAD: d, rev = 1, True + elif stretch >= TH and ad <= -_ANGLE_DEAD: d, rev = -1, True elif abs(stretch) < _STRETCH_MAX: d = 1 if ef > es else -1 if ef < es else 0 if not d: continue cost = (SP[i] if SP[i] > 0 else 0.0225) / atr R = simulate(C[i], d, atr, H, L, C, i + 1, LIVE) - cost - out.append((_berlin(int(T[i])), R)) + out.append((_berlin(int(T[i])), R, rev, _er(C, i))) return out @@ -126,9 +137,9 @@ def main(): print(" 1) EIA-BLACKOUT (Mi 15:30–16:30 Berlin) — blockt live echte Trades") print("=" * 90) for lbl, _, _ in halves: - inw = [r for t, r in data[lbl] + inw = [r for t, r, _rv, _e in data[lbl] if t.weekday() == 2 and (15, 30) <= (t.hour, t.minute) < (16, 30)] - out = [r for t, r in data[lbl] + out = [r for t, r, _rv, _e in data[lbl] if not (t.weekday() == 2 and (15, 30) <= (t.hour, t.minute) < (16, 30))] print(f" {lbl} im Fenster : {stat(inw)}") print(f" {lbl} ausserhalb : {stat(out)}") @@ -144,8 +155,8 @@ def main(): print(f" {'Std':<5}{'H1 n':>7}{'H1 ØR':>9}{'H2 n':>7}{'H2 ØR':>9} Urteil") robust_neg, robust_pos = [], [] for h in range(24): - a = [r for t, r in data["H1"] if t.hour == h] - b = [r for t, r in data["H2"] if t.hour == h] + a = [r for t, r, _rv, _e in data["H1"] if t.hour == h] + b = [r for t, r, _rv, _e in data["H2"] if t.hour == h] if len(a) < 30 or len(b) < 30: continue ma, mb = sum(a) / len(a), sum(b) / len(b) @@ -160,6 +171,37 @@ def main(): print(" ⚠ Alt (vereinfachter Exit) waren 0–7 sowie 12 und 16 die Kandidaten.") print(" Deckt sich das? Falls nicht, ruht das Dead-Hours-Gate auf dem alten Exit.") + # ── 3) BOUNCE / Reversal — AKTIVES Setup (WAVE_REV_*) + print(NL + "=" * 90) + print(" 3) BOUNCE / REVERSAL — aktives Setup, alt gemessen ØR +0,185 · PF 1,35") + print("=" * 90) + for lbl, _, _ in halves: + rev = [r for _t, r, rv, _e in data[lbl] if rv] + trd = [r for _t, r, rv, _e in data[lbl] if not rv] + print(f" {lbl} Reversal : {stat(rev)}") + print(f" {lbl} Trend : {stat(trd)}") + rr = [sum(1 for _t, _r, rv, _e in data[l] if rv) for l in ("H1", "H2")] + print(f"{NL} ⚠ Alt: ØR +0,185 / PF 1,35 / Treffer 70 % (vereinfachter Exit, ohne Kosten).") + print(f" Reversal-Anteil hier: {rr[0]} (H1) / {rr[1]} (H2) Trades.") + print(" Urteil: traegt das Setup mit dem ECHTEN Exit noch, und schlaegt es Trend?") + + # ── 4) ER-CHOP-GATE — verworfen; haelt die Ablehnung? + print(NL + "=" * 90) + print(" 4) ER-CHOP-GATE (verworfen) — trennt Efficiency Ratio mit echtem Exit?") + print("=" * 90) + print(f" {'ER-Band':<14}{'H1 n':>7}{'H1 ØR':>9}{'H2 n':>7}{'H2 ØR':>9} Urteil") + bands = [(0.0, 0.15), (0.15, 0.30), (0.30, 0.50), (0.50, 1.01)] + for lo_e, hi_e in bands: + a = [r for _t, r, _rv, e in data["H1"] if e is not None and lo_e <= e < hi_e] + b = [r for _t, r, _rv, e in data["H2"] if e is not None and lo_e <= e < hi_e] + if len(a) < 50 or len(b) < 50: + continue + ma, mb = sum(a) / len(a), sum(b) / len(b) + v = "konsistent" if (ma - mb) * 0 == 0 and ((ma < 0) == (mb < 0)) else "kippt" + print(f" {lo_e:.2f}–{hi_e:<9.2f}{len(a):>7}{ma:>+9.3f}{len(b):>7}{mb:>+9.3f} {v}") + print(NL + " ⚠ Alt: Chop-Signale NICHT robust schlechter (H1 Trend leicht besser,") + print(" H2 umgekehrt) -> Gate verworfen. Bestaetigt sich das mit echtem Exit?") + if __name__ == "__main__": main()