User-Meldung "die Kurslueckenerkennung funktioniert nicht richtig". Zwei Fehler
gefunden:
1) Die groesste Luecke des Jahres wurde um 3 Cent verfehlt. Die Definition
verlangte ein lueckenloses Vakuum zwischen den TAGESSPANNEN. Am Wochenende
31.07.->03.08. fiel WTI von Schluss 86,33 auf Eroeffnung 79,76 = -6,57 $ -
unsichtbar, weil Montags Hoch (81,67) das Freitags-Tief (81,64) um 0,03 $
ueberlappte. In einem 24/5-Markt ueberlappen die Tagesspannen fast immer;
die strenge Regel fand im ganzen Jahr nur 5 Gaps.
2) Alle Gap-Datumsangaben waren einen Tag zu frueh: int(b["time"]) minus
_BROKER_OFFSET_S zog 3 h von einer Bar-Zeit ab, die MT5 bereits als naive
Broker-Zeit liefert. Die gemeldete Luecke "2026-07-26" war real der 27.07.
Am Jahreswechsel haette es zusaetzlich den year-Filter verschoben.
Fix: zwei getrennte Gap-Begriffe (kind).
- vacuum = alte strenge Definition. NUR diese speisen zone_lines() ->
_sr_levels -> Wellen-Konfidenz, denn nur auf ihnen wurde
gemessen (backtest_gaps.py). Strategie-Eingang bitgenau
unveraendert: zone_lines() liefert vorher wie nachher [88.288].
- close_open = Schluss->Eroeffnung, das was ein Mensch "Kurslucke" nennt.
REINE ANZEIGE, ab 0,50 $, fuellt auch am selben Tag.
Live: 4 offene Luecken statt 1 (1 Vakuum + 3 Eroeffnungsluecken), darunter
endlich die -6,57-$-Wochenendluecke mit Fill bei 86,33. Frontend kennzeichnet
beide Arten mit Tooltip. v=133.
Bewusst NICHT getan: close_open in die Konfidenz einspeisen - das waere ein
ungemessener Strategie-Eingriff, und der vorhandene Befund beruht auf der
Vakuum-Definition.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
Headless FastAPI-Backend (server.py + core/engine.py) mit Mobile-PWA (web/),
Strategie-/Backtest-Suite und Doku. Secrets, DB, Logs und Laufzeit-State sind
via .gitignore ausgeschlossen; Config-Vorlage: oil_widget_config.ini.example.
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