Validierung nie unterstellt hat
backtest_breakout_squeeze.py steigt AM LEVEL ein. Live schickt
_check_auto_squeeze eine MARKET-Order - aus 34 echten Entries (Logs
16.07.-05.08., Level aus der Log-Zeile x Einstiegspreis aus der DB) liegt der
Einstieg im Median +0,306 xATR ueber dem Level, nur 18 % innerhalb 0,10.
Gemessen (backtest_squeeze_entry.py, 80k M5, 2 Halbjahre, sequentiell EIN
Slot, kanonischer Exit, Echtkosten): allein der Einstiegspreis dreht das
Setup - OeR +0,456 -> -0,158 (H1) und +0,611 -> -0,006 (H2), WR 56 -> 37 %.
Ordnet den B4-Befund vom 01.08. neu ein: dort wurde die Luecke zwischen
Mechanik (+0,102) und Live (-0,242) dem EXIT zugeschrieben. Die Mechanik-Zahl
unterstellt aber denselben Level-Einstieg - es war ueberwiegend der ENTRY.
Beide naheliegenden Reparaturen fallen durch (Regel vorab fixiert):
Abstands-Bremse 0,10-0,40 xATR alle 5 durch (die NAHEN Ausbrueche sind pro
Trade die schlechteren - Fehlausbruch-Effekt), LIMIT/Retest am Level in allen
5 Varianten schlechter als Market.
Nichts abgeschaltet - der Befund staerkt die bereits fixierte
B5-Abbruchregel, die Entscheidung bleibt beim User.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
