Anlass: Am 04.08. fiel WTI -4,12 $ (davon -4,16 $ in EINER Stunde), der Bot stand
zu 93 % auf WARTEN, htf_counter blockte 160-mal. Hypothese: die nachlaufende
M30-EMA sperrt in schnellen Umkehrungen das Richtige.
Die Messung invertiert die Hypothese. Geblockte Signale, kanonischer Exit,
Echtkosten, nach ATR-Terzil x 2 Halbjahre:
Terzil geblockt H1 geblockt H2 durchgel. H1 durchgel. H2
niedrig -0,086 +0,107 -0,136 -0,134
mittel -0,172 +0,067 -0,198 -0,069
hoch -0,625 -0,329 -0,061 +0,014
Im HOHEN Terzil sind die geblockten Signale mit Abstand die schlechtesten des
gesamten Datensatzes (PF 0,15 / 0,42) - der Filter ist dort am wertvollsten,
nicht am schaedlichsten. Die durchgelassenen Hoch-Vola-Signale in H2 sind das
einzige positive Feld der ganzen Tabelle. In den unteren Terzilen kippen die
geblockten Signale zwischen den Haelften = Rauschen.
Den Filter in schnellen Bewegungen zu lockern waere die schlechtestmoegliche
Aenderung gewesen. 22. verworfener Eingriff.
Auflösung des scheinbaren Widerspruchs: die 160 geblockten Signale und die 17
manuellen Gewinn-Trades desselben Tages sind VERSCHIEDENE Grundgesamtheiten. Die
manuellen Trades liefen alle auf rec=WARTEN, stammen also gar nicht aus der
Signal-Logik - der Filter hat den User nie gebremst. "Das Gate blockte X" und
"der Mensch verdiente Y" gehoeren nur zusammen, wenn Y aus X stammt.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
