Anlass war die Frage nach numpy. Statt zu vermuten wurde profiliert — und das
Ergebnis war ein anderes als erwartet: von 10,07 s Gesamtlaufzeit steckten
8,17 s in der EIGENZEIT der Backtest-Schleife, nur 0,44 s in _build.
Ursache:
[C[j] for j in PH if i - _PIV_LOOK <= j <= i - _PIV_K] # je BAR, ganze Liste
Das ist O(Bars x Pivots) — bei 80k Bars hunderte Millionen Vergleiche, und
genau daher kamen die 9-20-Minuten-Laeufe. PH/PL sind sortiert, also genuegen
zwei Binaersuchen fuer dieselbe Menge in O(log n).
Gemessen: backtest_signal_touchfill.py ueber 80k Bars von ~9 min auf 8,9 s
(~60x), bei 8k Bars 10,07 s -> 1,43 s. Das Ergebnis bleibt inhaltlich
identisch (alle sechs Felder negativ); die Handvoll Trades Unterschied ist die
bekannte Live-Bar-Drift, nicht der Umbau.
MIGRATIONS-REGEL ERNST GENOMMEN: ein Vorher/Nachher-Vergleich zweier LAEUFE
taugt hier nicht, weil copy_rates_from_pos am neuesten Bar ankert und
eintreffende Live-Bars das Fenster verschieben. Die Gleichheit wird deshalb
DIREKT auf der Datenstruktur bewiesen — tests/test_pivotfenster.py mit vier
Faellen: 4.000 Bars x 400 Pivots, Randfaelle, leere Liste, beidseitig
inklusive Grenzen.
Angewandt auf 7 Skripte (auto_signal_v3, breakout_gated, dist_gated, htf_vola,
metalabel, sl_width, trail_be) — mechanisch identische Transformation, alle
kompilieren, Stichprobe gegengelaufen (dist_gated 20k in 1,1 s).
Lehre: die naheliegende Antwort (numpy) war die falsche. Ein Profil kostet zwei
Minuten und haette diese Bremse jederzeit gezeigt — sie lag seit Monaten in
jedem gegateten Backtest.
17 Tests gruen, n-Falle-Scan sauber.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
Im Projekt sind ueber Monate dutzende Szenario-Tests entstanden ("mit 10
Szenarien getestet", "mit 18 synthetischen Szenarien") — alle als
Wegwerf-Skripte, keiner lief je ein zweites Mal. Bei einem System, das man vor
jeder Aenderung neu starten und live verifizieren muss, ist das der teuerste
Teil der Schleife.
Erfasst sind die beiden juengsten Pfade:
· _check_pending_fill (6 Faelle) — u.a. "fremde Position NICHT taggen" und
"derselbe Fill zaehlt nur einmal"
· Selbst-Kalibrierung (7 Faelle) — Episoden-Dedup, WARTEN re-armt, Auswertung
in beide Richtungen inkl. Broker-Offset, fehlende Bar bleibt offen,
Aggregation
Drei harte Regeln in tests/conftest.py: keine Live-DB (frische Temp-Datei je
Test), kein MT5 / kein laufender Server (gestubbt), kein Netz. Das Schema legen
die ECHTEN Konstruktoren an — HistoryLogger UND CandleLogger, denn candles_m1
gehoert nicht zum History-Schema. Ein handgebautes Test-Schema wuerde
irgendwann vom Produktivstand abweichen.
Warum Temp-DB statt Kopie der Live-DB: am 06.08. haben echte candles_m1-Zeilen
in einem vermeintlich leeren Fenster einen Test verfaelscht — zweimal sah es
nach einem Code-Fehler aus, es waren Testfehler.
MUTATIONS-GEPRUEFT, weil eine Suite die immer gruen ist wertlos waere: eine
absichtlich eingebaute "fremde Position wird doch getaggt"-Regression wird
gefangen. Nebenbefund: der Fill-Dedup ist DOPPELT gesichert (_pending_tagged
und der pop aus _pending_tickets) — nur eines zu entfernen faellt nicht auf,
beides zusammen bricht sofort zwei Tests. Gewollte Redundanz, kein
ungetesteter Zweig.
tests_rec_outcomes.py (Wegwerf-Fassung von gestern) und die verwaiste
test_pbreak.db entfernt.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
