User-Vorgabe "lerne fuer die Gesamtempfehlung die Konsolidierungen" (3 Chart-
Beispiele: False Breakout, Distribution, Accumulation + Retest). Alle auf derselben
Box wie der validierte Squeeze, 80k M5-Bars, 2 Halbjahre, Live-Exit + Echtkosten.
A) False Breakout / Liquidity Sweep: faellt in JEDER Variante durch (Rueckkehr
1/2/3 Bars x Live-/Setup-Exit x Session). H1 durchgehend negativ, H2 leicht
positiv = Regime-Kippen. Der Setup-eigene Exit (Stop am Docht, Ziel Gegenseite)
ist in ALLEN 6 Kombinationen negativ.
Nebenbefund: 54% aller Box-Ausbrueche kehren binnen 3 Bars zurueck -- der
Squeeze-Ausbruch scheitert mehrheitlich (passt zur 43%-Trefferquote). Die
Gegenrichtung zu handeln rettet das nicht.
B/C) Distribution/Accumulation: Basisrate widerlegt die Richtungs-Hypothese direkt
(48% bzw. 52% treffen die Erwartung, Zufall = 50%). "Distribution" sah mit
+0.168/+0.270 tragfaehig aus -- der KONTROLLTEST (gleicher Vor-Trend, Bruch in
die Gegenrichtung) liefert in H2 mit +0.364 sogar MEHR. Beide sind schlicht
Box-Ausbrueche mit Trailing; welcher fuehrt, wechselt mit dem Regime.
Retest-Einstieg: in beiden Haelften schlechter als der direkte Bruch.
Fazit: nichts davon in die Gesamtempfehlung. 17. verworfener Signal-Eingriff.
Methodisch: der Kontrolltest ist genau der, der bei backtest_patterns.py noch
fehlt -- hier hat er die Idee gekippt.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
