Entfernt: Tab-Button, #view-charts, der gesamte app.js-Chart-Block
(Kartenaufbau, renderChart, loadCharts, 20-s-Refresh, Resize-Handler), die
Chart-CSS-Regeln, die vendorte Bibliothek
web/lightweight-charts.standalone.production.js (164 KB) samt script-Tag - und
die Backend-Kette dahinter: /api/bars und engine.get_bars (60 Zeilen). Beide
existierten ausschliesslich fuer dieses Tab; geprueft, dass es keinen anderen
Aufrufer gibt.
Nicht betroffen (sahen nur aehnlich aus): die Chartmuster-Karte (Verdict-Gewicht
0,25, im Tab "SIG Live"), der MQL5-Indikator samt sr_levels.csv-Export (eigener
Pfad ueber _write_levels_file) und die Analyse-Module structure/patterns/cone -
die speisen den Snapshot, nicht das Chart. Der MT5-Chart bleibt voll bedient.
Ein veralteter Kommentar in trader.py, der auf engine.get_bars verwies, wurde
auf core/gaps.py umgehaengt.
Verifiziert am laufenden Server: /api/bars -> 404, Bibliothek -> 404,
data-view="charts" und id="view-charts" nicht mehr im ausgelieferten HTML,
6 Tabs zu 6 Views paarig, keine verwaisten JS-Referenzen, Klammern-Balance ok,
keine Fehler im Log. v=142.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
User-Vorgabe. Sortiert wird nicht nach Thema, sondern danach, ob ein Modul die
Empfehlung bewegt - und das ist am Code pruefbar: engine._verdict ruft
add(name, vote, gewicht, ...); Gewicht > 0 heisst Einfluss auf die Bias-Nadel.
SIG Live <- KI-Copilot (Gewicht 1,0) · Chartmuster (_PAT_W = 0,25)
SIG Anzeige <- Marktstruktur · Kerzen-Anatomie (gemessen ohne Einfluss)
Chartmuster landet damit bewusst in "Live", obwohl die Klasse als Signal
verworfen wurde - seit 01.08. hat sie 5 % Stimmanteil. "Gewicht" heisst nicht
"belegt"; genau deshalb ist die Trennung nach Wirkung sinnvoll: sie zeigt, was
die Empfehlung TATSAECHLICH bewegt, unabhaengig von der Beleglage.
Auf dem Dashboard bleiben Trade-Leiste, Gesamtempfehlung, Meldungen und
Statistik (live). Die Meldungen-Karte enthaelt zwar einflussreiche Teile
(Squeeze-Stimme, S/R-Close-Hinweis, Flip-Close), ist aber der Live-Meldungsstrom
zum laufenden Trade und gehoert dorthin, wo gehandelt wird.
Reiner Markup-Umzug: showView bildet data-view="siglive" auf #view-siglive ab,
keine JS-Aenderung noetig. CSS-Regel analog zum Statistik-Tab, weil beide Views
ausserhalb des <main>-Grids liegen. Die verschobenen Bloecke wurden aus git
zurueckgeholt statt nachgetippt.
Verifiziert am ausgelieferten HTML: 7 Tabs, 7 Views, keine doppelten IDs, keine
verwaisten JS-Referenzen, section-Tags balanciert. v=141.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
User-Vorgabe. #card-cone/#cone-list raus; neu die einzeilige #vd-cone unter der
Bias-Nadel: "erwartete Spanne · 30' 75,99-76,77 · 60' ... · trifft 77 %".
Gezeigt wird nur noch das 80-%-Band je Horizont; das enge 50-%-Band und der
Erklaer-Absatz stecken im title.
Platzierung und Farbe sind Absicht: die Zeile steht UNTER der Nadel und ist
neutral/randlos - sie zeigt Streuung, nicht Richtung, und darf optisch nicht mit
dem Bias konkurrieren. Beschriftet bleibt sie mit der REAL gemessenen Abdeckung
(~77 %), nicht mit dem Nennwert 80 %.
Backend unveraendert aktiv (core/cone.py, Snapshot cone, MT5-Export CN;...).
Verifiziert am ausgelieferten HTML: card-cone weg, vd-cone da, keine verwaisten
JS-Referenzen, Klammern-Balance ok. v=140.
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User-Vorgabe: die drei sind Rueckschau, das Dashboard soll das
Handlungsrelevante zeigen. Reiner Umzug im Markup - keine Logik beruehrt.
Die Karten werden weiterhin von render() aus dem Snapshot gefuettert und
haengen NICHT an loadStats(); ein ausgeblendeter View ist nur display:none,
die Elemente bleiben im DOM.
Noetig war eine CSS-Regel: #view-stats > .card{margin:11px 10px}. Das
Dashboard ist ein <main>-GRID mit eigenem Padding, #view-stats eine schlichte
<section> - ohne die Regel klebten die Karten randlos aneinander und
.card.wide{grid-column:1/-1} liefe ins Leere.
Verifiziert am ausgelieferten HTML (alle drei nach id="view-stats",
card-stats-live bleibt im Dashboard), keine doppelten IDs, Tag-Balance
geprueft. v=138.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
1) LLM-Failover (core/agent.py): ein hart gescheiterter Provider wird zeitweise
uebersprungen, analyze() nimmt den naechsten aus der Kette. Hart = 401/402/403/
404 (Key/Guthaben/Modell) -> 30 min, nicht erreichbar -> 5 min. Timeout/429/5xx
loesen BEWUSST keinen Wechsel aus (voruebergehend; sonst kostet jede Lastspitze
die volle Timeout-Summe aller Anbieter). Neu im Snapshot: agent.provider_dead
mit Restminuten - der DeepSeek-Ausfall stand vorher nur im Log und blieb
deshalb 18 h unbemerkt. 9 Szenarien getestet.
2) Einsatz-Prozentfeld (web, v=137): margin_buffer_pct hatte bisher keine UI.
Neues Feld "Einsatz %" neben "Einsatz EUR", POST /api/marginpct ->
engine.set_margin_pct -> config.set_margin_buffer, Snapshot margin_pct,
neustart-fest. Der feste EUR-Betrag hat Vorrang; das Prozentfeld wird dann
ausgegraut, damit nicht unklar bleibt was gilt. Auf 1-99 % geklemmt.
Ende-zu-Ende getestet (50, 150->99, 0 und -5 abgelehnt, 95, persistiert).
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
EINSATZ-FELD (User-Wunsch): Laufzeitwert MANUAL_MARGIN in core/config.py
(set/get_manual_margin, Muster wie set_margin_buffer). 0 = automatisch wie bisher
(margin_buffer_pct % der freien Margin), > 0 = Position wird auf genau diesen
Margin-Einsatz gerechnet.
- calc_lots setzt es um und DECKELT auf freie Margin x Buffer; ein zu hoher
Wunschwert wird begrenzt und geloggt statt an den Broker durchgereicht. Reicht
der Betrag nicht fuers Mindestlot -> 0.0 + Warnung, Trade sauber abgelehnt.
- Vorrang vor dem Risiko-Modus in trader._send_locked: eine ausdrueckliche
Groessenvorgabe schlaegt die Rechenregel.
- Wirkt auf ALLE neuen Positionen, auch die autonomen.
- UI-Feld "Einsatz" in der ORDER-Leiste (nicht in der Trade-Leiste: die ist nur
bei offener Position sichtbar, der Einsatz muss vorher einstellbar sein),
bernstein umrandet solange gesetzt. Enter blurrt nur, change sendet einmal.
- POST /api/manualmargin, Snapshot manual_margin, neustart-fest ueber
runtime_state.json. Ende-zu-Ende getestet (250 -> Snapshot -> 0 -> persistiert).
- Lot-Logik isoliert geprueft: 200 EUR -> 0,58 Lots; 5000 EUR -> gedeckelt.
SPRACHAUSGABE: Piper lokal (tools/speak.py). Windows-TTS funktioniert zwar, aber
es ist KEINE deutsche Stimme installiert - weder SAPI5 noch OneCore (nur
David/Zira/Mark, en-US); deutscher Text kaeme mit englischer Aussprache.
Add-WindowsCapability scheitert ohne Adminrechte.
Piper gewaehlt: laeuft lokal (passt zum Rest - WireGuard-only, Secrets in der
ini, keine Cloud), kostet nichts, aus PowerShell/Python aufrufbar. Stimme
thorsten-medium (de_DE), Real-Time-Faktor 0,08 (4,3 s Audio in 0,36 s).
Das ZIP entpackt eine Ebene tiefer als erwartet (tools/piper/piper/piper.exe) -
speak.py SUCHT Binary und Modell statt Pfade fest zu verdrahten. Der erste
Entwurf scheiterte daran; der Fail-safe meldete die Pfade sauber statt stumm zu
bleiben. Drei Modi getestet (Argument, Pipe, --wav).
tools/piper/ ist gitignored (Binaries + 60-MB-Modell), speak.py versioniert.
v=136.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
Frage: kann der Bot aus den manuellen Trades lernen? Vorpruefung: noch NICHT.
1) Die entscheidenden Merkmale wurden nie gespeichert - beim Einstieg nur 5
Felder, davon ai_sentiment in 1,4 % und news_score in 34 % befuellt.
2) Das naive Lernziel ("wann steigt er ein") braucht unbeschriftete Negative;
brauchbar ist nur "welche Einstiege liefen gut" (Labels ueber P&L).
3) Die scheinbaren Muster sind Einzeltage: Stunde 13:00 zeigt +478 EUR ueber
n=69, davon +382 EUR (80 %) aus den fuenf Trades des 04.08.
Gebaut wurde Stufe 1 - reine Telemetrie, kein Verhalten:
- trades um 16 ctx_*-Spalten erweitert (DB-Backup .bak-2026-08-04, 1.148 Zeilen
unveraendert): p_break_target/-stop, dist_res_atr/dist_sup_atr, structure,
squeeze, htf_trend/h1_trend, spread_atr, session, block_reason, conf_pct,
atr_m5, bias, cone_pos, hour
- log_trade_open haengt die Spalten dynamisch an und ignoriert unbekannte
Schluessel -> aeltere DB ohne Migration laeuft weiter (fail-open)
- Kette: engine._run_analysis -> trader.set_open_context(ctx=) -> log_trade_open
Fallstrick beim Bau: wave_snap existiert in _run_analysis NICHT (nur in
snapshot()). Der erste Entwurf haette einen NameError erzeugt, den das umgebende
except still geschluckt haette - der Kontext waere dauerhaft leer geblieben ohne
dass es auffaellt. Jetzt self.wave.snapshot(); vd zusaetzlich per locals()-Guard.
Verifiziert auf einer DB-KOPIE: alle 16 Spalten korrekt geschrieben, unbekannter
Schluessel ignoriert, Basisfelder unberuehrt. Snapshot liefert manual_stats.
Dashboard-Karte "Manuelle Trades" (#card-manual, v=134): heute / 30 Tage /
gesamt / Bot-Vergleich plus Split mit vs ohne Signal-Deckung. Backend
history.manual_stats(30) mit ~120-s-Cache wie _alignment_cached. Bewusst neutral
gefaerbt und deskriptiv; eine Reifegrad-Zeile nennt die ctx-Abdeckung (heute
0 %), damit die Karte nicht ueberschaetzt wird.
Stufe 2 NICHT gebaut: erst bei ausreichender ctx-Abdeckung messen, was Gewinner
von Verlierern unterscheidet (Fit H1, validiert H2, AUC + Kalibrierung). Ergebnis
waere ein Hinweis im Order-Dialog, ausdruecklich KEIN Auto-Entry.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
User: "wenn Pepperstone closed ist trotzdem Kurs und Liquiditaet von
Hyperliquid einbinden" -> nachgeschaerft zu "blende den HL-Kurs NEBEN den
Pepperstone-Kurs ein" (ehrlicher als ein stiller Tausch) -> plus "bei
geschlossenem Markt auch den G/V mit HL berechnen".
Snapshot: hl_live {mid_mt5, hl_mid, basis, age_s, bid/ask, bid_sz/ask_sz,
imb5, trend, slope_per_h, vs_mt5} - IMMER befuellt. mid_mt5 = HL-Mid +
gemessene Basis, also direkt mit dem Broker-Kurs vergleichbar. Dazu
market_closed, tick_age_s, pnl_hl.
core/hl_walls.py liefert jetzt zusaetzlich hl_mid/mid_mt5/age_s.
Dashboard v=129: eigene Header-Box "HL" neben KURS mit Tooltip (Rohkurs,
Basis, Alter, Abweichung). Bei geschlossenem Markt: Label "KURS · ZU",
Session-Zeile "MARKT ZU", und das G/V wechselt auf die HL-Schaetzung, mit
"≈" markiert.
MT5 v1.34: HL;<mt5_aequiv>;<alter>;<bid>;<ask>;<U|D|-> -> bernsteinfarbenes
Label unter Kurs und G/V (InpShowHL/InpHLColor).
DREI SACKGASSEN dokumentiert, damit sie niemand wiederholt:
1) tick_local_ts ist die ABHOLZEIT, nicht das Tick-Alter.
2) tick_server_ts minus _broker_offset_s() ist ZIRKULAER - die
Offset-Funktion leitet den Versatz selbst aus dem letzten Tick ab und
misst bei geschlossenem Markt die Veraltung (-7,41 h statt +3 h); das
Alter hebt sich auf (-347 s).
3) pnl / Kursbewegung als EUR-je-Punkt ergab 155 statt ~86, weil
trader.pnl den Wochenend-Swap enthaelt.
Verwendet wird stattdessen: Markt zu = der Kurs hat sich seit 180 s nicht
BEWEGT (_last_bid/_last_bid_move_ts). Und der G/V nutzt die vorhandene,
korrekte trader.live_pnl(bid, ask) mit dem HL-Kurs +- halbem Spread.
Live verifiziert: market_closed=True nach 198 s, Broker 86.333 eingefroren,
HL 86.349 (7 s alt), Broker-P&L -15,02 -> HL-Schaetzung -14,37 EUR.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
C - core/cone.py + Kachel #card-cone + MT5 v1.31 (CN;<min>;<lo>;<hi>):
"Erwartete Spanne" statt "Kursvorhersage". Der User wollte eingezeichnete
Verlaufspfade; bewusst NICHT gebaut - sie suggerieren eine Praezision, die
es nicht gibt (Lehre aus analyze_verdict_calibration.py). Der Kegel sagt
wie WEIT der Kurs in 30/60/120 min plausibel laeuft, nicht wohin.
analyze_cone.py: r(h)=(C[i+h]-C[i])/ATR[i], Fit auf H1, Abdeckung gemessen
auf H2 (echtes out-of-sample):
80%-Band -> 76,7 / 76,6 / 75,3 %
90%-Band -> 87,5 / 87,2 / 86,5 %
Konsistent ~3-5 Pp ZU ENG. Das wird NICHT weggefittet - Kachel und Tooltip
nennen die REAL gemessene Abdeckung, nicht den Nennwert. Damit nach dem
P(break)-Modell die zweite kalibriert geprueft Komponente im Projekt.
Zentriert auf den aktuellen Kurs, KEINE Drift addiert (Median +-0,0..0,16
xATR = klein gegen die Bandbreite; eine Drift-Korrektur waere eine
Richtungsaussage und die ist nicht belegt). Farbe neutral grau, kein
gruen/rot. Kein Signal, kein Verdict-Gewicht.
MQL5 v1.31: zwei sich oeffnende gepunktete Pfade, verkettet 30->60->120.
Startpunkt aus der PX-Zeile - die setzt g_conePx jetzt auch, wenn
InpShowPrice aus ist (sonst verliert der Faecher seinen Anker).
Config-Waechter in measurement_reminder.py (Antwort auf "sollten wir alle
verworfenen Backtests woechentlich neu rechnen?"): NEIN - eine Woche sind
~2000 Bars, und 18 Ideen x 52 Wochen = 936 Tests/Jahr erzeugen bei 5 %
Fehlalarmquote ~47 falsche "funktioniert jetzt!" pro Jahr. Stattdessen
EREIGNIS-gesteuert: CONFIG_DEPS verankert 8 config-abhaengige Messungen an
den Wert, gegen den sie validiert wurden (entry_room_atr 0,6 /
sr_close_pbreak 0,55 / breakout_k 0,3 / risk_pct 0 / margin_buffer_pct 95 /
adverse_15min_atr 0,5 / auto_signal_min_conf 75 / dead_hours leer). Weicht
einer ab, meldet der Timer welche Messung veraltet ist. Numerischer
Vergleich, damit 0.60 == 0.6. Mit 5 synthetischen Szenarien getestet.
Erledigt ausgetragen: Chartmuster-Kontrolltest (30.07., Muster schlagen die
Kontrolle in beiden Haelften +0,022/+0,108).
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
D - backtest_candle_fade.py: der Lead aus backtest_candles.py (Fade der
volumenstarken Klimax-Kerze) faellt im echten Trade-Sim durch. Live-Exit
(SL 2,0/Trail 1,5/BE 1,3/Time-Stop 120') + Echtkosten, mit KONTROLLGRUPPE
"Fade ohne Volumen-Filter" (die Lehre aus backtest_patterns.py).
Kontrolle -0,080 / -0,046
Vol >= 2,0 -0,059 / +0,103
Vol >= 2,5 +0,144 / -0,080
Vol >= 3,0 +0,113 / -0,064
Benachbarte Schwellen exakt gegenlaeufig = Rauschmuster. Die einzige
beidseitig positive Zelle (Vol>=2,0 + Marubozu, +0,036/+0,043) hat n=91/118
bei 7 Varianten = Mehrfachvergleich-Artefakt. 18. verworfener Eingriff.
Wichtigste Lehre: Informations-Ueberschuss != handelbarer Edge. Dieselbe
2,0-Schwelle liefert im Forward-Fenster +0,12/+0,20 beim Fade, im echten
Trade -0,059/+0,103 - die Gegenbewegung ist diffus, der 2xATR-Stop wird
unterwegs getroffen (WR nur 35-40 %). Der Weg zum Ziel zaehlt.
A - core/candles.py + Kachel #card-candles (M5, ~20 s, unter mt5_lock):
Marubozu, Langer Koerper, Langer Docht oben/unten, Spinning Top, Doji,
Engulfing. Schwellen identisch zum Backtest.
Bewusste UI-Entscheidung: die Kachel ist NEUTRAL gefaerbt (keine gruen/rot-
Ampel) und nennt die GEMESSENE Lesart ("Klimax-Kerze - der Kurs laeuft
danach eher GEGEN die Kerze"), nicht die Lehrbuch-Lesart. Eine
Richtungsampel wuerde hier systematisch falsch stupsen - gleiche Korrektur
wie bei der Bounce-Anzeige. Kein Verdict-Gewicht, kein Trigger.
Beim Bau gefunden: mt5_lock ist ein CONTEXT-MANAGER, kein Lock-Objekt -
.acquire()/.release() wirft. Jetzt "with mt5_lock(3.0) as got".
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
User-Vorgaben: "beruecksichtige die chartmuster mit in der gesamtempfehlung sobald
eins erkannt wird" + "auch der liquiditaetstrend und das orderbuch".
MUSTER (Gewicht 1,0 bestaetigt / 0,5 bildet sich) -- vorher den faelligen
KONTROLLTEST nachgeholt (stand seit heute im measurement_reminder):
Muster H1 +0.206 (Ziel 23%) H2 +0.328 (Ziel 26%)
Kontrolle H1 +0.184 (Ziel 19%) H2 +0.220 (Ziel 18%) <- beliebiger Swing-Bruch
Delta H1 +0.022 H2 +0.108
Die Muster schlagen die Kontrolle in BEIDEN Haelften, aber der Loewenanteil des
Ertrags kommt vom Breakout+Trailing. Deshalb Gewicht 1,0 (wie Elliott/KI), nicht
2,0 (Squeeze). Ziel-Trefferquote bleibt niedrig -> die Stimme sagt Richtungs-
tendenz, kein Kursziel.
ORDERBUCH-Imbalance + LIQ-TREND (Gewicht je 0,5 = kleinstes im Verdict):
⚠ BEIDE UNGEMESSEN. Die Uebertragbarkeit HL->CFD wird gerade erst erhoben
(analyze_bookflow.py, ~3% der Daten). Der Lead-Lag-Test zeigt sogar, dass
PEPPERSTONE fuehrt (r=0.525 bei k=-1) und HL folgt -- HL ist Oracle-basierter
HIP-3-Perp, strukturell Follower. Daher das kleinste Gewicht.
Imbalance-Schwelle _OB_IMB_MIN=0.30, darunter keine Stimme.
MITLOGGING: verdict_votes um pattern/pattern_w/orderbook/orderbook_w/liqtrend/
liqtrend_w erweitert (DB migriert, Backup angelegt). Nur so ist in ein paar Wochen
datenbasiert entscheidbar, ob die Stimmen bleiben, mehr Gewicht bekommen oder
rausfliegen (wie TU 2026-07-06).
Frontend: Chips rendern dynamisch (keine Aenderung noetig); NEU wird das GEWICHT
im Chip angezeigt und stumme Module (w=0) ausgegraut -- so ist sichtbar, dass
Orderbuch/Liq-Trend schwaecher zaehlen als Welle (3,0) oder Squeeze (2,0).
Verifiziert live: alle 9 Stimmen korrekt, Bias-Rechnung geprueft (1.5/5.5=0.273),
Logging schreibt die neuen Spalten.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
User will Auto-Eroeffnung bei Empfehlung trotz negativem Backtest -> gebaut,
Default AUS, mit den GEMESSEN besten Parametern statt geratenen:
Entry (_check_auto_signal, [trading] auto_signal=false):
- min_conf=75 + Nacht-Sperre = beste Kombi (H1 -0.053 mildester Verlust,
H2 +0.141 bestes Netto). NICHT weil "mehr Konfidenz besser" -- conf_pct ist
unkalibriert, 75 ist empirisch.
- Nur FLAT, 1x je Signal-Episode (Dedup, re-armt bei WARTEN/Flip), kein Nachkauf,
kein Drehen einer Gegen-Position; erbt Circuit-Breaker + beide Cooldowns.
- Setup-Tag AUTOSIG_<dir> -> in der DB separierbar fuer B4-Monitor.
- Toggle POST /api/autosignal, Button "SIG" (bernstein = gemessen nicht tragfaehig),
neustart-fest via runtime_state.json.
15-Min-Regel (_check_adverse15, adverse_15min_atr=0.5):
- Schwelle GEMESSEN kalibriert: "sobald im Minus" ist die SCHLECHTESTE Variante
(WR 39->31%, Netto -0.067 vs +0.026 ohne); 0.5xATR ist die beste (H1 -0.111
-> -0.079). Netto bringt die Regel ~nichts = Regime-Schutz.
- Nur BOT-eroeffnete Trades (_bot_open_ticket) -- manuelle Diskretion bleibt.
- 1x je Ticket geprueft, Startup-Grace respektiert, closed_by=adverse15.
Verifiziert: 18 synthetische Szenarien (9 Entry + 9 Adverse) alle korrekt;
Live-Neustart ohne Loop-Fehler, Toggle + Persistenz geprueft. v=119.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
- trader: open_time (echte Epoch, Broker-Offset korrigiert) aus position.time,
im Snapshot; nur 1x je Position berechnet, beim Close auf 0.
- _broker_offset_s(sym=None): Symbol explizit uebergebbar -- beim Adoptieren ist
self.symbol noch nicht gesetzt (war Offset 0 -> Zeit 3h in der Zukunft);
zusaetzlich Selbstheilung bei Zukunftswerten.
- app.js/index.html/style.css: Feld #tb-dur + Titel-Uhr #tb-runtime, eigener
1-s-Ticker (flüssig zwischen Snapshots), ab 2h bernstein (Time-Stop-Naehe).
- Verifiziert: Live-Trade 48898382 open_time == Log-Zeile 13:22:48.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Erkennt aus M30-Swing-Pivots: Doppeltop/-boden, Kopf-Schulter/inverse SKS,
Tasse+Henkel/invers, auf-/absteigendes+symmetrisches Dreieck. Je Muster Richtung,
Trigger/Nackenlinie, Measured-Move-Ziel, Status (bildet sich/bestätigt/ungültig),
Güte. Dashboard-Karte #card-patterns + Disclaimer (v=116). KEIN Signal, kein
Verdict-Gewicht — Signal-Einfluss erst nach Backtest (Muster-Klasse 2x verworfen,
hohe Beweislast). Live getestet: findet bestätigten Doppeltop.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
User-Ziel autonomes Handeln → Notbremse im Code (vorher abgelehnt, reaktiviert).
Erreicht der Tages-P&L (realisiert+offen) -8% der Balance, schließt der Bot die
Position und sperrt neue Auto-Trades bis zum naechsten Tag. _check_circuit_breaker
im _pos_loop (Startup-Grace, ~30s realized-cache, Berlin-Datum-Reset), blockt
Auto-Squeeze, Snapshot + roter Frontend-Banner (v=115). 80%-Margin bleibt (User).
Mit 5 Szenarien getestet.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
- Entry-Raum-Gate 0,6→1,0 (Messung lag vor: beide Hälften besser)
- Konfidenz-Kalibrierung gemessen (analyze_verdict_calibration.py): conf
INVERTIERT zwischen Regimen → keine P(Erfolg)-Aufwertung, kein Konf-Sizing
- verdict_votes-Logging (1×/min) für spätere Copilot/Elliott-Entscheidung
- Order-Dialog zeigt eigenen Ausrichtungs-Split (36/40 Trades ohne Signal: −423€)
- Live-Kosten-Chip (Spread/ATR) im Verdict
- P(break)×Entry-Raum-Freigabe gemessen VERWORFEN (Flip in jeder Schwelle,
backtest_entryroom_pbreak.py) — 13. verworfener Signal-Eingriff
- News-Konflikt-Chip + recommendations.news_score wieder befüllt
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Die drei `font:<weight> Npx/…`-Shorthands (.ms-chip/.ms-bos-lbl/.sqm-badge) waren
bei den beiden +2px-Runden ausgelassen worden (Skript erfasste nur `font-size`);
jetzt +4px nachgezogen → wirklich ALLE Schriftgrößen einheitlich +4px.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Alle font-size in style.css (Body-Basis 14→16px) und die Chart-fontSize in app.js
um 2px erhöht (User-Vorgabe „alle Schriftarten +2pt").
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Zeigt die Durchbruchwahrscheinlichkeit fuer das Level, dem sich der Kurs auf der
Gegen-/Stop-Seite der offenen Position naehert (LONG->Support darunter,
SHORT->Resistance darueber) — reine Anzeige, kein Auto-Close. Vorher per
backtest_pbreak_calibration.py belegt: Modell haelt auf der Gegen-Seite
out-of-sample (AUC 0,68/0,72 in beiden Haelften), niedriger P-Bereich kalibriert.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Headless FastAPI-Backend (server.py + core/engine.py) mit Mobile-PWA (web/),
Strategie-/Backtest-Suite und Doku. Secrets, DB, Logs und Laufzeit-State sind
via .gitignore ausgeschlossen; Config-Vorlage: oil_widget_config.ini.example.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
