User-Idee: SL beim Eroeffnen sehr eng, damit falsch laufende Trades frueh
geschlossen werden; laeuft er richtig, etappenweise nachziehen. Der zweite Teil
ist laengst gebaut (Phasen-Ratsche); neu war allein der zeitlich befristete
enge Stop.
Ohne Exit-Nachbau gerechnet: Lauf A (sl_atr=eng) und B (sl_atr=weit) laufen auf
DEMSELBEN Pfad; innerhalb der ersten N Bars ist der einzige Unterschied der
SL-Abstand, jeder Nicht-SL-Ausstieg faellt identisch aus. Also exakt
R = R_A wenn A vor/bei Bar N aussteigt, sonst R_B. Keine fuenfte Exit-Kopie.
80k M5, Squeeze-Entries, ruhende Order am Level, kanonischer Exit, Echtkosten,
ein Slot. Basis = durchgehend 3,4xATR_M5 (der Live-Stop, aus 121 echten Trades
als Median gegengerechnet):
Basis H1 -0,248 / WR 37,0 % / worst -3,73 H2 -0,107 / 44,4 % / -3,74
N=3, eng 0,5 H1 -0,263 / WR 23,3 % H2 -0,043 / 30,4 %
N=6, eng 0,5 H1 -0,242 / WR 22,9 % / worst -0,89 H2 -0,045 / 30,1 % / -0,96
N=12, eng 0,5 H1 -0,240 H2 -0,044
DER ENTSCHEIDENDE BEFUND IST STRUKTURELL: die Staffelung hat keinen Raum. Bei
N=12 steigen 269 von 279 Trades schon in Phase 1 aus (96 %) -- die mittlere
Haltedauer ist 12-18 min, "die ersten 30-60 Minuten" sind der ganze Trade. Wo
die Staffelung ueberhaupt etwas anderes tut als ein dauerhaft enger Stop (N=3),
ist sie in H1 bei allen vier eng-Werten schlechter. Wo sie gewinnt (N=6/12), ist
sie kein gestaffelter Stop mehr, sondern ein permanent enger.
Regel verfehlt: die zwei nominell besseren Kombinationen liegen in H1 bei
+0,007/+0,008, also weit unter einem Standardfehler (~0,055 bei n=279), die
Nachbarn kippen, und alle Werte sind negativ (Verlustgrade, kein Edge).
WAS ECHT IST: der Tail. Worst-Case -3,73 -> -0,83/-0,96 = Faktor 4. Bezahlt mit
der Trefferquote (37,0 -> 22,9 %). Aber die Bar-Sim ueberschaetzt enge Stops
systematisch (Kipp ~0,3xATR) -- die Verzerrung geht zugunsten der Idee, das
Nein ist damit umso belastbarer.
Nichts am Live-System geaendert.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
