User-Frage "System zur besseren Vorhersage - Liquiditaetsnachfragelinien?".
Getestet, weil es die einzige Klasse mit ANDERER Datenquelle war (Volumen = wo
wurde gehandelt, statt Pivots = wo war ein Docht). SMC/Order Blocks selbst sind
strukturell Pivot-Zonen = die schon 5x verworfene Klasse.
Aufbau: feste Preis-Bins 0.05$, rollierendes 24h-Fenster, tick_volume ueber
[low,high] verteilt, Value Area 70%; 80k M5-Bars, 2 Halbjahre, Live-Exit+Echtkosten.
Ergebnis - nichts traegt, die Kern-Idee am eindeutigsten:
A) Reversion am POC ("Kurs prallt an der Liquiditaetslinie ab")
H1 -0.178 / H2 -0.121 (PF 0.79/0.84) -> in BEIDEN Haelften negativ
A) Reversion am HVN H1 -0.067 / H2 +0.044 -> kippt
B) Momentum durch LVN H1 -0.031 / H2 +0.003 -> Breakeven-Rauschen
Informations-Test (Forward-Return 2h, relativ zur mid-Baseline): kein Bucket
weicht konsistent ab. Tiefere Einsicht: die Volume-Profile-Position ist ein
TREND-PROXY ("ausserhalb Value Area" = Ausbruch laeuft = folgt dem Regime),
keine unabhaengige Information -> erbt die Regime-Anfaelligkeit von Momentum.
15. verworfener Signal-Eingriff. CLAUDE.md aktualisiert.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
