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| Author | SHA1 | Message | Date | |
|---|---|---|---|---|
 Axel HocksandClaude Opus 5
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3e4a181c00 |
Messung: was bleibt vom BRK-Edge ohne Trailing? Ergebnis: kleiner Umbau faellt aus
User-Wunsch "BRK soll auch eroeffnen wenn M15 aktiv ist" + Entscheidung fuer
Variante 1+3 (erst messen, dann grosser Umbau in eigener Sitzung).
WARUM DIESE MESSUNG DIE BAUWEISE ENTSCHEIDET. Der KLEINE Umbau (Pendings nicht
mehr stornieren, open_* nicht mehr bei self.ticket abweisen) waere an einem
Abend gemacht - aber der zweite Trade haette dann nur den Broker-SL. `trader`
haelt EIN Ticket, und Trailing, Breakeven, Time-Stop, Notfall-Stop und
S/R-Close haengen alle daran (29 Stellen in engine.py). Die dokumentierten
Squeeze-Zahlen sind MIT dem kanonischen Exit gemessen; SL-only ist eine andere,
nie gemessene Konfiguration - Deployment-Drift per Konstruktion.
AUFBAU. Echte core.squeeze_scan-Regel, LIVE-Parameter (⚠ ATR-Floor 0,06, nicht
der Modul-Default 0,12), ruhende Stop-Order mit Fill bei BERUEHRUNG, Echtkosten,
80k M5, 2 Halbjahre, 95-%-Bootstrap, feste GETEILTE Einstiegsliste (alle
Varianten auf DENSELBEN Trades - sonst vergleicht man Populationen statt Exits).
⚠ KEINE Exit-Kopie: SL-only entsteht aus LIVE.with_(trail_start=999, be=999) -
der Trade bleibt in Phase "Init" und verlaesst sie nur ueber SL oder max_hold.
Es laeuft derselbe kanonische Code. Eine eigene Schleife waere das fuenfte
Exit-Modell gewesen.
ERGEBNIS (H1 / H2, OeR):
A) kanonisch (heute) -0,145 / +0,036 PF 0,76 / 1,07 WR 40 / 44 %
B) SL only -0,132 / +0,464 PF 0,92 / 1,27 WR 21 / 19 %
C) SL + Time-Stop -0,157 / +0,138 PF 0,87 / 1,12
D) SL + TP -0,188 / +0,073 PF 0,86 / 1,06
E) SL + Time + TP -0,212 / +0,064 PF 0,81 / 1,06
KEINE Variante erfuellt die vorab fixierte Regel (beidhaelftig OeR > 0 UND
PF > 1 UND 95-%-KI ohne die Null). H1 ist durchgehend negativ, und ALLE zehn
Intervalle enthalten die Null. Die vorab fixierte Antwort lautet damit:
GROSSER Umbau, nicht kleiner. Das deckt sich mit der Entscheidung des Users.
⚠⚠ GRENZE, die nicht ueberspielt werden darf: die KONTROLLE reproduziert NICHT.
Variante A liefert -0,145/+0,036, dokumentiert sind +0,124/+0,292
(backtest_squeeze_touchfill.py), und meine Einstiegszahl ist 362/559 gegen
1092/1807. Meine Auswahl ist also deutlich strenger. Damit sind die
ABSOLUTWERTE unbrauchbar; belastbar ist allein der INTERNE Vergleich, weil alle
Varianten auf derselben Entry-Liste laufen und sich nur im Exit unterscheiden.
Derselbe Vorbehalt wie am 13.08. bei backtest_squeeze_srclose2.py.
⚠⚠ UND DER INTERNE VERGLEICH IST KONTRAINTUITIV: SL-only sieht im OeR NICHT
schlechter aus (H1 -0,132 gegen -0,145, H2 +0,464 gegen +0,036). Das ist aber
kein Argument fuer den kleinen Umbau, sondern ein Varianz-Befund:
- Trefferquote faellt 40 -> 21 % bzw. 44 -> 19 %. Vier von fuenf Trades laufen
in den vollen -2R-Stop.
- Die KI-Breite explodiert: [-0,108 .. +1,115] gegen [-0,081 .. +0,148] beim
kanonischen Exit - rund das Vierfache.
Der Ertrag haengt an wenigen sehr langen Laeufern (max_hold 200 Bars = 16,7 h
ohne jede Absicherung). Unter 40-%-Margin-Sizing ist "81 % der Trades verlieren
volle 2R" eine ganz andere Risikoklasse als die gemessene - und statistisch
nicht von null zu unterscheiden.
FAZIT: nichts gebaut, nichts umgeschaltet. Der grosse Umbau (Trailing je Ticket)
bleibt der Weg, und er gehoert in eine eigene Sitzung mit FLACHEM Konto - ein
halb fertiger Ticket-Umbau laesst den Schutz-Stack an der falschen der beiden
Positionen haengen.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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