backtest_pbreak_touches.py (M30-Level wie live, Touch-Zahl als 5. Merkmal)
plus Rekonstruktion der Live-Merkmale aus candles_m1.
Beweiskette:
1) Der Backtest reproduziert die 0,71 (Fit H1 -> AUC oos H2 0,715).
Modell und Pipeline sind in Ordnung.
2) Populations-Hypothese widerlegt: live ist ausgerechnet die 1. Beruehrung
(die trainierte Situation) mit AUC 0,445 die SCHLECHTESTE Gruppe, die
Chop-Faelle (5.+) mit 0,577 die beste. Der Versatz "Modell 23-25 %, real
40-42 %" ist in JEDER Teilmenge gleich gross.
3) Merkmale rekonstruiert (n=2275): mom3 live 0,149 vs Training 1,4523
(-1,303), mom6 0,181 vs 1,6565 (-1,476). Daraus z-Versatz -1,05 ->
aus 39,4 % Basisrate werden ~19 %, beobachtet 23 %. Erklaert praktisch
die gesamte Fehlkalibrierung.
MECHANISMUS: Training fixiert das Level beim Entry (>=0,3xATR entfernt) und
wartet auf den ersten Touch -> mom3 ~1,45xATR = ein Schub. Live waehlt
_draw_levels das naechstgelegene Level jede Sekunde NEU -> der Kurs steht
oft neben einem Level, das gerade erst zum naechsten wurde, ohne Anlauf ->
mom3 ~0,15. Gleicher Code, andere Situation. Folge: das Modell liegt live
immer unter der Schwelle 0,55 -> das Gate war seit Inbetriebnahme faktisch
nie aktiv (91 % aller Beruehrungen geschlossen = der pauschale S/R-Close,
der 2x verworfen wurde).
Zwei Reparaturwege (beide ungemessen): (a) Ziel-Level beim Oeffnen fixieren
statt laufend neu waehlen, oder (b) Modell auf live-spiegelnder Stichprobe
neu trainieren.
TOUCH-ZAHL (User-Idee): im Backtest AUC 0,715 -> 0,725, Gewicht +0,176 fuer
die 2.-4. Beruehrung (Vorzeichen bestaetigt), aber R-Ertrag nicht robust
(H1 +131, H2 -43). Im Trainings-Datensatz 76 % Erst-Beruehrungen und KEINE
5+-Faelle - das live beobachtete umgekehrte U ist dort nicht abbildbar.
Kleine Verbesserung, nicht der Hebel.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
