Meine eigene Hypothese vom selben Tag -- gemessen falsch, und zwar doppelt.
(1) BACKTEST (80k M5, 2 Halbjahre, Einstiege ueber den geteilten
squeeze_scan.scan(on_entry=...), ruhende Order am Level mit Fill bei Beruehrung,
kanonischer Exit, Echtkosten, ein Slot; identische Entry-Liste ueber alle
Varianten, variiert wird NUR der Exit):
A) ohne S/R-Close H1 -0,151 / PF 0,72 H2 -0,079 / PF 0,86
B) mit p<0,35 (LIVE) H1 -0,119 / PF 0,76 H2 -0,049 / PF 0,91 D +0,032/+0,030
B) mit p<0,45 H1 -0,088 H2 -0,046 D +0,063/+0,033
Der S/R-Close ist in BEIDEN Haelften besser als ohne -- die vorab fixierte Regel
sagt: anlassen. Und die von mir vorgeschlagene "Abhilfe" (Close erst ab
Mindestgewinn) macht H1 schlechter (D -0,006 / -0,011).
(2) LIVE, 11 Squeeze-Trades ab 01.08.:
sl 5 Trades -198,17 EUR
sr_close 4 Trades +15,98 EUR <- der verdaechtigte Exit hat BEIGETRAGEN
manual 2 Trades +8,73 EUR
Der groesste Gewinner (+77,34) kam ebenfalls ueber sl, also ueber das Trailing.
Die Groesse steckt allein auf der Verlustseite: -175,21 EUR bei 2,91 Lots =
0,695 $ = der planmaessige 2xATR-Stop. Der Hebel zeigt auf SIZING, nicht Exit.
GRENZE, nicht ueberspielt: die ABSOLUTEN Werte reproduzieren den dokumentierten
Kontrollwert NICHT (backtest_squeeze_touchfill.py: +0,124/+0,292 bei 1.092/1.807
Trades gegen -0,151/-0,079 bei 273/422). Belastbar ist allein der RELATIVE
Vergleich; "der Squeeze ist negativ" ist hier NICHT belegt.
Zwei eigene Fehler dokumentiert, weil es Fehlerklassen sind:
- erster Lauf nahm den Modul-Default ATRMIN_STD=0,12 statt des Live-Werts 0,06
-> H1 127 gegen H2 483 Einstiege, voellig andere Population. Dieselbe Klasse
wie das fehlende set_entry_room(0.6): ein aufgerufenes Gate ist nicht dasselbe
wie ein aktives Gate.
- erster Entwurf haengte den Close an stop_when (prueft den BAR-CLOSE gegen ein
0,018-$-Fenster) -> feuerte fast nie. Live prueft den laufenden Kurs im
Sekundentakt; das Analogon ist die Bar-SPANNE.
Nichts am Live-System geaendert.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
