User-Frage "ist der Auto-Close beim S/R eher behindernd als dienlich?".
Die rohe Statistik (99 % WR, +13,71 EUR/Trade) ist ein Konstruktions-
Artefakt - der Close feuert nur im Plus. Das Skript misst stattdessen die
Kontrafaktische: fuer jeden sr_close die naechsten 60 min aus candles_m1
(gleiches Fenster wie das Modelltraining, _BRK_W=12 M5-Bars), wie weit der
Kurs noch IN Richtung lief (entgangen) bzw. GEGEN sie (vermieden), in EUR
ueber die echte Lot-Groesse. EUR-je-Punkt wird aus den Trades selbst
kalibriert statt geraten. Broker-Offset (candles_m1.time = rohe UTC+3)
wird korrigiert.
Befund (70 auswertbare Closes): entgangen 33,68 EUR/Trade vs vermieden
25,68 -> netto -8,00 EUR/Trade. 43 % klar zu frueh geschlossen, nur 26 %
klar richtig. Deckt sich mit der Live-P(break)-Genauigkeit (58,8 % bei
einer Basisrate von 59,3 % = kaum Trennschaerfe ueber "immer Abpraller").
⚠ Einordnung: 89 der 98 Closes liefen noch auf M5-Levels; die M30-
Umstellung ist 1 Tag alt (9 Closes). Die Messung beurteilt also vor allem
die ALTE Konfiguration.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
