Drei Messungen und eine UI-Aenderung, ausgeloest von der Frage, ob das Konzept
zu ueberdenken ist.
1) SQUEEZE AUF ANDEREN INSTRUMENTEN (backtest_squeeze_multi.py): 7 von 9 halten
alle vier Bedingungen, alle nachbar-robust. Die zwei Durchfaller (Gasoline,
USDX) sind exakt die mit Spread >= ATR — der Test scheitert, wo er muss.
⚠ 7 sind nicht 7 unabhaengige Tests (Crude/Brent, Gold/Silber, NAS/GER40
korrelieren), und die Kompression traegt weniger als der Ausbruch selbst
(Kontrolle "beliebige Box" ist ueberall positiv).
2) MOMENTUM (backtest_momentum_v2.py): bleibt verworfen. Mit Level-Order sah es
nach +0,4 aus — das war Look-ahead. Eine liegende Order fuellt bei der ersten
BERUEHRUNG, nicht erst wenn der Bar jenseits des Levels SCHLIESST. Ehrlich
gerechnet: -0,04..-0,09 in H1. Struktureller Grund: das Momentum-Level wandert
jede Bar mit C[i-N] und ist damit kein Ort, an dem eine Order liegen bleibt.
3) FILL-ANNAHME (backtest_squeeze_touchfill.py): dieselbe Frage fuer den Squeeze.
Er haelt (+0,124/+0,292, PF 1,24/1,64) und die Umstellung auf ruhende Orders
bleibt richtig (Market -0,158/-0,006). ABER die heute zitierten +0,456/+0,611
sind als Live-Erwartung ~0,32 R zu hoch. Die Beruehrungs-Variante trifft fast
genau das original validierte Band +0,14..+0,23.
⚠ OFFEN: derselbe Test fehlt fuer den SIG-Pending-Pfad, der seit 05.08. live
ist — und dort ist ein schlechteres Ergebnis zu erwarten, weil das _pend-Level
wandert statt stillzustehen.
4) UI (v=143): fester Vorbehalt unter der Headline und "Score" statt nackter
Prozentzahl am Ring. Statisches Markup, kein JS.
Eigener Fehler dokumentiert: der erste Momentum-Entwurf pruefte nicht, ob das
Level als Stop-Order auf der richtigen Marktseite liegt, und lieferte ØR +2,2 —
unmoeglich, und genau daran erkennbar.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
