User-Frage nach einem Trade, der bei Trail 1,0xATR_M5 nach rund einer
ATR Ruecklauf auf Einstand ausgestoppt wurde.
Die Frage war nicht schon beantwortet: backtest_exit_atr_tf.py (08.08.)
stellte den GESAMTEN Exit auf ATR_M15 (simulate nimmt EINEN atr fuer
SL, Trail, TP und Breakeven - daher das verdreifachte Tail), und
backtest_trailmult.py (31.07.) traf die Frage, lief aber auf M5-Bars.
Genau davor warnt analyze_trail_resolution.py: eine Bar-Simulation
ueberschaetzt enge Trails und unterschaetzt weite - bei 1,5xATR kippte
dort sogar das Vorzeichen. Der Sweep war also mit einer Verzerrung
GEGEN weite Trails gemessen.
Diese Messung kontrolliert das: gleiche Einstiege, gleicher ATR (M5),
Trail-Abstand in Dollar identisch, nur die Exit-Aufloesung variiert;
Zeitgrenzen wall-clock gleich (200 M5-Bars = 1000 M1-Bars, Time-Stop
24 = 120 - der Altbestand kappte M1-Trades nach 200 statt 1000 min).
Ergebnis: 1,86 ("M15") faellt in H1 auf BEIDEN Populationen und BEIDEN
Aufloesungen klar durch (Treffer 25-30 %, PF 0,52-0,64).
Wichtiger Nebenertrag: der Aufloesungs-Einwand ist entkraeftet. Die
Differenz M1-M5 ist bei ENGEN Trails gross und verschwindet bei
weiten. Die feinere Aufloesung bestraft enge Trails, sie belohnt weite
nicht. Der Vorzeichenwechsel vom 05.08. kam aus willkuerlichen
Einstiegen und reproduziert mit echten nicht.
Grenzen: Squeeze n=46/47 je Haelfte, M1-Historie ~55 Tage - die zwei
Haelften sind zwei Haelften EINES Regimes. Keine Aenderung, Trail
bleibt 1,0xATR_M5.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
