Auto-Flip-Close gebaut (User-Wunsch) - trotz erneut negativer Messung
User: "schliesse den trade automatisch beim close signal". Dreht die
Empfehlung gegen die offene Position und steht sie >=0,5xATR im Plus ->
close(reason="flip_close").
VORHER NEU GEMESSEN, weil das alte Urteil (backtest_flipclose.py,
16.07.) auf einem VIERTEN Exit-Modell fusste: Trail fest 1,5 (live jetzt
1,0), keine Lock-Phase, kein Time-Stop, kein Initial-TP, _MAXH 288 statt
200, Phasen ueber den Bar-Close statt ueber das High-Water.
backtest_flipclose2.py (80k M5, 2 Halbjahre, Echtkosten, Exit aus
core/exit_model.py) bestaetigt das alte Urteil - deutlicher:
Basis ohne Flip H1 SigmaR -537 · H2 -140
Flip ab 0,0xATR Delta H1 -126 · H2 -221
Flip ab 0,3xATR Delta H1 -77 · H2 -216
Flip ab 0,5xATR Delta H1 -92 · H2 -160 <- mildeste, Default
Flip auch im Minus Delta H1 -205 · H2 -364
JEDE Variante ist in BEIDEN Haelften schlechter. Trefferquote steigt
39 -> 45 %, Ertrag faellt = Gewinner-Kappen (die nachlaufende EMA dreht
oft mitten im Pullback).
Gebaut wurde die mildeste Variante (0,5xATR Mindestgewinn), abschaltbar
ueber [trading] auto_flip_close.
Fuer die Neumessung bekam exit_model.simulate() einen stop_when-Hook
(+ ret_bar), damit die Phasen-Mechanik nicht zum fuenften Mal kopiert
werden musste. Rueckwaertskompatibilitaet verifiziert: ohne Hook bitgenau
identisch (die zunaechst gemeldeten Abweichungen kamen allein aus
LIVE.mult 1,5 -> 1,0, gegengeprueft mit mult=1.5 -> identisch).
Mit 10 synthetischen Szenarien getestet: beide Richtungen, aus, unter
Schwelle, gleichgerichtet, WARTEN, im Minus, flat, Startup-Schonfrist,
Ticket-Dedup - alle korrekt.
B4/B5-Pflicht: Live-Ertrag gegen die Erwartung halten, bei Drift
auto_flip_close=false.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
Axel Hocks
co-authored by
Claude Opus 5
Claude Opus 5
parent
f1cc3775f9
commit
fea91fddb3
@@ -0,0 +1,153 @@
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#!/usr/bin/env python3
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"""Auto-Flip-Close NEU gemessen — mit dem ECHTEN Exit (User-Wunsch 2026-07-31).
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FRAGE: „Schließe den Trade automatisch beim Close-Signal" — also: dreht die
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Empfehlung gegen die offene Position, sofort raus (heute nur Alarm + Ton).
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⚠ DAS WURDE SCHON EINMAL VERWORFEN (`backtest_flipclose.py`, 2026-07-16): keine
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Variante hielt in beiden Hälften, H2 kostete 17–32 % des Ertrags („Gewinner-Kappen",
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weil die nachlaufende EMA oft mitten im Pullback dreht).
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WARUM TROTZDEM NEU: Beim Stufe-3-Refactor (2026-07-31) kam heraus, dass das alte
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Skript ein **viertes, eigenes Exit-Modell** benutzt, das dem Live-System in mindestens
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fünf Punkten widerspricht:
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Trail hart 1,5 (live seit heute **1,0**)
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KEINE Lock-Phase (live: ab 3,5×ATR enger)
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KEIN Time-Stop (live: 120 min in Phase Init)
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KEIN Initial-TP (live: 3,5×ATR)
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_MAXH 288 (live/kanonisch 200)
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+ Phasen-Entscheidung über den BAR-CLOSE statt über das High-Water.
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Ein Urteil auf dieser Grundlage ist für den Live-Betrieb nicht bindend.
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HIER: derselbe sequentielle 1-Positions-Aufbau, aber der Exit kommt aus
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`core/exit_model.simulate()` — inklusive des neuen `stop_when`-Hooks für den Flip,
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damit die Phasen-Mechanik NICHT noch einmal kopiert wird (genau diese Kopiererei
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hat die vier divergierenden Modelle erzeugt). Echtkosten, 2 Halbjahre.
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VARIANTEN: Flip erst ab minR Gewinn (0 / 0,3 / 0,5×ATR) sowie „auch im Minus".
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Urteil „bauen" nur, wenn eine Variante in BEIDEN Hälften ≥ Basis liegt.
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"""
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import sys
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import MetaTrader5 as mt5
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from core.analysis import calc_trend_angle
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from core.exit_model import LIVE, simulate
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from core.wave_rec import (_EMA_FAST, _EMA_SLOW, _N_BARS, _ANGLE_LR, _ANGLE_DEAD,
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_REVERSAL_STRETCH, _STRETCH_MAX)
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_ATRMIN = 0.12
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def _ema_series(v, p):
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k = 2.0 / (p + 1); o = []; e = v[0]
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for i, x in enumerate(v):
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e = x if i == 0 else x * k + e * (1 - k)
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o.append(e)
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return o
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def _atr_series(H, L, C, p=14):
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t = [0.0]
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for i in range(1, len(C)):
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t.append(max(H[i] - L[i], abs(H[i] - C[i - 1]), abs(L[i] - C[i - 1])))
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out = []
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for i in range(len(C)):
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if not i:
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out.append(None); continue
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w = t[max(1, i - p + 1):i + 1]
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out.append(sum(w) / max(1, len(w)))
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return out
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def signal_series(H, L, C, EF, ES, AT):
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"""Richtung je Bar (+1/−1/0) — dieselbe Regel wie im Live-Signal."""
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TH = _REVERSAL_STRETCH
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sig = [0] * len(C)
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for i in range(_N_BARS, len(C)):
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atr = AT[i]
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if not atr or atr <= 0:
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continue
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atr = max(atr, _ATRMIN); es = ES[i]; ef = EF[i]
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stretch = (C[i] - es) / atr
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ang = calc_trend_angle(C[i - _ANGLE_LR - 2:i], _ANGLE_LR); ad = ang - 90.0
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if stretch <= -TH and ad >= _ANGLE_DEAD: sig[i] = 1
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elif stretch >= TH and ad <= -_ANGLE_DEAD: sig[i] = -1
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elif abs(stretch) < _STRETCH_MAX: sig[i] = 1 if ef > es else -1 if ef < es else 0
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return sig
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def run(sig, H, L, C, AT, SP, lo, hi, flip=False, min_r=0.0, flip_neg=False):
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"""Sequentiell: eine Position, Entry bei Signal, Exit aus dem GEMEINSAMEN Kern."""
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Rs = []
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i = lo
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while i < hi:
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d = sig[i]
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if d == 0:
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i += 1; continue
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atr = max(AT[i] or 0, _ATRMIN)
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cost = (SP[i] if SP[i] > 0 else 0.0225) / atr
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hook = None
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if flip:
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def hook(j, prof_atr, _d=d):
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if sig[j] != -_d:
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return False
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return flip_neg or prof_atr > min_r
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R, xb = simulate(C[i], d, atr, H, L, C, i + 1, LIVE,
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stop_when=hook, ret_bar=True)
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Rs.append(R - cost)
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i = xb + 1
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return Rs
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def st(Rs):
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if not Rs:
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return " —"
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n = len(Rs); w = sum(1 for x in Rs if x > 0); s = sum(Rs)
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g = sum(x for x in Rs if x > 0); l = -sum(x for x in Rs if x < 0)
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||||
return (f"n={n:>4} WR={100*w/n:>3.0f}% ØR={s/n:+.3f} PF={(g/l if l > 0 else 9.99):>4.2f} "
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||||
f"ΣR={s:>+6.0f} Worst={min(Rs):+.2f}")
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def main():
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n = int(sys.argv[1]) if len(sys.argv) > 1 else 80000
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mt5.initialize(); sym = None
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for c in ("SpotCrude", "USOIL", "WTI", "XTIUSD"):
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if mt5.symbol_info(c):
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sym = c; break
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bars = mt5.copy_rates_from_pos(sym, mt5.TIMEFRAME_M5, 0, n)
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||||
si = mt5.symbol_info(sym); point = si.point
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||||
mt5.shutdown()
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H = [float(b["high"]) for b in bars]; L = [float(b["low"]) for b in bars]
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||||
C = [float(b["close"]) for b in bars]; SP = [float(b["spread"]) * point for b in bars]
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||||
EF = _ema_series(C, _EMA_FAST); ES = _ema_series(C, _EMA_SLOW); AT = _atr_series(H, L, C)
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||||
sig = signal_series(H, L, C, EF, ES, AT)
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||||
mid = len(C) // 2
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halves = [("H1 (alt)", _N_BARS, mid), ("H2 (neu)", mid, len(C) - LIVE.max_hold - 1)]
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print("=" * 96)
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print(f" AUTO-FLIP-CLOSE — {sym} M5 ({len(C)} Bars), Echtkosten")
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print(f" Exit aus core/exit_model.py: SL {LIVE.sl_atr} · Trail {LIVE.mult} · "
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||||
f"BE {LIVE.be} · Lock {LIVE.lock_start} · Time-Stop {LIVE.timestop_bars}")
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||||
print(" (das alte Urteil von 2026-07-16 fusste auf einem abweichenden Exit)")
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print("=" * 96)
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variants = [("Basis — kein Flip-Close", dict(flip=False)),
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("Flip ab 0,0×ATR Gewinn", dict(flip=True, min_r=0.0)),
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||||
("Flip ab 0,3×ATR Gewinn", dict(flip=True, min_r=0.3)),
|
||||
("Flip ab 0,5×ATR Gewinn", dict(flip=True, min_r=0.5)),
|
||||
("Flip AUCH im Minus", dict(flip=True, flip_neg=True))]
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base = {}
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for name, kw in variants:
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print(f"\n{name}")
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for lbl, a, b in halves:
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Rs = run(sig, H, L, C, AT, SP, a, b, **kw)
|
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s = sum(Rs)
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if not kw.get("flip"):
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base[lbl] = s
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delta = f" Δ vs Basis {s - base.get(lbl, 0):+.0f}" if kw.get("flip") else ""
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print(f" {lbl} {st(Rs)}{delta}")
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if __name__ == "__main__":
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main()
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