Zeitzone: datetime.fromtimestamp(rates["time"], UTC+3) behandelt den MT5-
Bar-Zeitstempel als echten UTC-Epoch - MT5 liefert dort aber bereits die
Broker-Wallclock. Jede Stunde war 3 h zu spaet einsortiert. Empirisch gegen
die Wallclock geprueft (letzte Bar 11:00 statt real 08:00). Helfer _berlin()
mit korrekter Konvention; Rest des Projekts war nicht betroffen (geprueft).
Neu gerechnet: ALLE VIER Tagesbloecke kippen zwischen den Haelften - es gibt
gar kein Tageszeit-Muster. Der zuvor gemeldete "Nachmittag robust negativ"
war der um 3 h verschobene Abend. Plausibilitaetstest, der es entlarvt haette:
die duennen Stunden (n~650) muessen am Marktschluss liegen, nicht nachts.
Squeeze 05.08.: 5 active-Ausbrueche zwischen 02:00 und 07:30 Berlin, alle von
auto_squeeze_skip_night geblockt; Bot war ab 01:15 flat, also alleiniger
Blocker. Mit kanonischem Exit + Echtkosten Sigma +3,56 R (~+95 EUR), davon
92 % in zwei Trades - n=5 an einem Tag ist kein Gegenbeleg zum Guard.
Messbarer Ansatz notiert: kosten- statt stundenbasiertes Gate.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
analyze_tageszeit.py misst die ROHE Kursdrift je Berliner Stunde (nicht den
Signal-Edge). 80k M5-Bars, DST-korrekt, 2 Halften, Ueberschuss gegen den
Tagesschnitt.
Ergebnis: Vormittag 08-12 kippt zwischen den Halften, Nachmittag 14-18 ist
robust NEGATIV - beide Halften der Vermutung fallen durch. Groessenordnung
ohnehin unter dem Spread (staerkste robuste Stunde ~0,03 $/h vs 0,0225 $
Spread).
Korrektur am eigenen Skript: der erste Entwurf hatte einen ATR-Filter
(< 0,06 uebersprungen) plus ATR-Normierung. Der Filter verwarf ausgerechnet
die ruhigen Morgenstunden der aelteren Periode (n 138-391 statt 1740) und
erzeugte so den vermeintlichen Befund. Beides entfernt.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
