User: "hast du Optimierungsvorschlaege um den Tagestrend mehr Gewicht zu
verleihen?" Vier konkrete Vorschlaege, alle VORHER gemessen statt gebaut.
backtest_tagestrend.py (neu): 60k M5 = 244 Handelstage, voller Live-Gate-Stack
(echtes `_build` + Breakout k=0,3 + `_room_gate`), kanonischer Exit,
Echtkosten, 2 Halbjahre, 95-%-Bootstrap, Schwellen 0,15 / 0,30 / 0,60 %.
Tagestrend = Kurs gegen die TAGESEROEFFNUNG (Berlin, DST-korrekt) - das, was
ein Mensch sieht, und es braucht keinen 16.000-Bar-Vorlauf.
H1 OeR/SR H2 OeR/SR n
BASIS -0,062 / -34,9 -0,107 / -88,9 563/831
A VETO -0,058 / -31,5 -0,114 / -89,5 543/785
B NUR-MIT -0,010 / -4,8 -0,126 / -86,1 483/683
C SPAET (3,5->5,0) -0,031 / -20,3 -0,089 / -84,8 656/953
D PULLBACK -0,008 / -1,6 -0,012 / -3,5 196/291
A und B: in H2 an ALLEN DREI Schwellen schlechter als BASIS; die von ihnen
entfernte Gruppe kippt zwischen den Haelften (+0,032 bzw. +0,208 in H2) - sie
werfen also teils die BESSEREN Trades weg. Vierte Messung dieser Klasse nach
Hoeher-TF-Winkel, H1-Staerke und Konfluenz-Strafe.
C sieht beidhaelftig besser aus und ist trotzdem kein Beleg: die zusaetzlich
genommenen Trades sind H1 -0,134 / H2 +0,060, also gegenlaeufig. Aufloesung in
der Mechanik: die Sim hat EINEN Slot, ein Extra-Trade verschiebt die GANZE
Folge. C ist keine Obermenge von BASIS, sondern eine andere Trade-Folge - der
scheinbare Gewinn ist ein Selektionseffekt (die Falle vom 14.08.).
D hat als EINZIGE die richtige Signatur: beidhaelftig besser an allen drei
Schwellen, und die ENTFERNTE Gruppe ist an allen SECHS Stellen negativ
(-0,068/-0,060/-0,063 und -0,072/-0,080/-0,053). Trotzdem kein Bau: jedes
Intervall enthaelt die Null, und der SR-Sprung kommt fast vollstaendig daher,
dass D nur noch 35 % der Trades nimmt - Handelsvermeidung, nicht Edge (Muster
aus backtest_metalabel.py).
INHALTLICHE ANTWORT im Vergleich C gegen D: wenn der Tagestrend etwas
beitraegt, dann NICHT als Erlaubnis fuer den spaeten Einstieg, sondern als
Kontext fuer den RUECKSETZER. Deckt sich mit dem einzigen belegten
Einstiegs-Effekt (Pullback-Bonus +15) und mit dem invertierten Winkel-Befund
vom 04.08.
Ehrlichster Satz zum Lauf: die BASIS-Population ist mit -0,062/-0,107 selbst
negativ. Kein Umgang mit dem Tagestrend macht daraus einen Edge.
29. verworfener Signal-Eingriff.
METHODEN-BEFUND ueber den Lauf hinaus: das Werkzeug fuer den gepaarten
Vergleich war hier das FALSCHE - und es hat es selbst gezeigt (Delta +0,000,
KI von exakt 0,000 bis 0,000 in ALLEN acht Zellen). Diese Varianten aendern
nicht den EXIT, sondern WELCHE Einstiege genommen werden; auf gemeinsamen
Faellen sind die R-Werte per Konstruktion identisch.
Regel: gepaart fuer EXIT-Varianten, Auswertung der entfernten bzw.
hinzugefuegten Gruppe fuer AUSWAHL-Varianten. Ein Intervall von exakt
[0,000 .. 0,000] ist kein Ergebnis, sondern die Fehlermeldung eines falsch
gewaehlten Tests.
Nachtrag: die Nachricht des ersten Commit-Versuchs wurde von der
dokumentierten Backtick-Falle beschaedigt (Kommando-Substitution in der
Bash-Zeile). Diese Fassung kommt ueber eine Datei.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
