User-Frage "warum wurden meine Trades automatisch geschlossen". Am Log und an
der DB beantwortet: 9 von 11 sl-Closes seit dem 13.08. waren der NACHGEZOGENE
Stop (-75,90 EUR), einer der echte Initial-SL (-113,94), und der groesste
Verlust (-215,60) war eine MANUELLE SL-Aenderung, nach der sich das Trailing
per Konstruktion abschaltet.
Der Mechanismus ist Arithmetik: der Trail sitzt 1,0xATR hinter dem Bestkurs und
erreicht den Einstieg damit erst bei 1,0xATR Gewinn -- aktiviert wird er aber
schon bei 0,3xATR. Dazwischen liegt der Stop zwangslaeufig im Verlust.
GEMESSEN (backtest_trail_start.py, 80k M5, Squeeze-Entries, nur trail_start):
trail_start "war im Plus, schloss im Minus" H1 / H2
0,3 (live) 47,6 % / 38,2 %
0,8 27,7 % / 19,4 %
1,0 12,0 % / 6,9 %
1,3 0,0 % / 0,5 %
Das beobachtete Verhalten ist damit bestaetigt und quantifiziert.
ABER DER ERTRAG TRAEGT NICHT. Sequentiell sahen vier Werte in beiden Haelften
besser aus (0,5/0,8/1,3/1,5, Delta bis +0,101). Der GEPAARTE Test dreht das:
alle 12 Intervalle enthalten die Null, und in H2 kippt das Vorzeichen
(0,8: -0,006 · 1,3: -0,023 · 1,5: -0,023).
Grund: ein spaeterer Trail-Start haelt Trades laenger, also passen ANDERE Trades
in den EINEN Slot. Der scheinbare Gewinn war ein SELEKTIONSEFFEKT, kein
Exit-Effekt -- exakt die Falle aus backtest_exit_combo.py (31.07.). Der gepaarte
Vergleich ist hier der einzig gueltige Test und zugleich trennschaerfer als die
Einzel-Intervalle.
KEINE AENDERUNG. trail_start bleibt 0,3. Nichts am Live-System angefasst.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
