1) STOP-ORDER STATT MARKET (gebaut, live). engine._manage_squeeze_pending haelt
beide Box-Grenzen mit BUY_STOP/SELL_STOP bestueckt, solange der Squeeze armed
ist; trader.place_stop/cancel_pending/pending_orders neu. Groesse und SL kommen
aus denselben Funktionen wie die Market-Order, nur bezogen auf den Trigger.
OCO-Ersatz: faellt eine Seite, wird die andere im selben Tick storniert.
Der kritische Punkt bei einer ruhenden Order sind die Gates - sie waren bisher
Laufzeit-Checks im Market-Pfad. Neu: engine._squeeze_guard() als EINE Quelle
fuer beide Wege, jeden Tick neu bewertet; schlaegt ein Gate zu, werden die
Orders storniert. Market bleibt Fallback mit Nachjagd-Bremse
squeeze_max_chase_atr=0.20 (gemessen der noch positive Bereich).
Behandelt: Broker-Mindestabstand, falsche Marktseite, Toleranz 0,02 xATR gegen
Order-Churn, Log nur bei Fehleraenderung, Startup-Schonfrist. 10 Szenarien
getestet, live am Snapshot verifiziert.
2) META-LABELING (backtest_metalabel.py) - VERWORFEN. Zweitmodell auf 12
kausalen Merkmalen, Fit/Test in BEIDEN Richtungen: AUC 0,508 und 0,479 =
Muenzwurf, Kalibrierung im Top-Bucket 74 % vorhergesagt gegen 39 % real, und
8 von 12 Gewichten kippen das Vorzeichen. Die scheinbar besseren Schwellen
sind reine Handelsvermeidung und reproduzieren gegenlaeufig nicht.
23. verworfener Signal-Eingriff - deckt sich mit dem Caveat der Quelle.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
