Nicht ausgeschlossen — aber in JEDER Variante schlechter je Trade als die
M5-Kontrolle auf demselben Fenster (beste M1-Variante +0,474/+0,387 gegen
+0,605/+0,491). Alle Nachbar-Parameter halten, Einstiegs-Slippage bis
0,20xATR haelt, der skalierte ATR-Floor erzeugt den Befund nicht (Kontrolle
ohne Floor bestaetigt), Broker blockt nicht (trade_stops_level = 0).
Entscheidend ist die EXIT-Slippage, und sie trifft M1 doppelt so hart, weil
sie absolut ist: M1 kippt bei ~0,04 $, M5 erst bei ~0,09 $ (Faktor 2,2 =
das ATR-Verhaeltnis). Gemessener Median 0,017 $ -> beide halten; gemessener
Ø 0,234 $ -> beide fallen. Die entscheidende Zahl — Slippage bedingt auf
Haltedauern <30 min — ist ungemessen.
Urteil: nicht umstellen. M1s Vorteil kommt allein aus der 4,3-fachen
Frequenz, und genau die multipliziert die ungemessene Groesse.
Zwei Methodik-Lehren dokumentiert: der Haertetest lief zuerst auf der
schwaechsten statt der besten Variante (Auswahl nach Reihenfolge statt nach
Ergebnis), und die Regel "nicht schlechter als die Kontrolle" war wieder
unterspezifiziert (ØR und ΣR zeigen gegenlaeufig) — deshalb gibt zeig()
jetzt beide Spalten aus.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
