User-Wunsch nach einem M15-Daytrading-Modul auf Profi-Methodik. Abgleich: fast
alles aus dem Werkzeugkasten ist hier schon durchgefallen (Volume Profile,
Liquidity Sweeps, Market Structure, ORB, RSI/MACD, Inter-Market);
Footprint/CVD/DOM existieren nicht (Market-Maker-Broker). VWAP war die EINZIGE
nie gemessene Zutat.
Gemessen: 26.000 M15-Bars, session-verankert auf den Berliner Kalendertag,
2 Haelften, kanonischer Exit, Echtkosten, Fill bei Beruehrung.
ZUERST DER EIGENE FEHLER: der erste Lauf zeigte Reversion mit OeR +0,13 bis
+0,27 und PF bis 1,71 in beiden Haelften - verdaechtig sauber. Das Band an Bar i
wird MIT Bar i berechnet, und getestet wurde, ob genau diese Bar es beruehrt.
Ein Ausschlag zieht das Band zu sich hin und erzeugt seine eigene Beruehrung.
Mit Band aus i-1 bleibt:
k=2,0 +0,130/+0,130 -> +0,041/-0,009
k=2,5 +0,189/+0,235 -> +0,046/+0,087
k=3,0 +0,162/+0,272 -> +0,024/+0,010
Der Look-ahead war 0,10-0,25 R wert.
Alle drei vorab fixierten Kriterien verfehlt:
(b) Eine WILLKUERLICHE Linie gleicher Distanz haelt in 9 von 10 Zellen
genauso gut oder besser (VWAP 70,3-75,1 %, Zufall 73,9-76,6 %) - der
Fibonacci-Befund reproduziert.
(c) k=2,0 kippt in H2, also der Nachbar der besten Zelle. Und alle sechs
95-%-Bootstrap-Intervalle enthalten die Null (beste Zelle k=2,5 H2:
+0,087 [-0,012 ... +0,185]).
(a) Die Regel war von mir unterspezifiziert ("<= Squeeze-Box-Niveau" = 0 ist
fuer ein gleitendes Band unerfuellbar). Gemessen: Median 0,03-0,05xATR je
Bar, 90-Perzentil aber bis 0,34xATR - mehr als die Einstiegstoleranz.
Kohaerenz-Kontrolle: der Ausbruch an den Baendern ist spiegelbildlich negativ.
Reversion leicht positiv, Ausbruch klar negativ - ein stimmiges Bild.
Nichts gebaut.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
