Anstoss aus der Web-Recherche ("don't chase breakouts with market orders;
place orders just beyond the breakout level"). Variante E in
backtest_squeeze_entry.py: PENDING BUY_STOP/SELL_STOP, die schon liegt
waehrend der Squeeze armed ist, und vom Ausbruch selbst ausgeloest wird -
anders als die Limit-Order wartet sie NICHT auf einen Ruecklauf.
Ergebnis (80k M5, 2 Halbjahre, sequentiell, kanonischer Exit, Echtkosten):
Level +0,05 xATR -> OeR +0,397 / +0,553 PF 2,28 / 3,06
Level +0,10 xATR -> OeR +0,355 / +0,509
Level +0,20 xATR -> OeR +0,244 / +0,426 PF 1,62 / 2,25
gegen Market/Live -0,158 / -0,006. Selbst mit dem ~9-fachen Median-Spread
als unterstellter Fill-Slippage bleibt es beidhaelftig klar positiv.
Kernpunkt: nicht der Median-Abstand toetet den Edge, sondern der SCHWANZ
(live Median +0,306 xATR, Mittel +0,741, Max +4,339). Eine Stop-Order
deckelt den Einstiegspreis konstruktiv, die Market-Order auf dem 5-s-Poll
nicht. Die Extremfaelle stammen aus blockiert-dann-freigegebenen Ausbruechen.
NICHT gebaut - die Guards (Nacht/News/Cooldown/flat) wirken heute als
Laufzeit-Checks und muessten mit einer ruhenden Order ueber Platzieren/
Stornieren durchgesetzt werden; dazu MT5-Mindestabstand und Storno beim
Klaeren des Squeeze.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
Validierung nie unterstellt hat
backtest_breakout_squeeze.py steigt AM LEVEL ein. Live schickt
_check_auto_squeeze eine MARKET-Order - aus 34 echten Entries (Logs
16.07.-05.08., Level aus der Log-Zeile x Einstiegspreis aus der DB) liegt der
Einstieg im Median +0,306 xATR ueber dem Level, nur 18 % innerhalb 0,10.
Gemessen (backtest_squeeze_entry.py, 80k M5, 2 Halbjahre, sequentiell EIN
Slot, kanonischer Exit, Echtkosten): allein der Einstiegspreis dreht das
Setup - OeR +0,456 -> -0,158 (H1) und +0,611 -> -0,006 (H2), WR 56 -> 37 %.
Ordnet den B4-Befund vom 01.08. neu ein: dort wurde die Luecke zwischen
Mechanik (+0,102) und Live (-0,242) dem EXIT zugeschrieben. Die Mechanik-Zahl
unterstellt aber denselben Level-Einstieg - es war ueberwiegend der ENTRY.
Beide naheliegenden Reparaturen fallen durch (Regel vorab fixiert):
Abstands-Bremse 0,10-0,40 xATR alle 5 durch (die NAHEN Ausbrueche sind pro
Trade die schlechteren - Fehlausbruch-Effekt), LIMIT/Retest am Level in allen
5 Varianten schlechter als Market.
Nichts abgeschaltet - der Befund staerkt die bereits fixierte
B5-Abbruchregel, die Entscheidung bleibt beim User.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
